商业银行表外业务风险的思考 被引量：9

1

作者 吴学文 郑静 蒋川 《浙江金融》 北大核心 2011年第7期35-39,共5页

近年来,我国商业银行表外业务不断创新,并得到快速发展,但其潜在风险也不容小觑。本文拟从表外业务的内涵、特征出发,通过风险案例的分析来讨论表外业务开展过程中的主要风险,寻求实现表外业务的合规经营与全面的风险防控。

关键词 表外业务 风险控制

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住房贷款证券化中的SPV设立研究 被引量：3

2

作者 王军武 张皓涵 《武汉理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期100-102,共3页

从SPV在住房贷款证券化中的作用入手,阐明其核心是隔离破产风险。通过分析SPV业务范围,结合SPV设立方式的国际经验,从国内的实际情况出发,现阶段我国设立SPV可以采取2步走的方式首先,依托国有4大银行在国内发行抵押贷款支撑债券,采取表... 从SPV在住房贷款证券化中的作用入手,阐明其核心是隔离破产风险。通过分析SPV业务范围,结合SPV设立方式的国际经验,从国内的实际情况出发,现阶段我国设立SPV可以采取2步走的方式首先,依托国有4大银行在国内发行抵押贷款支撑债券,采取表内证券化;然后再寻求有自己特色的表外融资证券化道路。 展开更多

关键词 SPV(特殊目的实体) 住房贷款证券 表外融资

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利率市场化、表外业务与城市商业银行风险--基于非平衡面板数据的实证分析 被引量：1

3

作者 吴成颂 张文睿 《北京化工大学学报（社会科学版）》 2017年第4期1-6,共6页

运用2009-2015年我国66家城市商业银行的非平衡面板数据,在将银行风险分为信用风险、流动风险和破产风险三个角度的基础上,对利率市场化及表外业务对城商行风险的影响进行了实证分析。研究结果表明,利率市场化推进了城商行表外业务的发... 运用2009-2015年我国66家城市商业银行的非平衡面板数据,在将银行风险分为信用风险、流动风险和破产风险三个角度的基础上,对利率市场化及表外业务对城商行风险的影响进行了实证分析。研究结果表明,利率市场化推进了城商行表外业务的发展;表外业务的扩大会加剧城商行的信用风险及流动性风险;利率市场化有利于缓解城商行的信用风险及流动性风险,但会加重其破产风险。 展开更多

关键词 利率市场化 表外业务 城商行 银行风险

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与控制实体有关的表外交易披露问题

4

作者 翟雪改 王海燕 《山东行政学院山东省经济管理干部学院学报》 2005年第3期100-102,共3页

由于会计准则与经济实质之间存在的真空,导致许多企业通过表外交易来进行融资或操纵盈余。为规范我国与控制实体有关的表外交易披露问题,应将存在实质控制关系的所有实体纳入合并范围;对未合并子公司及准子公司在报表附注中列专项披露。

关键词 控制实体 表外交易 交易披露

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西方银行表外业务风险控制及其启示

5

作者 吴振宏 《石家庄经济学院学报》 2003年第3期236-239,共4页

在表外业务风险管理方面 ,正视我国商业银行表外业务发展的现状 ,借鉴西方发达国家风险控制和管理的经验 ,从资本充足率、信息透明、内控机制、规则体系等方面入手 ,强化表外业务风险控制 ,使我国表外业务朝着稳健的方向发展。

关键词 西方国家 银行风险 表外业务 风险控制 资本充足率 内控机制

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货币政策对商业银行绩效的影响——来自中日韩的证据

6

作者 董竹 赵晨辰 《当代会计评论》 CSSCI 2017年第1期127-157,共31页

货币政策是一国为实现特定宏观经济目标而实施政策调控的重要举措,商业银行作为私人信贷的供给方,是货币政策通过信贷传导渠道加强对实体经济影响的重要媒介,其自身特征也受到货币政策的影响。随着中日韩区域经济合作的不断加强,银行业... 货币政策是一国为实现特定宏观经济目标而实施政策调控的重要举措,商业银行作为私人信贷的供给方,是货币政策通过信贷传导渠道加强对实体经济影响的重要媒介,其自身特征也受到货币政策的影响。随着中日韩区域经济合作的不断加强,银行业服务于实体经济发展的重要性日益凸显。本文选取中日韩三国2011~2015年209家商业银行1 045个样本,采用固定效应估计检验货币政策对商业银行绩效的影响,运用动态面板数据估计和分析内生性问题,运用面板门槛模型识别货币政策对银行收入和资产结构差异产生的影响。结果表明,三国的货币政策与其商业银行绩效显著相关,尤其是贷款基准利率对ROE影响程度最大;货币政策对商业银行绩效的提升具有促进效应;但对表外业务发展迅速、资产多元化水平高的银行,二者之间的相关关系被削弱。 展开更多

关键词 货币政策 银行绩效 表外业务 面板门槛分析

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中国商业银行表外业务发展滞后的原因分析

7

作者 杨琳 方凤玲 寇晓东 《西安航空技术高等专科学校学报》 2003年第2期43-45,60,共4页

针对中国商业银行表外业务与国际相比发展落后的现状 ,从两个方面 ,即商业银行自身是否具有发展表外业务的主观愿望和我国现阶段是否具备开展此项业务的客观条件 ,分析其原因。研究认为 ,由于目前主客观两方面条件尚未充分具备 ,导致了... 针对中国商业银行表外业务与国际相比发展落后的现状 ,从两个方面 ,即商业银行自身是否具有发展表外业务的主观愿望和我国现阶段是否具备开展此项业务的客观条件 ,分析其原因。研究认为 ,由于目前主客观两方面条件尚未充分具备 ,导致了表外业务的发展滞后。同时 ,依据对主客观两方面条件变化的预期 。 展开更多

关键词 中国 商业银行 表外业务 发展滞后现象 原因分析

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商业银行表外业务的中外比较 被引量：1

8

作者 刘国强 《商业研究》 北大核心 2003年第2期112-116,共5页

据位居美国消费金融业务龙头地位的花旗银行新近公布的消费白皮书载,21世纪的世界十大金融消费趋势无不与表外业务密切相关。而我国商业银行仍以传统的资产负债业务为主,表外业务相当落后而且发展极为缓慢。为提高我国表外业务开展能力... 据位居美国消费金融业务龙头地位的花旗银行新近公布的消费白皮书载,21世纪的世界十大金融消费趋势无不与表外业务密切相关。而我国商业银行仍以传统的资产负债业务为主,表外业务相当落后而且发展极为缓慢。为提高我国表外业务开展能力对中外商业银行表外业务进行了比较,以期对我国今后深入开展表外业务有所借鉴。 展开更多

关键词 商业银行 表外业务 中外比较 中间业务 金融管制

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我国国有商业银行表外业务拓展的现状及障碍性因素分析 被引量：2

9

作者 井淼 周颖 郭岩 《商业研究》 北大核心 2003年第2期127-129,共3页

业务表外化与证券化、国际化、自由化是当今国际金融业发展的四大特点。开展表外业务日益受到西方商业银行的重视。我国国有商业银行在表外业务的拓展过程中存在一些问题,同时也存在制约表外业务开展的一些障碍性因素。

关键词 国有商业银行 表外业务 障碍性因素 中国 市场咨询主体 分业管理

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国外商业银行表外业务风险监管现状及对我国商业银行的影响 被引量：1

10

作者 田雪 吕海洋 《科技与管理》 2005年第4期72-75,共4页

从修订的《巴塞尔新资本协议》三大支柱出发,分别从表外业务风险计量方法、商业银行内部控制以及表外业务信息披露三个方面,讨论分析了国外商业银行表外业务风险监管的研究现状,借此对我国商业银行表外业务的风险监管起到借鉴作用。

关键词 表外业务风险监管 《巴塞尔新资本协议》 准入机制 内部控制 风险管理信息系统 信恩披露

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我国国有商业银行表外业务存在问题及解决对策 被引量：2

11

作者 陈怡彬 《菏泽学院学报》 2014年第1期64-69,共6页

该文通过阐述我国国有商业银行表外业务发展中的情况和特点,根据其出现的品种单一、业务量少、区域发展不均衡和管理不规范等问题,相应地提出了加快金融创新、提高对其业务重要性的认识和业务营销水平、加强银行间区域合作和完善相关规... 该文通过阐述我国国有商业银行表外业务发展中的情况和特点,根据其出现的品种单一、业务量少、区域发展不均衡和管理不规范等问题,相应地提出了加快金融创新、提高对其业务重要性的认识和业务营销水平、加强银行间区域合作和完善相关规章制度建设等合理的对策,以期能对我国金融业的发展提供些许有益的参考。 展开更多

关键词 国有商业银行 表外业务 问题 对策

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货币政策对商业银行流动性创造的影响——来自中国银行业的经验证据 被引量：84

12

作者 李明辉 孙莎 刘莉亚 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2014年第10期50-60,共11页

本文从商业银行流动性的角度,采用中国银行业1998-2012年数据实证检验了货币政策对我国银行业流动性创造的影响。本文研究结论表明:紧缩的货币政策降低了银行的总体流动性创造,具体表现为降低了表内流动性创造,却提升了表外流动性创造;... 本文从商业银行流动性的角度,采用中国银行业1998-2012年数据实证检验了货币政策对我国银行业流动性创造的影响。本文研究结论表明:紧缩的货币政策降低了银行的总体流动性创造,具体表现为降低了表内流动性创造,却提升了表外流动性创造;同时,货币政策对银行流动性创造的影响因银行自身资产规模和资本充足率大小而存在差异。银行资本充足率越高,其流动性创造受货币政策的影响越小。银行资产规模越大,其流动性创造受存贷款基准利率上调的负向影响越大,而受法定存款准备金率和公开市场操作的影响越小。本文结论能够为货币当局从银行流动性创造角度分析货币政策传导机制以及采取差异化的货币政策提供经验支持。 展开更多

关键词 货币政策 商业银行流动性创造 表外业务

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资本充足率监管压力下资本与风险的调整——基于美国商业银行数据的实证分析 被引量：13

13

作者 江曙霞 任婕茹 《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2009年第4期79-85,共7页

基于1998-2007年美国商业银行数据,利用局部调整联立方程组模型可对资本充足率监管压力下资本与风险的调整关系进行实证分析,重点考察在于资本"缓冲带"与表外规模对资本和风险的影响,实证结果表明:资本充足率监管对不同银行实... 基于1998-2007年美国商业银行数据,利用局部调整联立方程组模型可对资本充足率监管压力下资本与风险的调整关系进行实证分析,重点考察在于资本"缓冲带"与表外规模对资本和风险的影响,实证结果表明:资本充足率监管对不同银行实行"差别待遇",为资本充足银行提供了监管套利的可能,因而没有达到理想的监管目标;表外业务对资本和风险水平的调整存在显著影响,尤其会扩大银行的风险轮廓。 展开更多

关键词 资本充足率监管 资本“缓冲带” 表外业务

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银行表外业务、货币政策传导与银行风险承担 被引量：10

14

作者 权飞过 王晓芳 刘柳 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2018年第8期32-42,共11页

从理论和实证两个层面检验了表外业务对银行风险承担影响的双重效应,即表外业务发展提高了银行风险承担水平(直接效应)以及表外业务通过强化货币政策银行风险承担渠道提高银行风险承担水平(间接效应)。理论分析表明,表外业务高复杂性、... 从理论和实证两个层面检验了表外业务对银行风险承担影响的双重效应,即表外业务发展提高了银行风险承担水平(直接效应)以及表外业务通过强化货币政策银行风险承担渠道提高银行风险承担水平(间接效应)。理论分析表明,表外业务高复杂性、高杠杆率、低透明度和流动性期限错配风险直接提高了银行风险承担水平;表外业务对利益搜寻效应的强化和对央行沟通和反应函数的改变则强化了货币政策银行风险承担渠道。利用25家上市商业银行2009~2016年的面板数据,在采用两步法规避货币政策与表外业务的内生性影响的前提下,本文实证检验发现:表外业务与银行风险承担水平正相关,并且表外业务确实强化了货币政策银行风险承担渠道,提高了商业银行的风险承担水平。进一步,本文探讨了表外业务对银行风险承担影响的异质性,与股份制商业银行相比,系统重要性商业银行的响应更为稳健与审慎。本文的研究为理解货币政策银行风险承担渠道的影响因素提供了一个新的重要视角,对防范表外业务风险具有重要的借鉴意义。 展开更多

关键词 表外业务 货币政策传导 银行风险承担 异质性

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银行利差与表外业务的内生性研究——基于中国上市商业银行2008-2013年的实证分析 被引量：9

15

作者 于研 魏文臻杰 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2015年第8期64-74,共11页

本文运用中国16家上市商业银行2008-2013年的数据,通过联立方程组模型以及内生转换模型探讨去除商业银行存贷业务与表外业务的内生性影响。结果发现,净息差与表外业务的关系与传统理论吻合,为负相关。联立方程组模型并不能挖掘出导致样... 本文运用中国16家上市商业银行2008-2013年的数据,通过联立方程组模型以及内生转换模型探讨去除商业银行存贷业务与表外业务的内生性影响。结果发现,净息差与表外业务的关系与传统理论吻合,为负相关。联立方程组模型并不能挖掘出导致样本发生选择性偏误的内生因素,而内生转换模型通过将表外业务的发达程度分为高、低两个体制,Ho-Saunders的净息差定价方程在高体制中更显著,并要求更小的风险回报,说明商业银行通过表外业务的扩展,不仅平滑了利润,而且对冲净息差定价中的非系统性风险。但是不同性质的商业银行在运营抉择时所产生的样本自选择性偏误对净息差定价方程的影响不一。 展开更多

关键词 净息差 表外业务 内生性

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我国商业银行表外业务及其对传统业务的影响——15家上市银行的实证研究 被引量：7

16

作者 邓伟 付雯雯 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2014年第6期99-107,共9页

我国商业银行表外业务一直发展缓慢,近年来却在利率市场化进程中快速发展,成为银行盈利的新增长点。现有研究大多集中在商业银行多元化经营对业绩的影响方面,而对表外业务对传统存贷款业务影响的研究较少。本文分析了利率市场化进程中... 我国商业银行表外业务一直发展缓慢,近年来却在利率市场化进程中快速发展,成为银行盈利的新增长点。现有研究大多集中在商业银行多元化经营对业绩的影响方面,而对表外业务对传统存贷款业务影响的研究较少。本文分析了利率市场化进程中我国商业银行表外业务的发展现状和动因,并利用15家上市银行的数据从替代效应和溢出效应的角度对表外业务对传统业务的影响进行了实证研究,就其存在的问题提出了探索健康开展表外业务的对策建议。 展开更多

关键词 利率市场化 商业银行 传统业务 表外业务

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我国国有商业银行表外业务发展的新思考——基于范围经济的分析框架 被引量：4

17

作者 熊鹏 王飞 《南京师大学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2005年第5期56-60,106,共6页

范围经济是对经济组织业务多元化选择与判断的衡量标准。商业银行作为金融企业,其范围经济的大小决定了它实行多元化经营以节约成本、提高效益的空间与机会。对我国国有商业银行表外业务范围经济的实证结果表明,我国四大国有商业银行在... 范围经济是对经济组织业务多元化选择与判断的衡量标准。商业银行作为金融企业,其范围经济的大小决定了它实行多元化经营以节约成本、提高效益的空间与机会。对我国国有商业银行表外业务范围经济的实证结果表明,我国四大国有商业银行在近年来大多数年份存在较为明显的范围经济,表外业务的开展对传统业务具有巨大的促进作用,有利于银行总体收入的增长。因此,国有商业银行应该大力开展表外业务,以充分发挥其范围经济的最大效益。 展开更多

关键词 表外业务 国有商业银行 范围经济

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我国国有商业银行表外业务发展中的问题与对策 被引量：3

18

作者 熊鹏 王飞 《当代经济管理》 2008年第1期56-59,共4页

国有商业银行是我国商业银行的代表和主体。大力发展表外业务以拓展业务范围、增加收入,提高市场竞争能力,对我国商业银行来说是一种现实而必然的选择。当前,我国国有商业银行表外业务与西方发达国家的商业银行差距很大,需要推动经营观... 国有商业银行是我国商业银行的代表和主体。大力发展表外业务以拓展业务范围、增加收入,提高市场竞争能力,对我国商业银行来说是一种现实而必然的选择。当前,我国国有商业银行表外业务与西方发达国家的商业银行差距很大,需要推动经营观念、管理制度、营销策略等多方面的改革与发展。 展开更多

关键词 国有商业银行 表外业务 制约因素

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我国国有商业银行表外业务发展的新思考——基于范围经济的分析框架 被引量：1

19

作者 熊鹏 王飞 《山西财经大学学报》 2005年第4期90-95,共6页

范围经济是对经济组织业务多元化选择与判断的衡量标准。商业银行作为金融企业,其范围经济的大小决定了它实行多元化经营节约成本、提高效益的空间与机会。对我国国有商业银行表外业务范围经济的实证结果表明,我国四大国有商业银行在近... 范围经济是对经济组织业务多元化选择与判断的衡量标准。商业银行作为金融企业,其范围经济的大小决定了它实行多元化经营节约成本、提高效益的空间与机会。对我国国有商业银行表外业务范围经济的实证结果表明,我国四大国有商业银行在近年来的大多数年份存在较为明显的范围经济,表外业务的开展对传统业务具有巨大的促进作用,有利于银行总体收入的增长。因此,国有商业银行应该大力开展表外业务,以充分发挥其范围经济的最大效益。 展开更多

关键词 表外业务 国有商业银行 范围经济

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商业银行表外业务发展机制与风险控制——基于南京市商业银行的调查数据 被引量：3

20

作者 胡亮亮 《上海金融学院学报》 2013年第6期57-65,共9页

随着表外业务规模增长,表外业务的发展机制和风险防控的重要性愈加受到关注。目前,商业银行表外业务发展的动力主要来自自身转型要求和市场需求的拉动,但外部市场环境机制仍然不够灵活。在表外业务的发展初期,目前业务风险尚处于相对可... 随着表外业务规模增长,表外业务的发展机制和风险防控的重要性愈加受到关注。目前,商业银行表外业务发展的动力主要来自自身转型要求和市场需求的拉动,但外部市场环境机制仍然不够灵活。在表外业务的发展初期,目前业务风险尚处于相对可控的阶段,但仍需要监管部门出台相应政策规范和引导商业银行表外业务向更加健康、高效的方向发展。 展开更多

关键词 商业银行 表外业务 金融风险

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