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开放式证券投资基金预留现金比例的确定 被引量：5
1
作者 汪温泉 俞雪飞 潘德惠 《系统工程学报》 CSCD 2004年第1期20-24,共5页
证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式.作为投资基金的最先进形式,开放式基金的设立将对我国证券市场的发展和完善有着极其重要的推动作用.文章针对开放式证券投资基金的申购、赎回机制,给出了一种确定基金预留现金... 证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式.作为投资基金的最先进形式,开放式基金的设立将对我国证券市场的发展和完善有着极其重要的推动作用.文章针对开放式证券投资基金的申购、赎回机制,给出了一种确定基金预留现金比例系数的方法,为开放式基金公司的良性运作提供了一个参考. 展开更多
关键词 开放式证券投资基金 预留现金比例 集合证券投资方式 证券市场
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基于跳跃-扩散过程的开放式基金预留现金比例 被引量：2
2
作者 张利兵 王金玉 +1 位作者 崔海波 潘德惠 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第12期1203-1206,共4页
针对开放式基金面临的赎回压力问题,提出了一个确定开放式证券投资基金预留现金比例的模型·该模型采用跳跃 扩散过程来描述各期到来的申购和赎回金额,利用极大似然估计给出跳跃 扩散过程的未知参数,进而将确定开放式基金预留现金... 针对开放式基金面临的赎回压力问题,提出了一个确定开放式证券投资基金预留现金比例的模型·该模型采用跳跃 扩散过程来描述各期到来的申购和赎回金额,利用极大似然估计给出跳跃 扩散过程的未知参数,进而将确定开放式基金预留现金比例的问题化为一个简单的一维搜索优化问题·最后利用实际数据进行了验证·计算结果表明,利用跳跃部分来描述可能到来的较大金额的申购和赎回是比较合适的,较大金额的赎回金额到来的频率对预留现金的最优比例具有明显的影响·用这种方法确定预留现金比例,对开放式基金资产流动性风险管理具有积极意义· 展开更多
关键词 开放式基金 跳跃-扩散过程 预留现金比例 参数估计 似然函数 最优化
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