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题名含违约风险参量的信贷决策模型
被引量：9
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作者
庞素琳
王燕鸣
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机构
暨南大学管理学院会计系及金融工程研究所
中山大学岭南学院金融系
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出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2008年第8期81-88,117,共9页
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基金
国家自然科学基金(60574069)
广州市科技攻关项目(2007Z3-D0171)
顺德信用社与暨南大学产学研项目(2007-2008)
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文摘
违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概率s的信贷决策合同γ=(s(r),C,q),并在此基础上建立了含有违约风险参量的信贷决策模型,给出了相应的信贷决策机制和无配给贷款条件下的信贷决策机制,探讨了相应条件下银行拒绝企业贷款申请的条件.
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关键词
违约风险
违约概率
信贷决策模型与机制
无配给贷款
个体合理性
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Keywords
default risk
default probability
credit decision model
non-rationing loan
individual rationality
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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