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国际黄金价格的小波变换FAR预测模型 被引量：5
1
作者 黄师娟 张德生 +1 位作者 常振海 张华 《西安工业大学学报》 CAS 2009年第1期84-88,共5页
针对黄金价格时间序列的非平稳性特征，将小波分析与FAR（函数系数自回归）模型结合，并作预测分析．利用Mallat算法中的Daubechies小波变换和多项式样条估计，对1991年1月42007年12月的厅平均国际黄金价格，建立了基于小波变换的FAR模... 针对黄金价格时间序列的非平稳性特征，将小波分析与FAR（函数系数自回归）模型结合，并作预测分析．利用Mallat算法中的Daubechies小波变换和多项式样条估计，对1991年1月42007年12月的厅平均国际黄金价格，建立了基于小波变换的FAR模型，并对2008年1月-2008年3月的数据进行短期预测．预测误差明显减小．在国际黄金价格的预测中，基于小波变换的FAR模型优于单纯的FAR模型． 展开更多
关键词 国际黄金价格 小波变换 FAR模型 多项式样条估计
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中国人均GDP的FAR模型
2
作者 候青霞 张德生 +1 位作者 武新乾 张慧芳 《重庆文理学院学报（自然科学版）》 2007年第6期41-44,共4页
针对我国人均GDP的非平稳特征,根据1949—2005年我国人均GDP的统计资料,建立我国人均GDP的函数系数自回归模型(FAR模型),并将模型用于我国人均GDP的预测分析.计算结果表明,FAR模型能较好地解决我国人均GDP的估计和预测问题,预测精度较高.
关键词 中国人均GDP FAR模型 AR模型 多项式样条估计 预测
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