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连续时间利率期限结构的均衡模型
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作者 吴恒煜 《商业研究》 北大核心 2006年第17期15-18,共4页
利率期限结构有两种基本模型———无套利模型与均衡模型,其中均衡模型中根据假设短期利率的特定形式,推导利率的动态过程以及给未定权益进行定价。分析均衡模型的基本理论框架,并举例说明分析方法的运用,包括单因子与多因子模型。
关键词 利率期限结构 均衡模型 多因素模型
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