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基于pair-copula的社保基金投资组合风险测度研究
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作者 江红莉 何建敏 《南京财经大学学报》 2011年第3期43-50,共8页
社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出了pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维copula-GARCH-EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选... 社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出了pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维copula-GARCH-EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究发现,基于pair-copula-GARCH-EVT的模型测度社保基金投资组合风险的准确性要高于传统的copula-GARCH-EVT模型。 展开更多
关键词 社保基金 pair—copula 多元copula GARCH EVT
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基于Copula函数的北江上游干支流丰枯遭遇分析 被引量：4
2
作者 张庭荣 关帅 +2 位作者 刘祖发 张铄涵 庄佳 《广东水利电力职业技术学院学报》 2018年第2期6-11,共6页
北江上游干支流洪水丰枯遭遇的概率直接影响着乐昌峡与湾头水利枢纽的联合调度方案以及下游城市的防洪安全,为此采用Copula函数构建北江上游浈江、武江、南水、锦江等支流分别与北江干流年径流量序列的二维联合分布函数,主要结论为:(1)... 北江上游干支流洪水丰枯遭遇的概率直接影响着乐昌峡与湾头水利枢纽的联合调度方案以及下游城市的防洪安全,为此采用Copula函数构建北江上游浈江、武江、南水、锦江等支流分别与北江干流年径流量序列的二维联合分布函数,主要结论为:(1)北江上游各支流与北江干流丰枯同步的概率均较高,其中武江与北江丰枯同步的概率最高,为81.89%;(2)各支流与北江干流发生丰水年遭遇枯水年的概率均较小,其中浈江、武江、锦江分别与北江干流丰枯遭遇的概率均在0.5%左右;(3)南水水库的调节对南水的年径流量影响较大,南水发生洪水的条件下,北江干流发生洪水的概率最低。 展开更多
关键词 多变量水文分析 copula函数 丰枯遭遇 北江流域
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