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分布鲁棒最小二乘问题的割平面算法
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作者 王炜 曹新宇 何淼 《辽宁师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2017年第3期293-296,共4页
实际应用中很多重要问题可以转化为最小二乘问题.提出一种在一般最小二乘问题中用数据的概率不确定性描述的鲁棒框架,它的不确定分布集是通过测度有界的矩约束给出的.此时,它为一个凸优化问题.当样本空间具有有限支撑时,可以用割平面算... 实际应用中很多重要问题可以转化为最小二乘问题.提出一种在一般最小二乘问题中用数据的概率不确定性描述的鲁棒框架,它的不确定分布集是通过测度有界的矩约束给出的.此时,它为一个凸优化问题.当样本空间具有有限支撑时,可以用割平面算法在有限步求解,而算法可以通过线性规划和线性锥规划相关的求解器来实现. 展开更多
关键词 最小二乘问题 分布鲁棒优化 矩约束 割平面算法
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