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不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究 被引量:19
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作者 于文华 魏宇 康明惠 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第5期32-45,共14页
结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,... 结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,结合EVT极值理论的时变Copula-ES模型能够对资产组合尾部极值风险进行有效测度,并且对于空头头寸的风险测度效果优于其在多头头寸的表现.善于刻画变量间厚尾极值相依关系的时变t Copula-EVT-ES能够取得较好的组合风险测度效果,而对于二元资产组合,在高风险水平上,时变SJC Copula-EVT-ES模型也值得重点关注. 展开更多
关键词 时变COPULA 极值理论 预期损失 BACKTESTING 测度精度
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Enhancing the precision of phase estimation by weak measurement and quantum measurement reversal
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作者 贺志 姚春梅 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第11期232-237,共6页
The enhancement of the precision of phase estimation in quantum metrology is investigated by employing weak measurement (WM) and quantum measurement reversal (QMR). We derive the exact expressions of the optimal q... The enhancement of the precision of phase estimation in quantum metrology is investigated by employing weak measurement (WM) and quantum measurement reversal (QMR). We derive the exact expressions of the optimal quantum Fisher information (QFI) and success probability of phase estimation for an exactly solving model consisting of a qubit interacting with a structured reservoir. We show that the QFI can be obviously enhanced by means of the WM and QMR in different regimes. In addition, we also show that the magnitude of the decoherence involved in the WM and QMR can be a general complex number, which extends the applicable scope of the WM and QMR approach. 展开更多
关键词 precision of phase estimation quantum fisher information weak measurement quantum measure-ment reversal
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不同分布模式电离层对星载InSAR测高精度的影响及校正 被引量:1
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作者 赵玲 周杨 +2 位作者 靳国旺 薛武 许继伟 《测绘科学技术学报》 CSCD 北大核心 2015年第3期288-293,共6页
电离层总电子含量(TEC)会使合成孔径雷达干涉测量(In SAR)信号产生相位延迟,进而影响生成DEM的精度,特别是对L和P等长波段信号的影响不可忽略。因此,针对不同TEC分布模式的电离层开展研究,构建了电离层对星载In SAR测高精度的影响模型,... 电离层总电子含量(TEC)会使合成孔径雷达干涉测量(In SAR)信号产生相位延迟,进而影响生成DEM的精度,特别是对L和P等长波段信号的影响不可忽略。因此,针对不同TEC分布模式的电离层开展研究,构建了电离层对星载In SAR测高精度的影响模型,提出了相应的校正方法,并进行了仿真实验。实验表明对于特定波长的In SAR信号,不同TEC分布模式对In SAR测高精度的影响不同:TEC均匀分布的电离层模型对In SAR测高精度的影响较小,并可通过相位解缠、基线估计等环节进行很好的补偿;而TEC不均匀分布的电离层模型对In SAR精度的影响较大,仅靠相位解缠等过程不能较好地消除,必须通过向干涉图中加入电离层影响模型予以纠正。 展开更多
关键词 电离层总电子含量 合成孔径雷达干涉测量 相位延迟 测高精度 基线估计
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