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题名跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价
被引量：4
- 1
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作者
展瑜萌
李翠香
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机构
河北师范大学数学与信息科学学院
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出处
《辽宁大学学报（自然科学版）》
CAS
2017年第1期9-14,共6页
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基金
国家自然科学基金(11401159)
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文摘
假设期权的标的资产服从几何布朗运动,交易对手公司价值服从跳扩散模型,利用测度变换的方法,推导了具有信用风险的连续几何平均亚式看涨与看跌期权的定价公式.
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关键词
信用风险
亚式期权
跳扩散模型
测度变换
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Keywords
default risk
asian option
jump-diffusion models
measure transform
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名基于NIG模型的远期开始期权的定价
被引量：2
- 2
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作者
李翠香
王梦娜
王心悦
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机构
河北师范大学数学科学学院
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出处
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2020年第6期467-471,共5页
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基金
国家自然科学基金(11571089)
河北省教育厅基金(ZD2018065,ZD2019053)。
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文摘
在标的资产价格服从指数NIG过程的条件下研究远期开始期权的定价问题.首先通过测度变换,把到期收益的期望转化成了示性函数的期望,从而得到了用对数收益的特征函数的积分表示的远期开始看涨、看跌期权的定价公式;其次讨论了期权价格对标的资产价格和时间的敏感性.
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关键词
NIG模型
远期开始期权
测度变换
特征函数
-
Keywords
NIG model
forward-start option
measure transform
characteristic function
-
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
-
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题名广义双曲模型下锁定期权的定价
- 3
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作者
何二倩
李翠香
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机构
河北师范大学数学科学学院
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出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2021年第5期620-626,共7页
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基金
国家自然科学基金(11571089)
河北省教育厅重点基金(ZD2018065,ZD2019053)
河北师范大学在读研究生创新能力培养资助项目(CXZZSS2021048)。
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文摘
在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特征函数的关系推导出锁定看涨、看跌期权价格的解析表达式.利用Matlab R2016b软件给出了数值分析,并给出了锁定看涨、看跌期权价格与执行价格、锁定时间、资产价格之间的关系.
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关键词
广义双曲模型
锁定期权
测度变换
特征函数
风险中性测度
ESSCHER变换
-
Keywords
generalized hyperbolic model
lockup options
measure transform
characteristic function
risk-neutral measure
Esscher transform
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
-
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题名Vasicek利率模型下乘积期权的定价
被引量：1
- 4
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作者
刘佳玥
李翠香
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机构
河北师范大学数学与信息科学学院
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出处
《周口师范学院学报》
CAS
2017年第5期6-10,共5页
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基金
国家自然科学基金(No.11401159)
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文摘
假设期权的标的资产价格服从几何布朗运动,利率服从Vasicek模型,利用测度变换的方法推导出了随机利率下乘积期权的定价公式.
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关键词
几何布朗运动
随机利率
乘积期权
测度变换
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Keywords
geometric Brownian movement
stochastic interest rates
product option
measure transform
-
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
-
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题名带有信用风险的锁定期权定价
被引量：1
- 5
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作者
孙慧
李翠香
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机构
河北师范大学数学与信息科学学院
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出处
《商丘师范学院学报》
CAS
2018年第3期1-7,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11571089)
-
文摘
锁定期权是一种路径依赖性期权,由于可以锁定约定时间点的收益,因此很受投资者的关注,给该期权进行合理定价具有十分重要的意义.本文首先假设资产价格服从有多个扩散源的随机微分方程,然后利用测度变换推导出了带有信用风险的锁定期权的定价公式.
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关键词
信用风险
锁定期权
测度变换
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Keywords
default risk
one-clique option
measure transform
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F830.9
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题名随机利率下基于O-U过程的商期权定价
- 6
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作者
李敬楠
刘会利
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机构
河北师范大学数学科学学院
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出处
《吉首大学学报（自然科学版）》
CAS
2022年第2期23-30,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11501164)
河北省自然科学基金资助项目(A2019205299)
+1 种基金
河北省教育厅基金资助项目(QN2019073)
河北师范大学重点基金资助项目(L2019Z01)。
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文摘
假设标的资产价格服从多维指数O-U过程,利率分别服从Ho-Lee利率模型和扩展的Vasicek利率模型,利用多维Girsanov定理和测度变换推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式.
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关键词
Ho-Lee利率模型
Vasicek利率
商期权
测度变换
期权定价
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Keywords
Ho-Lee model
Vasicek model
quotient options
measure transform
option pricing
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
-
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题名Lévy跳扩散过程下选择期权的定价
- 7
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作者
王心悦
李翠香
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机构
河北师范大学数学科学学院
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出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2020年第22期95-102,共8页
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基金
国家自然科学基金(11571089)
河北省教育厅重点基金(ZD2018065,ZD2019053)。
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文摘
考虑了当资产价格服从指数Lévy跳扩散过程时选择期权的定价.首先运用均值修正的方法构造了风险中性测度.其次运用风险中性定价原理及测度变换的方法得到了选择期权的定价公式,此定价公式用对数收益的特征函数的积分表示,其形式相较于级数形式较为简单.最后讨论了模型中参数的估计及到期日、执行价格对期权价格的影响.
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关键词
Lévy跳扩散过程
选择期权
风险中性测度
特征函数
测度变换
-
Keywords
lévy jump-diffusion processes
chooser options
risk-neutral measure
characteristic function
measure transform
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分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
F830.9
[理学—数学]
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题名跳扩散过程下选择期权的定价
- 8
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作者
王心悦
李翠香
刘淑娟
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机构
河北师范大学数学科学学院
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出处
《陕西理工大学学报（自然科学版）》
2020年第5期82-88,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11501164)
河北省教育厅重点基金资助项目(ZD2018065,ZD2019053)。
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文摘
在标的资产价格服从跳扩散过程且贴现债券价格服从几何布朗运动的假设条件下,考虑了选择期权的定价问题。利用测度变换的方法,得到了用对数收益率的特征函数表示的选择期权价格的半解析表达式。研究结果对跳跃幅度的分布没有限制,并用特征函数的积分表示选择期权的价格,形式比较简单。
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关键词
跳扩散过程
选择期权
测度变换
特征函数
It■引理
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Keywords
jump-diffusion processes
chooser options
measure transform
characteristic function
It■ lemma
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机利率下相关性数字期权的定价
- 9
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作者
康文娟
李翠香
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机构
河北师范大学数学与信息科学学院
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出处
《商丘师范学院学报》
CAS
2017年第6期1-4,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11571089)
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文摘
利率随时间不断变化,若假设利率服从Vasicek模型,将更加贴近金融市场的实际情况.本文假设标的资产服从几何布朗运动,利率服从Vasicek模型,用多维Girsanov定理和测度变换推导出相关性数字期权的定价公式.
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关键词
相关性数字期权
测度变换
GIRSANOV定理
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Keywords
correlation digital option
measure transform
Girsanov＇s theorem
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名一种指针式仪表非接触测量方法
被引量：6
- 10
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作者
江泽涛
王轼
李克伟
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机构
南昌航空大学计算机学院
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出处
《计算机应用与软件》
CSCD
2009年第4期281-283,共3页
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基金
江西省自然科学基金(0611094)
江西省教育厅科技项目(赣教技字[2007]175)
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文摘
提出了一种基于图像处理技术的指针式仪表非接触测量方法。研究了指针式仪表的圆心、半径、指针角度以及零刻度自动检测与校准的计算,在基于点Hough变换拟合其圆心与半径以及中心投影法确定指针大概位置的基础上,提出了一种基于亚像素定位的拟合指针直线的方法,具有指针式仪表高精度的自动检测与定位,从而实现了指针式仪表非接触测量。实验表明,该方法具有快速、准确等特点且切实可行。
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关键词
非接触测量
点Hough变换
亚像素定位
自动检定
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Keywords
Non-contact measure Point hought transform Sub-pixel orientation Automatic detection
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分类号
TP216.05
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TG84
[自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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题名综掘快速掘进系统设备的配套和改造
被引量：3
- 11
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作者
刘绪玉
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机构
兖州矿业集团兴隆庄煤矿
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出处
《煤矿机械》
北大核心
2004年第1期87-88,共2页
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文摘
通过对目前矿井掘进生产现状及造成该现状的原因进行分析 ,主要介绍了掘进系统设备的配套方案、改造方案以及配套设备的工作性能。通过在生产实践中的应用表明 ,该系统设备完全实现了快速掘进的目的。
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关键词
快速掘进
配套和改造
方案
功能
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Keywords
quick tunneling
supplementary measure and technical transform
plan
function
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分类号
TD421.5
[矿业工程—矿山机电]
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题名关于半鞅市场的完备性
- 12
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作者
屈田兴
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机构
国防科学技术大学理学院
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出处
《模糊系统与数学》
CSCD
北大核心
2010年第2期171-174,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60673090)
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文摘
资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征(定理2.1),它扩展了[3]中的结论。
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关键词
半鞅
H1
鞅
局部鞅
局部绝对连续性的概率测度
鞅变换
可料表示性
完备市场
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Keywords
H1 Martingale locale martingale local absolute continuous probability measure martingale transform predictable representation
complete market
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分类号
O211
[理学—概率论与数理统计]
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