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一类推广后的双Poisson风险模型破产概率的鞅分析
被引量：
5
1
作者
韩丽
孔繁亮
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2007年第1期53-56,共4页
本文将双复合Poisson风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。
关键词
资金利率
风险模型
干扰
鞅分析
破产概率
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职称材料
鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用
被引量：
1
2
作者
沈亚男
孔繁亮
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2009年第6期70-72,共3页
本文从保险公司的实际经营出发,引入一个新概念——再保险.对已有的风险模型进行推广,提出了一类带有干扰项且具有再保险收益的双复合Poisson模型,并利用鞅分析证明了其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式.
关键词
风险模型
鞅
破产概率
再保险
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职称材料
综合Cox风险模型的破产概率
3
作者
孔繁亮
鲁娟娟
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
2012年第3期58-61,共4页
针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的...
针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式.
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关键词
COX风险模型
鞅分析
破产概率
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职称材料
O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价
4
作者
杨朝强
《鲁东大学学报（自然科学版）》
2011年第3期225-228,共4页
利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况下,首先利用概率测度变换和鞅分析知识,研究了欧式浮动履约价的回望期权定价模型,最后分别给出了欧式浮动...
利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况下,首先利用概率测度变换和鞅分析知识,研究了欧式浮动履约价的回望期权定价模型,最后分别给出了欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式的显式解.
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关键词
指数O-U过程
欧式浮动履约价
鞅分析
回望期权
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职称材料
资金利率和通货膨胀率下双复合POISSON风险模型
被引量：
2
5
作者
薛利杰
《数学理论与应用》
2009年第3期44-47,共4页
本文将双复合POISSON风险模型推广到保费随机收取的新模型并考虑了资金利率和通货膨胀率,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。
关键词
风险模型
保费随机收取
破产概率
资金利率
鞅分析
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职称材料
题名
一类推广后的双Poisson风险模型破产概率的鞅分析
被引量：
5
1
作者
韩丽
孔繁亮
机构
哈尔滨理工大学数学系
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2007年第1期53-56,共4页
基金
国家自然科学基金资助(10371027)
文摘
本文将双复合Poisson风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。
关键词
资金利率
风险模型
干扰
鞅分析
破产概率
Keywords
capital
interest
rate
risk
model
diffusion
martingale
analysis
ruin
probability
分类号
O212.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用
被引量：
1
2
作者
沈亚男
孔繁亮
机构
哈尔滨理工大学应用科学学院
出处
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2009年第6期70-72,共3页
基金
国家自然科学基金(10771046)
黑龙江教育厅科学技术研究项目(11511092)
文摘
本文从保险公司的实际经营出发,引入一个新概念——再保险.对已有的风险模型进行推广,提出了一类带有干扰项且具有再保险收益的双复合Poisson模型,并利用鞅分析证明了其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式.
关键词
风险模型
鞅
破产概率
再保险
Keywords
risk
model
reinsurance
martingale
analysis
ruin
probability
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F840.3 [理学—数学]
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职称材料
题名
综合Cox风险模型的破产概率
3
作者
孔繁亮
鲁娟娟
机构
哈尔滨理工大学应用科学学院
出处
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
2012年第3期58-61,共4页
基金
国家自然科学基金(10771046)
文摘
针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式.
关键词
COX风险模型
鞅分析
破产概率
Keywords
Cox
risk
model
martingale
analysis
ruin
probability
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价
4
作者
杨朝强
机构
兰州交通大学数理与软件工程学院
出处
《鲁东大学学报（自然科学版）》
2011年第3期225-228,共4页
文摘
利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况下,首先利用概率测度变换和鞅分析知识,研究了欧式浮动履约价的回望期权定价模型,最后分别给出了欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式的显式解.
关键词
指数O-U过程
欧式浮动履约价
鞅分析
回望期权
Keywords
exponential
O-U
process
European
floating
strike
price
martingale
analysis
lookback
option
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
资金利率和通货膨胀率下双复合POISSON风险模型
被引量：
2
5
作者
薛利杰
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《数学理论与应用》
2009年第3期44-47,共4页
文摘
本文将双复合POISSON风险模型推广到保费随机收取的新模型并考虑了资金利率和通货膨胀率,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。
关键词
风险模型
保费随机收取
破产概率
资金利率
鞅分析
Keywords
Risk
model
Premium
income
Ruin
probability
Capital
interest
rate
martingale
analysis
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类推广后的双Poisson风险模型破产概率的鞅分析
韩丽
孔繁亮
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2007
5
下载PDF
职称材料
2
鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用
沈亚男
孔繁亮
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2009
1
下载PDF
职称材料
3
综合Cox风险模型的破产概率
孔繁亮
鲁娟娟
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
2012
0
下载PDF
职称材料
4
O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价
杨朝强
《鲁东大学学报（自然科学版）》
2011
0
下载PDF
职称材料
5
资金利率和通货膨胀率下双复合POISSON风险模型
薛利杰
《数学理论与应用》
2009
2
下载PDF
职称材料
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