投资银行市场风险管理的VaR方法研究 被引量：6

1

作者 戴志辉 赵守国 戴俊丽 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2006年第5期55-59,共5页

风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的... 风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。 展开更多

关键词 风险价值法 投资银行 市场风险管理

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新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法实施对商业银行的影响研究 被引量：2

2

作者 王晓康 周蕊 +1 位作者 张佳琦 王熠晖 《北京邮电大学学报（社会科学版）》 2023年第5期63-74,共12页

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法对市场风险资本计量逻辑进行了颠覆性修订,为了解其对商业银行的影响,对其计量逻辑和难点进行了分析,并基于假设的投资组合对新旧标准法进行了测算,分析得出市场风险新标准法的实施将大幅提升商业银行市场... 新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法对市场风险资本计量逻辑进行了颠覆性修订,为了解其对商业银行的影响,对其计量逻辑和难点进行了分析,并基于假设的投资组合对新旧标准法进行了测算,分析得出市场风险新标准法的实施将大幅提升商业银行市场风险资本计提水平。同时,对市场风险识别、计量、系统、限额等管理也提出了更高要求,建议相关银行结合市场风险新标准法资本计提要求加快业务结构调整,包括不限于适当提高交易账簿利率债投资占比,适当降低信用债中高风险权重债券占比,控制单边期权、单边贵金属交易业务规模等,促进提升资本利用效率。同时,建议商业银行以新巴Ⅲ实施为契机,全面提升市场风险计量和管理水平,为市场风险业务发展奠定基础。 展开更多

关键词 新巴塞尔协议Ⅲ 市场风险标准法 市场风险管理

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物流金融活动的风险管理 被引量：3

3

作者 刘凤娟 郭胜大 《企业经济》 北大核心 2012年第4期183-186,共4页

由于物流金融业务参与者投资的性质不同,其风险管理措施也有所不同。其措施是:运用MONTE CARLO模拟计算市场风险敞口的VAR并结合压力测试,分配物流金融业务所占资金比率及其每个领域的资金比例;运用信用风险模型分析风险敞口面临的潜在... 由于物流金融业务参与者投资的性质不同,其风险管理措施也有所不同。其措施是:运用MONTE CARLO模拟计算市场风险敞口的VAR并结合压力测试,分配物流金融业务所占资金比率及其每个领域的资金比例;运用信用风险模型分析风险敞口面临的潜在损失;通过改善物流金融业务参与者的业务流程、管理水平及定期和不定期内部检查等措施,降低操作风险带来的损失;通过控制不同信用等级的交易对家的不同资金配额、贷款及还款要求和衍生品交易限制等措施,降低因流动性风险产生的经济损失。 展开更多

关键词 物联网 物流金融衍生品 市场风险管理 信用风险管理 操作风险管理

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我国商业银行市场风险管理的特殊性:基于金融生态环境的分析 被引量：4

4

作者 牟怡楠 罗军华 《生态经济》 CSSCI 北大核心 2007年第9期64-67,共4页

随着我国经济金融改革和发展,尤其是利率市场化和人民币汇率体制改革的深入,中国银行业面临的市场风险显著增大,根据我国具体情况加强银行市场风险管理是十分紧迫的现实任务。本文以金融生态环境为视角,着重分析我国商业银行的内外部环... 随着我国经济金融改革和发展,尤其是利率市场化和人民币汇率体制改革的深入,中国银行业面临的市场风险显著增大,根据我国具体情况加强银行市场风险管理是十分紧迫的现实任务。本文以金融生态环境为视角,着重分析我国商业银行的内外部环境状况及其影响,揭示我国银行业市场风险管理的特殊性,并据此提出了以金融生态环境改善为基础,提高银行市场风险管理水平的建议。 展开更多

关键词 金融生态环境 市场风险管理 特殊性 策略

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VaR限额在我国商业银行市场风险管理中的应用 被引量：3

5

作者 周凯 夏颖 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第8期43-49,共7页

通过对VaR限额管理的简介、VaR限额的优势和局限性、VaR限额管理流程、VaR限额与其他限额之间的关系以及管理对策和建议5个方面来阐述整个VaR限额管理的流程、方法论、优缺点以及VaR限额的改进。

关键词 商业银行 VaR限额管理 市场风险 限额管理

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投资银行市场风险管理的VaR方法研究 被引量：1

6

作者 戴志辉 赵守国 《太原理工大学学报（社会科学版）》 2006年第1期20-23,共4页

风险价值方法(V alue at R isk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的计量模型。文章使用V aR模型度量了投资银行证券投资业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出上证指数的V aR时间序列,论证了应用该时间序... 风险价值方法(V alue at R isk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的计量模型。文章使用V aR模型度量了投资银行证券投资业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出上证指数的V aR时间序列,论证了应用该时间序列来评估风险大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。 展开更多

关键词 风险价值法 投资银行 市场风险管理

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全面风险管理视角下的商业银行市场风险管理体系 被引量：10

7

作者 林谦 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第7期59-65,共7页

伴随着国内商业银行金融市场业务的不断发展与创新,加强商业银行市场风险管理已经成为一项刻不容缓的工作。本文提出商业银行面临的各种风险是紧密关联、相互交织的,因此必须从全面风险管理的角度出发审视市场风险管理体系,兼顾整体性... 伴随着国内商业银行金融市场业务的不断发展与创新,加强商业银行市场风险管理已经成为一项刻不容缓的工作。本文提出商业银行面临的各种风险是紧密关联、相互交织的,因此必须从全面风险管理的角度出发审视市场风险管理体系,兼顾整体性和独特性。在此基础上,本文构建了商业银行市场风险管理体系的一般模型,该模型由市场风险管理的流程体系、组织架构体系、报告体系、工具方法体系和信息系统五部分组成。作者以某商业银行的区域分行为例,重构了该分行的市场风险管理体系。从全面风险管理的视角出发,重构的体系能有效保证风险管理的独立性和时效性。 展开更多

关键词 全面风险管理 商业银行 市场风险管理体系 巴塞尔新资本协议

原文传递

加入世贸组织10年:中国农业的奇迹与启示 被引量：8

8

作者 程国强 《华中农业大学学报（社会科学版）》 2012年第3期1-8,共8页

从4个方面阐述了加入世贸组织10年来中国农业的发展态势,包括:严格履行入世承诺,农业对外开放格局基本形成;农业持续稳定发展,综合生产能力不断提高;农民收入快速增长,农村市场贡献明显提升;农产品进出口贸易大幅增长,农业与世界市场的... 从4个方面阐述了加入世贸组织10年来中国农业的发展态势,包括:严格履行入世承诺,农业对外开放格局基本形成;农业持续稳定发展,综合生产能力不断提高;农民收入快速增长,农村市场贡献明显提升;农产品进出口贸易大幅增长,农业与世界市场的关联程度日益增强。指出中国农业对外开放的主要经验在于始终坚持把解决好"三农"问题作为全部工作的"重中之重";不断深化农业改革,加大对农业的支持保护力度;积极实施服务于国家粮食安全大局的农产品贸易战略;着力提升农产品进出口管理能力与市场调控水平。提出了深化农业对外开放的3个启示与思考:要从全球视野、战略高度,进一步提高对农业对外开放战略的认识,深刻领会、全面把握统筹利用国际国内2个市场、2种资源的战略意义;深化农业改革,进一步加强对农业对外开放战略进行总体规划和统筹管理;要建立完善开放条件下农产品市场风险管理机制,积极参与和推动完善全球农业治理机制。 展开更多

关键词 “三农”问题 世贸组织 国际农业贸易 对外开放 贸易自由化 农产品进出口 农民收入 农产品市场风险管理

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考虑电力衍生产品的风险管理和资产组合优化模型 被引量：3

9

作者 曹毅刚 王晓清 +1 位作者 沈如刚 张金亮 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第13期36-41,共6页

在竞争的电力市场中,不确定的电价和电量使市场参与者面临电力市场风险。文中根据国外成熟竞争性电力市场实际情况,对电力市场风险的来源、测度指标和管理工具进行了分析,建议采用条件在险现金流作为测度电力市场风险的指标。提出了竞... 在竞争的电力市场中,不确定的电价和电量使市场参与者面临电力市场风险。文中根据国外成熟竞争性电力市场实际情况,对电力市场风险的来源、测度指标和管理工具进行了分析,建议采用条件在险现金流作为测度电力市场风险的指标。提出了竞争性电力市场下的电力市场风险计算模型,通过典型电力企业实例分析了电力市场风险的特点、电力衍生产品交易对电力市场风险管理的作用以及电力实物资产和衍生产品投资组合优化等问题,计算了不同市场条件下样本企业的电力资产组合有效前沿,并对竞争性电力市场中的电力市场风险管理和资产组合优化策略进行了总结。 展开更多

关键词 电力市场风险管理 条件在险现金流 电力衍生产品 资产组合 优化 有效前沿

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美国FDA药品上市后风险管理措施研究及对我国的启示——以沙利度胺为例 被引量：3

10

作者 陈锦敏 柳鹏程 余正 《中国新药杂志》 CAS CSCD 北大核心 2020年第23期2654-2659,共6页

通过研究美国FDA对沙利度胺上市后风险管理的实例,为我国药品风险管理制度的有效实施提供参考。主要采用文献研究法和案例分析法,通过查阅FDA药品上市后风险管理指南及法规,分析典型案例沙利度胺重新上市后实施的风险管理措施。针对已... 通过研究美国FDA对沙利度胺上市后风险管理的实例,为我国药品风险管理制度的有效实施提供参考。主要采用文献研究法和案例分析法,通过查阅FDA药品上市后风险管理指南及法规,分析典型案例沙利度胺重新上市后实施的风险管理措施。针对已知毒性药物沙利度胺,美国FDA和药品生产厂商共同制定风险管理计划,采取一系列干预措施,包括登记注册项目、提供可获得性证明、知识测试等,直接作用于处方医师、药师、患者等多个环节,同时定期评估风险控制效果以不断完善,有效地控制沙利度胺严重风险,发挥其临床价值。美国药品上市后风险管理的理念和手段值得我国借鉴。 展开更多

关键词 美国FDA 上市后风险管理 风险管理措施 沙利度胺

原文传递

基层完善医疗器械上市后风险管理体系的思考 被引量：2

11

作者 王军 文强 +2 位作者 余永强 潘蕾 常璐 《中国药物警戒》 2008年第6期337-340,共4页

根据医疗器械上市后风险管理体系的概念和原理,针对当前面临的形势和现状,分析在基层建立和完善医疗器械上市后风险管理体系的制约因素以及相应的对策。

关键词 基层 医疗器械 上市后风险管理体系

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美国FDA药品上市后风险控制措施研究及对我国的启示——以沙利度胺为例 被引量：1

12

作者 陈锦敏 柳鹏程 余正 《广东药科大学学报》 CAS 2020年第5期687-692,共6页

风险控制是减低药品风险,减少患者伤害的关键步骤,是上市后药品风险管理的核心。美国已发展形成较为成熟的制度体系和一系列实施工具,而我国仍存在若干不足之处。本文主要选取毒性药物沙利度胺在美国重新上市的典型案例,分析其制定风险... 风险控制是减低药品风险,减少患者伤害的关键步骤,是上市后药品风险管理的核心。美国已发展形成较为成熟的制度体系和一系列实施工具,而我国仍存在若干不足之处。本文主要选取毒性药物沙利度胺在美国重新上市的典型案例,分析其制定风险管理计划、采取风险控制措施的法律依据与过程,为我国发展有效的上市后风险管理制度提供参考借鉴。 展开更多

关键词 美国FDA 风险管理 风险控制 沙利度胺

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外生冲击对股市的影响及股市风险管理研究

13

作者 惠岚昕 江开忠 +1 位作者 杨洋 原明君 《管理科学与研究（中英文版）》 2022年第7期49-52,共4页

我国股市受到较多政策性影响而产生连锁性波动,很多外生冲击影响因素都能够直接影响到股票市场的平稳度,例如人口政策环境以及科学技术等外部变化所导致的冲击现象非常普遍。自有的股票市场经济系统内部运行模式,会间接影响到外部社会... 我国股市受到较多政策性影响而产生连锁性波动,很多外生冲击影响因素都能够直接影响到股票市场的平稳度,例如人口政策环境以及科学技术等外部变化所导致的冲击现象非常普遍。自有的股票市场经济系统内部运行模式,会间接影响到外部社会层面上的经济变化幅度和变化周期。本文将着重探究外生冲击对股票市场的影响及股市风险管理策略。 展开更多

关键词 股票市场 外生冲击 股市风险管理

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论虚拟经济的属性及其良性发展

14

作者 王征 《宝鸡文理学院学报（社会科学版）》 2013年第2期92-95,共4页

虚拟经济是市场经济进化的必然产物。虚拟经济既能够促进,也可能危及实体经济的发展。为此,应当趋利避害,确保虚拟经济的良性发展。

关键词 虚拟资本 金融市场 风险管理

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企业发展与风险管理 被引量：1

15

作者 钟敏 《铜业工程》 CAS 2004年第4期62-65,共4页

企业作为经济社会的微观主体,在发展过程中,将受到经济领域的全球化大变革给它们带来的巨大压力和动力,同时,也蕴藏着巨大风险,在知识经济条件下,风险管理是现代企业的核心内容之一,随着对风险认识的深入以及风险管理的逐步推广,她必将... 企业作为经济社会的微观主体,在发展过程中,将受到经济领域的全球化大变革给它们带来的巨大压力和动力,同时,也蕴藏着巨大风险,在知识经济条件下,风险管理是现代企业的核心内容之一,随着对风险认识的深入以及风险管理的逐步推广,她必将进一步使现代化企业有意识地去控制风险,减少风险,转移风险。 展开更多

关键词 企业发展 市场机遇 市场风险 风险管理

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从国际期货定价机制变化看我国期货市场风险管理 被引量：1

16

作者 刘江云 《价格月刊》 北大核心 2012年第6期80-83,共4页

在国际金融危机持续的背景下,以石油、黄金为代表的商品价格出现了剧烈震荡,国际期货市场定价机制的变化及期货交易规则的高杠杆效应也使得市场风险被明显放大。面对世界复杂的经济环境及国内通胀压力,如何增强我国期货市场抗风险能力,... 在国际金融危机持续的背景下,以石油、黄金为代表的商品价格出现了剧烈震荡,国际期货市场定价机制的变化及期货交易规则的高杠杆效应也使得市场风险被明显放大。面对世界复杂的经济环境及国内通胀压力,如何增强我国期货市场抗风险能力,保护投资者正当利益成为社会各界普遍关心的问题。 展开更多

关键词 期货市场 定价机制 风险管理

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浅谈绒毛用羊市场风险与风险管理

17

作者 马海燕 郝庆升 《当代生态农业》 2012年第1期91-94,共4页

本文针对我国绒毛用羊发展状况,阐述了市场经济状况下,绒毛用羊市场风险产生的原因及特征。在此基础上,提出了规避绒毛用羊市场风险的措施,为绒毛用羊市场的发展及稳定提供了参考。

关键词 绒毛用羊 市场风险 风险管理

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