期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
模糊利率下的寿险精算模型 被引量:11
1
作者 高井贵 赵明清 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第5期603-608,共6页
利用可信性理论,把利息力累积函数描述为梯形模糊变量,将其引入到全离散定期人寿保险精算模型中,给出了该寿险的均衡纯保费和准备金的计算公式,并用数值算例说明了方法的可行性.
关键词 生存年金 模糊利率 均衡纯保费 准备金
下载PDF
人寿保险中的最优缴费模型 被引量:3
2
作者 吴黎军 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2003年第11期6-8,共3页
精算数学中 ,将自然保费制转化为现今的均衡保费制 ,精算师并未考虑投保人的最优缴费策略 .本文采用最优化方法对定期寿险保单的缴费方式进行了分析 .得出 ,当精算师计算保费的利息与“银行储蓄利率”相等时 ,均衡收缴保费是保险人的最... 精算数学中 ,将自然保费制转化为现今的均衡保费制 ,精算师并未考虑投保人的最优缴费策略 .本文采用最优化方法对定期寿险保单的缴费方式进行了分析 .得出 ,当精算师计算保费的利息与“银行储蓄利率”相等时 ,均衡收缴保费是保险人的最优策略 ,否则应分别采用递增或递减缴费策略 . 展开更多
关键词 人寿保险 自然保费制 均衡保费制 哈密尔顿函数 效用函数
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部