期刊文献+
共找到9篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
大规模三模网络自回归模型
1
作者 卫奕冰 朱复康 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2024年第3期783-803,共21页
在双模网络自回归(NAR)模型的基础上给出了三模NAR模型.该模型考虑了大规模社交网络中三种类型的节点,且边只允许出现在不同类型的节点之间.首先介绍了模型的定义以及模型的可逆性与参数可识别性,考虑了拟极大似然和条件最小二乘估计方... 在双模网络自回归(NAR)模型的基础上给出了三模NAR模型.该模型考虑了大规模社交网络中三种类型的节点,且边只允许出现在不同类型的节点之间.首先介绍了模型的定义以及模型的可逆性与参数可识别性,考虑了拟极大似然和条件最小二乘估计方法及相应估计量的大样本性质.其次,在多种设定下进行了数值模拟,对估计方法的准确性与计算效率进行了对比,最后分析了一个实际例子. 展开更多
关键词 三模NAR模型 拟极大似然 条件最小二乘 大样本性质
下载PDF
Semiparametric Empirical Likelihood Estimation for Two-stage Outcome-dependent Sampling under the Frame of Generalized Linear Models 被引量:2
2
作者 Jie-li DING Yan-yan LIU 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2014年第3期663-676,共14页
Epidemiologic studies use outcome-dependent sampling (ODS) schemes where, in addition to a simple random sample, there are also a number of supplement samples that are collected based on outcome variable. ODS scheme... Epidemiologic studies use outcome-dependent sampling (ODS) schemes where, in addition to a simple random sample, there are also a number of supplement samples that are collected based on outcome variable. ODS scheme is a cost-effective way to improve study efficiency. We develop a maximum semiparametric empirical likelihood estimation (MSELE) for data from a two-stage ODS scheme under the assumption that given covariate, the outcome follows a general linear model. The information of both validation samples and nonvalidation samples are used. What is more, we prove the asymptotic properties of the proposed MSELE. 展开更多
关键词 biased-sampling two-stage design empirical likelihood generalized linear models large-sample properties.
原文传递
变系数拟自回归模型下的测量误差分析 被引量:1
3
作者 邹晨晨 刘耿 房祥忠 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第2期264-274,共11页
本文对雷达测量误差影响较大的因素进行了分析研究,并将其和雷达测量数据一起建立了变系数拟自回归的统计模型以实现对雷达测量值的纠偏,利用剖面最小二乘法估计模型参数,在一定条件下证明了模型的大样本性质,并结合残差的峰度和偏度构... 本文对雷达测量误差影响较大的因素进行了分析研究,并将其和雷达测量数据一起建立了变系数拟自回归的统计模型以实现对雷达测量值的纠偏,利用剖面最小二乘法估计模型参数,在一定条件下证明了模型的大样本性质,并结合残差的峰度和偏度构建了区间估计。实际数据的拟合和预测结果显示,我们提出的纠偏方法可将误差减少90%。 展开更多
关键词 误差纠偏 变系数拟自回归 剖面最小二乘 峰度 大样本性质
原文传递
基于Spatial AIC准则的空间自回归模型变量选择研究 被引量:8
4
作者 王周伟 陶志鹏 张元庆 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2019年第1期69-80,共12页
变量选择直接决定着空间计量经济模型的有效程度与实证研究结果。为有效解决空间自回归模型(即SAR模型)的变量选择问题,本文利用Kullback-Laible信息量最大化,把AIC准则运用到SAR模型构建,推导出Spatial AIC统计量,提出Spatial AIC准则... 变量选择直接决定着空间计量经济模型的有效程度与实证研究结果。为有效解决空间自回归模型(即SAR模型)的变量选择问题,本文利用Kullback-Laible信息量最大化,把AIC准则运用到SAR模型构建,推导出Spatial AIC统计量,提出Spatial AIC准则。然后利用统计理论证明Spatial AIC准则选择SAR模型变量的渐近最优性;利用蒙特卡洛模拟方法,比较Spatial AIC准则、经典AIC准则和Lasso方法用于SAR模型变量选择的有限大样本性质;利用空间相关的沪深300成分股股票收益率数据,采用Spatial AIC准则和Lasso方法,分别构建股票收益率财务因素的空间自相关模型,实证比较其相对有效性。三种结果均表明Spatial AIC准则能够更好地解决SAR模型变量选择问题。 展开更多
关键词 空间自回归模型 变量选择 SPATIAL AIC准则 渐进最优性 有限大样本性质
原文传递
广义嵌套空间模型变量选择研究——基于广义空间信息准则 被引量:7
5
作者 张元庆 陶志鹏 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第9期100-107,共8页
本文提出了广义空间信息准则,以解决广义嵌套空间模型的变量选择问题。依据大样本性质的不同,将该准则分为两类:空间AIC类准则和空间BIC类准则。研究发现,空间AIC类准则能有效解决空间模型中变量的错选和漏选问题,但存在多选变量的倾向... 本文提出了广义空间信息准则,以解决广义嵌套空间模型的变量选择问题。依据大样本性质的不同,将该准则分为两类:空间AIC类准则和空间BIC类准则。研究发现,空间AIC类准则能有效解决空间模型中变量的错选和漏选问题,但存在多选变量的倾向;而空间BIC类准则能同时解决空间模型中变量的错选、漏选和多选问题,而且在特殊条件下能更有效解决错选和漏选问题,但往往需要更大的样本容量。Monte Carlo模拟结果印证了上述相关结论。最后,本文以城市对外资银行的吸引力为例,在给定测度指标的基础上,验证其空间相关性,并利用本文提出的方法对其影响因素进行变量选择。 展开更多
关键词 空间计量 变量选择 大样本性质 地理区位
下载PDF
金融市场流动性LOT度量的渐近性质研究
6
作者 赵琬迪 俞翰君 刘丹 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2023年第2期335-348,共14页
如何对流动性低频度量指标的度量效果进行评价是金融市场流动性测度领域的重要问题.与以往LOT(Lesmond、Ogden和Trzcinka,简称LOT)流动性度量的相关文献利用高频基准价差考察度量准确性的实证做法不同,我们通过推导LOT度量极大似然估计... 如何对流动性低频度量指标的度量效果进行评价是金融市场流动性测度领域的重要问题.与以往LOT(Lesmond、Ogden和Trzcinka,简称LOT)流动性度量的相关文献利用高频基准价差考察度量准确性的实证做法不同,我们通过推导LOT度量极大似然估计的大样本性质,包括估计的相合性和渐近正态性,在理论上对其度量效果进行了评价,从而避免了实证评价方法对样本选取和高频基准价差的依赖性;进一步的数值模拟和基于中国股票市场数据的实证研究验证了所得结论的正确性.本文的结果可为低频流动性度量的效果评价、指标选取以及统计推断提供理论依据. 展开更多
关键词 金融市场 流动性 LOT度量 TOBIT模型 大样本性质
原文传递
Quantile第Ⅰ类分布的参数估计
7
作者 蒋文江 刘怡秀 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期915-923,共9页
Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数等特性,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布、stable分布等经典分布.... Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数等特性,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布、stable分布等经典分布.自其提出以来,已成功应用于国内外证券市场、外汇市场、美国电力市场价格市场,以及流体力学中的湍流等的实证研究.然而,其参数估计、假设检验等重要的统计分析尚未有系统的研究工作出现.研究了这个分布族极大似然估计(MLE)的大样本性质,证明了MLE的相合性并建立了相关的中心极限定理. 展开更多
关键词 Quantile第Ⅰ类分布 极大似然估计 大样本性质 厚尾分布 不对称分布
原文传递
纵向数据分析中一种压缩经验似然估计方法的大样本性质证明
8
作者 徐刚 张燕 张伟平 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期214-220,共7页
在一些纵向研究中,协变量往往依赖于观测时间,此时流行的广义估计方程方法在任意的工作相关矩阵下不再保持估计的无偏性和稳健性,若仅使用独立工作相关矩阵则会造成效率低下,而使用不合适的工作相关矩阵可能会错误地包含有偏估计函数,... 在一些纵向研究中,协变量往往依赖于观测时间,此时流行的广义估计方程方法在任意的工作相关矩阵下不再保持估计的无偏性和稳健性,若仅使用独立工作相关矩阵则会造成效率低下,而使用不合适的工作相关矩阵可能会错误地包含有偏估计函数,最终导致估计有偏.为此,Leung等提出一种压缩的经验似然估计方法,将大量的无偏估计函数和其他辅助估计函数综合起来,模拟研究表明所提方法相比传统方法是有效的.但他们对其理论性质并未研究.这里对这种压缩经验似然估计量的大样本性质进行了研究,证明了在合适的条件下,压缩经验似然估计量具有相合性和渐近正态性,并给出了经验似然比的渐近分布. 展开更多
关键词 纵向数据 经验似然 压缩估计 大样本性质
下载PDF
关于线性贝叶斯估计
9
作者 李耀武 田金文 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1995年第4期114-120,共7页
设(X,)是二维随机向量,参数有未知的先验分布G,如何利用样本X1,X2,……,Xn来估计是一个很有意义的问题,文章在已知G的一阶和二阶矩条件下给出了的线性贝叶斯估计,并讨论了其大样本性质。
关键词 线性估计 贝叶斯估计 大样本性质
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部