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非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程
1
作者
林建忠
叶中行
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期32-37,共6页
仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性...
仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。
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关键词
跳跃扩散型随机微分方程
证券市场模型
股票价格
欧式未定权益
BLACK-SCHOLES方程
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职称材料
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响
被引量：
1
2
作者
梁勇
费为银
+1 位作者
方和远
刘鹏
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期273-276,共4页
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略...
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略所满足的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.进一步,利用市场分解的技术求解HJB方程,从而推导出最优消费与投资策略.最后,利用数值分析定量地讨论了投资者风险厌恶因素对最优决策的影响.
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关键词
不确定厌恶
跳扩散型随机微分方程
最优投资组合
例外事件
红利支付
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职称材料
题名
非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程
1
作者
林建忠
叶中行
机构
上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期32-37,共6页
基金
国家自然科学基金重大项目"金融数学
金融工程
金融管理"(79790130)资助
文摘
仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。
关键词
跳跃扩散型随机微分方程
证券市场模型
股票价格
欧式未定权益
BLACK-SCHOLES方程
Keywords
jump
-
diffusion
stochastic
differential
equations
,
jump
-
diffusion
forward-backward
stochastic
differential
equations
,
European
contingent
claim,
Black-Scholes
equation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O225 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响
被引量：
1
2
作者
梁勇
费为银
方和远
刘鹏
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期273-276,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171003)
安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019
KJ2013B023)
文摘
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略所满足的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.进一步,利用市场分解的技术求解HJB方程,从而推导出最优消费与投资策略.最后,利用数值分析定量地讨论了投资者风险厌恶因素对最优决策的影响.
关键词
不确定厌恶
跳扩散型随机微分方程
最优投资组合
例外事件
红利支付
Keywords
ambiguity
aversion
jump
-
diffusion
stochastic
differential
equations
optimal
portfolio
rareevents
dividend
payment
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F224.9 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程
林建忠
叶中行
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001
0
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职称材料
2
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响
梁勇
费为银
方和远
刘鹏
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
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职称材料
已选择
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