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题名保险资金最优投资组合研究及评价
被引量：1
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作者
张笑伟
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机构
南京财经大学
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出处
《廊坊师范学院学报（自然科学版）》
2008年第4期82-84,共3页
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文摘
保险资金运用渠道不断拓宽和保险业竞争的加剧都要求保险公司有较强的投资能力。应用现代投资组合理论建立保险公司投资组合模型,用规划求解方法解出保险公司最优风险资产组合,同时建立保险公司效用函数,以效用最大化得出保险公司的最优投资组合。最后,将理论结果与保险公司实际投资组合进行比较分析,提出政策建议。
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关键词
马克维茨模型
夏普比率
投资组合
效用函数
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Keywords
markowitz mean - variance model
sharpe ratio
invest ment portfolio
utility function
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名组合投资的试验设计方法研究
被引量：7
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作者
燕飞
张崇岐
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机构
广州大学经济与统计学院
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2016年第1期142-153,共12页
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基金
国家自然科学基金(11271094)
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文摘
本文运用了G-最优混料试验设计的理论和方法对证券投资组合进行了研究,给出了两种情况下两支股票预期收益率的最大风险极小化的试验设计方法,并通过相关的定理及其证明,将两支股票的研究方法推广到多支股票的情形,最后给出了实证分析。
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关键词
混料试验设计
异方差
G-最优设计
组合投资
组合投资风险
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Keywords
mixture experimental design, heteroscedastic errors, G-optimal design, portfolio invest- ment, portfolio risk
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分类号
O212.6
[理学—概率论与数理统计]
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