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基于不同测度指标的随机波动性模型及其应用研究
1
作者
吴晓霖
孙绍荣
蒋祥林
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007年第5期495-501,共7页
引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动性模型.利用中国股市数据进行的实证结果表明,与单测度指标的随机波动性模型相比,基于两个测度指标的随机波动性模型能更好地描述股票市场波动性和市场波动风险.
关键词
波动性建模
日内价格幅度
日间回报
随机波动性模型
风险价值
下载PDF
职称材料
题名
基于不同测度指标的随机波动性模型及其应用研究
1
作者
吴晓霖
孙绍荣
蒋祥林
机构
上海理工大学管理学院
复旦大学金融研究院
出处
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007年第5期495-501,共7页
基金
上海市重点学科建设资助项目(T0502)
文摘
引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动性模型.利用中国股市数据进行的实证结果表明,与单测度指标的随机波动性模型相比,基于两个测度指标的随机波动性模型能更好地描述股票市场波动性和市场波动风险.
关键词
波动性建模
日内价格幅度
日间回报
随机波动性模型
风险价值
Keywords
volatility
modeling
intra
-
daily
high
-
doze
price
range
inter-
daily
returns
stochastic
volatility
model
value
at
risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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操作
1
基于不同测度指标的随机波动性模型及其应用研究
吴晓霖
孙绍荣
蒋祥林
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007
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