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互联网金融对货币政策有效性的影响——基于微观银行学框架的经济学分析 被引量：68
1
作者 刘澜飚 齐炎龙 张靖佳 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2016年第1期61-73,共13页
本文将互联网金融对居民资产选择及存款供给的影响引入微观银行学框架,从理论上分析了互联网金融对我国价格型和数量型货币政策传导有效性的影响。研究发现,互联网金融增强了银行存贷款规模及利率对银行同业市场利率的敏感性,提高了价... 本文将互联网金融对居民资产选择及存款供给的影响引入微观银行学框架,从理论上分析了互联网金融对我国价格型和数量型货币政策传导有效性的影响。研究发现,互联网金融增强了银行存贷款规模及利率对银行同业市场利率的敏感性,提高了价格型货币政策的有效性;互联网金融发展加剧了狭义货币乘数的波动,增加了广义货币供应量,降低了货币作为交易媒介的流通速度。同时,本文利用互联网金融、中国人民银行及银行间市场数据,实证分析了互联网金融对货币政策有效性的影响,实证结果支持了理论模型的主要结论。 展开更多
关键词 互联网金融 利率 货币政策 货币供应量
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中国P2P网络借贷利率波动研究 被引量：63
2
作者 陈霄 叶德珠 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2016年第1期83-96,共14页
P2P网络借贷现已成为中国互联网金融市场的重要组成部分,但是目前还未有从宏观角度探索网贷市场利率整体波动性的相关研究。本文运用网贷市场2012-2014年的每日数据进行实证分析,结果表明,样本期间网贷市场利率的波动存在"逆周期性... P2P网络借贷现已成为中国互联网金融市场的重要组成部分,但是目前还未有从宏观角度探索网贷市场利率整体波动性的相关研究。本文运用网贷市场2012-2014年的每日数据进行实证分析,结果表明,样本期间网贷市场利率的波动存在"逆周期性",并且与Shibor之间存在单向溢出效应。进一步使用AR-GARCH模型来刻画网贷市场利率的波动特征,发现网贷市场利率的波动存在显著的聚集性和反转效应并且具有宽尾的特征,而杠杆效应所带来的影响并不显著。 展开更多
关键词 P2P 网络借贷 利率 ARCH
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利率与通货膨胀:一个费雪效应的经验分析 被引量：41
3
作者 刘康兵 申朴 李达 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2003年第2期24-29,共6页
本文应用现代时间序列计量经济学技术,结合中国1979-2000年间的有关数据,进行了费雪效应在中国的实证研究。经验证据表明在这一时期同时存在长期和短期费雪效应。这样,无论在长期还是短期,名义利率的变化主要反映预期通胀而不是实际利... 本文应用现代时间序列计量经济学技术,结合中国1979-2000年间的有关数据,进行了费雪效应在中国的实证研究。经验证据表明在这一时期同时存在长期和短期费雪效应。这样,无论在长期还是短期,名义利率的变化主要反映预期通胀而不是实际利率的变化,所以必须慎用名义利率作为货币政策松紧程度的指标。这在政策上可理解为政府为控制通胀而调整利率的一种规则,从而本文的分析对未来利率调整幅度的具体确定与计算有潜在的应用价值。 展开更多
关键词 费雪悖论 利率 通货膨胀 时间序列技术
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基于面板分位数回归模型的收入、利率对房价的影响关系研究 被引量：42
4
作者 张所地 范新英 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第6期1057-1065,共9页
房价波动不仅影响到人们的居住质量和生活水平,也关系着国民经济的健康发展和社会的和谐稳定。探讨房价波动的主要影响因素,一直是理论界和实务界关注的热点问题。在构建收入、利率对房价的影响机制模型的基础上,选取35个大中城市1999-2... 房价波动不仅影响到人们的居住质量和生活水平,也关系着国民经济的健康发展和社会的和谐稳定。探讨房价波动的主要影响因素,一直是理论界和实务界关注的热点问题。在构建收入、利率对房价的影响机制模型的基础上,选取35个大中城市1999-2011年的样本数据,利用面板分位数回归模型进行了实证分析。结果表明,我国大中城市房价主要由收入拉动而非成本推动,收入是影响房价上涨的主要因素,利率变动对房价影响不显著;不同分位数水平下各影响因素作用大小具有明显差异,房价水平越高的城市,房价受收入影响作用越大,而受成本、人均GDP等因素影响程度越小。研究结论对不同城市依据自身特征采取相应的调控政策具有一定参考价值。 展开更多
关键词 面板分位数 收入 利率 房价
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利率对上市公司资本结构影响的实证研究 被引量：32
5
作者 张太原 谢赤 高芳 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2007年第12A期179-185,共7页
本文对上海证券交易所和深圳证券交易所截至2006年12月31日共235家上市公司的相关数据,对这些公司的资本结构与利率关系进行了实证分析。研究表明,利率是资本结构的重要决定因素,并且利率的变动也会对资本结构的调整产生显著影响。其中... 本文对上海证券交易所和深圳证券交易所截至2006年12月31日共235家上市公司的相关数据,对这些公司的资本结构与利率关系进行了实证分析。研究表明,利率是资本结构的重要决定因素,并且利率的变动也会对资本结构的调整产生显著影响。其中,短期利率与负债比率显著正相关,而长期利率与负债比率显著负相关。 展开更多
关键词 利率 上市公司 资本结构 合成数据
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利率波动、房地产投资与房地产价格的关联模型 被引量：21
6
作者 赖一飞 黄芮 +1 位作者 唐松 李克阳 《武汉大学学报（工学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期96-99,114,共5页
从房地产调控政策入手,重点研究利率、房地产投资与房地产价格的相互影响效应.采用实证研究的方法,选取2003年3月到2012年7月共113期月度数据,建立3者的VAR模型和协整方程,并分析房地产投资和利率对房价冲击的脉冲响应以及3者受冲击波... 从房地产调控政策入手,重点研究利率、房地产投资与房地产价格的相互影响效应.采用实证研究的方法,选取2003年3月到2012年7月共113期月度数据,建立3者的VAR模型和协整方程,并分析房地产投资和利率对房价冲击的脉冲响应以及3者受冲击波动的方差分解,得到结论:房地产投资对房价有正向的影响,利率对房地产价格有负向影响,在长期均衡角度上看房地产投资对房价的影响更大,同时房地产价格对房地产投资有较大影响,而利率受政策影响较大.建议对房价的调控应把利率作为一项重要的工具,并且结合行政与金融措施长期实施;重点监控房地产市场投资,严厉打击投机性投资行为,制定政策规范投资环境,引导良性的投资行为. 展开更多
关键词 房地产投资 利率 房地产价格 VAR模型 影响程度
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信贷市场中的信息不对称分析 被引量：11
7
作者 王昌林 蒲勇健 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第4期75-78,共4页
由于借贷双方利益和风险上的不对称性导致借贷关系不同于一般买卖关系。文章通过构建银行对企业信贷博弈模型,说明信贷市场上的信息不对称是导致"市场失败"、资金价格严重扭曲致使资金不能有效配置的主要原因。并通过模型说... 由于借贷双方利益和风险上的不对称性导致借贷关系不同于一般买卖关系。文章通过构建银行对企业信贷博弈模型,说明信贷市场上的信息不对称是导致"市场失败"、资金价格严重扭曲致使资金不能有效配置的主要原因。并通过模型说明要解决信息不对称的影响,除了规范银行内部管理机制、增强企业经营管理透明度外,政府的各项政策是关键。 展开更多
关键词 信贷市场 信息不对称 银行管理 内部管理体制 企业经营 利率 财务管理
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中国固定资产投资的影响因素分析 被引量：12
8
作者 崔顺伟 《技术经济与管理研究》 2012年第5期86-89,共4页
本文以古典投资理论、加速数理论、预期利润理论以及政治周期理论等相关投资理论为基础,分析了投资活动的决定因素,并结合我国实际建立了一个包括国民产出、利润率、利率和中央政府换届等多个解释变量的多元线性回归模型。本文采用1980-... 本文以古典投资理论、加速数理论、预期利润理论以及政治周期理论等相关投资理论为基础,分析了投资活动的决定因素,并结合我国实际建立了一个包括国民产出、利润率、利率和中央政府换届等多个解释变量的多元线性回归模型。本文采用1980-2009年期间中国的固定资产投资总额等相关数据,对各种投资理论假说进行实证检验。回归结果证实了投资与产出之间存在正相关关系,支持投资的加速数假说;估计结果还表明投资与利润率之间存在正相关关系,证实了投资的预期利润假说;但实际利率和中央领导换届这两个解释变量均未通过显著性检验。研究还发现我国的投资富有产出弹性远大于利润率弹性,最后就政府调节投资水平给出相应的政策含义。 展开更多
关键词 固定资产 资产投资 投资利率 投资经济
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再探交易性货币需求的决定 被引量：11
9
作者 杨小勇 龚晓莺 《复旦学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2001年第6期96-102,共7页
本文认为交易性货币需求既不象凯恩斯所说的那样只取决于收入，与利率无关，也不象鲍莫尔模型表示的那样与利息率始终存在稳定的函数关系，而是要在人们收入水平越过温饱线之后才受利息率的影响。文章进一步分析了交易性货币需求的变化... 本文认为交易性货币需求既不象凯恩斯所说的那样只取决于收入，与利率无关，也不象鲍莫尔模型表示的那样与利息率始终存在稳定的函数关系，而是要在人们收入水平越过温饱线之后才受利息率的影响。文章进一步分析了交易性货币需求的变化规律，建立了一个简单模型，并分析了中国交易性货币需求的变化倩况及其与模型的一致性。 展开更多
关键词 交易性货币需求 收入水平 利息率 中国 物价指数 平均消费倾向 生活水平
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机关事业单位养老保险制度改革的收入再分配效应 被引量：11
10
作者 朱梅 姚露 《社会保障研究》 CSSCI 2016年第5期37-43,共7页
论文采用精算方法,选择终身净转移额和内部收益率两大指标,从全国和地区两个层面,定量分析了机关事业单位养老保险制度改革的代内再分配效应和代际再分配效应。研究结果表明:养老保险制度改革对城镇职工、其他制度模式下的参保群体、不... 论文采用精算方法,选择终身净转移额和内部收益率两大指标,从全国和地区两个层面,定量分析了机关事业单位养老保险制度改革的代内再分配效应和代际再分配效应。研究结果表明:养老保险制度改革对城镇职工、其他制度模式下的参保群体、不同地区、代与代之间的收入再分配效应,主要取决于工资增长率和利率的动态组合,新制度既可以发挥正向的代内再分配效应和代际再分配效应,也可能会引起代内不公平和代际不公平,而且再分配效应会随缴费年限增加而增强。 展开更多
关键词 机关事业单位 养老保险制度改革 代内再分配效应 代际再分配效应 工资增长率 利率 缴费年限
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基于国际收支视角的人民币汇率与利率联动机制分析 被引量：10
11
作者 孙少岩 王奕璇 王笑音 《经济纵横》 CSSCI 北大核心 2019年第7期101-112,共12页
结合我国货币政策和汇率政策,从国际收支视角下金融市场、产品市场和外汇储备三个渠道分析利率和汇率联动的动态循环机制,采用2005年7月汇率制度改革以来的月度数据,基于VAR和VEC模型对不同渠道传导机制的有效性开展实证检验。研究结果... 结合我国货币政策和汇率政策,从国际收支视角下金融市场、产品市场和外汇储备三个渠道分析利率和汇率联动的动态循环机制,采用2005年7月汇率制度改革以来的月度数据,基于VAR和VEC模型对不同渠道传导机制的有效性开展实证检验。研究结果表明,2017年以后金融市场和产品市场渠道作用逐渐大于外汇储备市场渠道作用。人民币利率与汇率存在显著的反向联动关系,人民币汇率对利率的影响较强,利率对汇率的影响较弱。汇率的金融市场传导渠道在即期反应迅速、影响较大,但利率的金融市场传导渠道受阻。利率与汇率的产品市场传导渠道较为复杂,短期与中期的影响方向相反。因此,应拓宽人民币汇率浮动空间,加快发展外汇市场,健全利率市场化形成机制,畅通跨国资本流动的传导渠道,并在货币政策的运用中注重利率政策与汇率政策的协调配合。 展开更多
关键词 人民币汇率 利率 联动效应 动态循环
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利率与银行风险承担行为的实证分析 被引量：10
12
作者 李燕平 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2014年第11期38-43,共6页
作为货币政策传导机制中的重要中介指标,利率对银行风险承担的影响形式和路径因各国经济金融制度不同而存在差异。以中国银行业为研究对象,选择16家上市银行为样本,就2002~2013年间利率对其风险承担行为的影响进行实证分析。研究结果表... 作为货币政策传导机制中的重要中介指标,利率对银行风险承担的影响形式和路径因各国经济金融制度不同而存在差异。以中国银行业为研究对象,选择16家上市银行为样本,就2002~2013年间利率对其风险承担行为的影响进行实证分析。研究结果表明：不良贷款率而不是风险资产比率更适合衡量银行风险承担行为;利率水平与不良贷款率之间的确存在着显著的反向变化关系;银行风险具有动态性和延续性;银行异质性与利率的交互作用尚没有对银行风险产生显著影响。 展开更多
关键词 利率 商业银行 风险承担
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地方债务治理对银行信贷资金“脱虚向实”的影响——基于国务院“43号文”准自然实验的经验考察 被引量：8
13
作者 梁虎 张珩 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2021年第2期63-74,共12页
国务院“43号文”的实施,为研究地方债务的治理效果提供了一个准自然实验场景。研究发现:地方债务治理对银行金融资产没有产生影响,但会显著增加银行总贷款、个人贷款和企业贷款,有助于银行信贷资金的“脱虚向实”;地方债务治理能显著... 国务院“43号文”的实施,为研究地方债务的治理效果提供了一个准自然实验场景。研究发现:地方债务治理对银行金融资产没有产生影响,但会显著增加银行总贷款、个人贷款和企业贷款,有助于银行信贷资金的“脱虚向实”;地方债务治理能显著增加银行实体行业贷款,但不能显著增加银行非实体行业贷款和建筑业贷款。机制检验发现,地方债务治理可以通过降低借款人和借款企业的融资成本,间接性地影响银行信贷资金配置。进一步研究发现,国务院“43号文”实施后,资产质量高的银行倾向于增加企业贷款和实体行业贷款,资产质量低的银行倾向于增加个人贷款;银行规模可以强化地方债务治理对银行贷款增长的促进作用。因此,为促进银行信贷资金的“脱虚向实”,应提高地方债务治理水平,强化对银行业务的监管与引导,加强风险管理,保障银行资产质量。 展开更多
关键词 债务治理 银行信贷 贷款利率 双重差分
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利率变化对房地产价格的影响分析 被引量：5
14
作者 许军 卢锦芳 《企业经济》 CSSCI 北大核心 2011年第7期108-110,共3页
利率不仅是金融系统中最重要的变量,也是市场经济最基础的变量之一。利率通过其传导机制发挥其调节功能。房地产市场是我国社会主义市场经济的重要组成部分,房地产业是我国的新兴支柱产业,那么利率与房价有无关系呢?本文阐述了利率及房... 利率不仅是金融系统中最重要的变量,也是市场经济最基础的变量之一。利率通过其传导机制发挥其调节功能。房地产市场是我国社会主义市场经济的重要组成部分,房地产业是我国的新兴支柱产业,那么利率与房价有无关系呢?本文阐述了利率及房地产价格的基本理论,论述了房地产在国民经济中的作用,通过实证研究分析了利率与房地产价格之间的关系。 展开更多
关键词 利率 房地产 影响 统计分析
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中国市场利率流动性溢酬实证分析 被引量：4
15
作者 林海 郑振龙 《武汉金融》 北大核心 2004年第10期4-7,共4页
市场利率的流动性溢酬(liquiditypremium),也称为期限溢酬(termpremium),是为了弥补投资者投资于长期证券所承担的额外利率波动风险(Hicks,1942)。这种风险一般随着期限的延长而增加,因此,相应的流动性溢酬也要随着期限的延长而增加。... 市场利率的流动性溢酬(liquiditypremium),也称为期限溢酬(termpremium),是为了弥补投资者投资于长期证券所承担的额外利率波动风险(Hicks,1942)。这种风险一般随着期限的延长而增加,因此,相应的流动性溢酬也要随着期限的延长而增加。本文在郑振龙、林海(2003)对中国利率期限结构的静态估计的基础之上,通过一个直接的通用模型对中国市场利率的流动性溢酬进行了实证考察和分析,这个模型直接使用总收益率而不是利率的概念,从而就可以避免Nelson(1972)所提出的问题,而且没有对利率的分布做任何假定。同时为了比较分析不同期限的流动性溢酬,这个模型还进行了标准化处理。检验结果表明,中国存在比较明显的流动性溢酬,而且这个流动性溢酬水平随着期限的延长而上升。而且,通过对流动性溢酬随时间变动情况的分析,发现不同期限的流动性溢酬都随时间变动,因此常数流动性溢酬假设就被拒绝。 展开更多
关键词 市场利率 流动性溢酬 期限结构
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常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字 被引量：6
16
作者 乔克林 侯致武 李萍 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2013年第3期552-558,共7页
本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际... 本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标. 展开更多
关键词 利率 双险种 破产概率 赤字分布
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当前宏观经济条件下加息政策的效应分析 被引量：4
17
作者 高志敏 彭梦春 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2007年第11期14-19,共6页
2007年上半年的主要宏观经济数据显示,目前我国经济流动性过剩问题更加突出,"三过"问题不断交织,物价上涨压力不断加大。围绕这些问题,部分经济学家认为经济过热现象不断显现,加息已在所难免;而另一部分人则认为中国经济并不... 2007年上半年的主要宏观经济数据显示,目前我国经济流动性过剩问题更加突出,"三过"问题不断交织,物价上涨压力不断加大。围绕这些问题,部分经济学家认为经济过热现象不断显现,加息已在所难免;而另一部分人则认为中国经济并不存在过热问题,只是投资分布不合理,加息并不能解决当前的问题。本文结合这两种观点,分析加息政策的效应,并提出对这一问题的相应看法。 展开更多
关键词 宏观经济 利率 加息 流动性过剩
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支持货币政策的利率期限结构模型
18
作者 吴丹 谢赤 《科技和产业》 2005年第10期14-20,共7页
无论从国际还是国内来看,支持货币政策的利率期限结构研究意义重大;对于该问题的近期研究工作主要集中于从利率期限结构中剖析支持货币政策的信息、以及探究货币政策对利率期限结构的影响这两方面,也就是研究利率期限结构作为货币政策... 无论从国际还是国内来看,支持货币政策的利率期限结构研究意义重大;对于该问题的近期研究工作主要集中于从利率期限结构中剖析支持货币政策的信息、以及探究货币政策对利率期限结构的影响这两方面,也就是研究利率期限结构作为货币政策信息指示器和传导机制的功能;其中还存在许多重要问题有待于进一步研究。 展开更多
关键词 利率 利率期限结构 货币政策
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利率下降对我国居民跨期消费选择的影响分析 被引量：5
19
作者 刘赣州 《求是学刊》 CSSCI 北大核心 2010年第1期60-64,共5页
利率下降对居民跨期消费选择影响存在收入效应和替代效应。由于这两种效应对居民当期消费的作用方向完全相反,因而总效应要取决于这两种效应的强弱。对于我国中低收入居民来说,利率下降对其跨期消费选择的收入效应特别明显,替代效应则... 利率下降对居民跨期消费选择影响存在收入效应和替代效应。由于这两种效应对居民当期消费的作用方向完全相反,因而总效应要取决于这两种效应的强弱。对于我国中低收入居民来说,利率下降对其跨期消费选择的收入效应特别明显,替代效应则趋于零,因而降息反而会减少其当期消费数量。对于我国中高收入居民来说,利率下降对其跨期消费选择的替代效应在很大程度上被收入效应所抵消了,因而降息拉动其当期消费也不明显。为了刺激居民消费,除了实施降息政策以外,还必须采取其他政策与之配合。 展开更多
关键词 利率 跨期消费选择 收入效应 替代效应
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清代江南农村手工业生产性借贷的高利率影响探析——兼谈早期工业化走向近代工业化的金融条件 被引量：4
20
作者 周建波 曾江 周子超 《清史研究》 CSSCI 北大核心 2021年第6期44-57,共14页
清代江南农村生产性借贷利率的高企大幅减少了农民兼营手工业的收入,致使手工业生产仅能维持家庭兼营方式,而无法形成工业化所需的大规模劳动力转移。同时,高利率还使得社会资金大量流入借贷领域,导致投入工业化生产的资本相对不足,由... 清代江南农村生产性借贷利率的高企大幅减少了农民兼营手工业的收入,致使手工业生产仅能维持家庭兼营方式,而无法形成工业化所需的大规模劳动力转移。同时,高利率还使得社会资金大量流入借贷领域,导致投入工业化生产的资本相对不足,由此使得经济倾向于停留在早期工业化阶段而非向近代工业化转型,无法满足早期工业化向近代工业化过渡所需的金融条件。清代江南相对充足的社会资金供给使得利率具备下行可能,但高密度、分散化生产、近乎完全竞争的家庭手工业模式议价能力低下,使得资本市场无法靠自身机制实现利率下降。对此,由政府参与并建构金融市场,进而推动社会利率水平降低是早期工业化向工业化转变的一项核心条件,也是中西方在前工业化时代金融领域的关键差异。 展开更多
关键词 手工业 生产性借贷 利率 早期工业化 近代工业化
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