PCNN模型参数优化与多阈值图像分割 被引量：5

1

作者 张志宏 马光胜 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期240-242,共3页

脉冲耦合神经网络(PCNN)以其更接近生物处理信息机制的优越性,被广泛应用在图像处理等领域.针对其模型参数需要反复实验才能确定的问题,提出了用信息曲线来表征图像特征,研究了PCNN模型中动态门限衰减系数的快速优化方法.实验结果表明... 脉冲耦合神经网络(PCNN)以其更接近生物处理信息机制的优越性,被广泛应用在图像处理等领域.针对其模型参数需要反复实验才能确定的问题,提出了用信息曲线来表征图像特征,研究了PCNN模型中动态门限衰减系数的快速优化方法.实验结果表明该算法不仅可以减少PCNN网络运行周期内的迭代次数,还能有效完成灰度图像分割. 展开更多

关键词 PCNN 信息曲线图 图像分割

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电缆风险点逼近控制法在配网可靠性中的应用

2

作者 白晶晶 白庆永 单春文 《国网技术学院学报》 2013年第6期15-19,共5页

本文从电缆风险点逼近控制法的产生背景和基本内涵入手,着重阐述了电缆风险点逼近控制法的主要内容和实施效果,最后揭示了该方法的社会效益。

关键词 电缆中心信息曲线 电缆风险点种类 逼近控制方法 效果对比

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信息冲击曲线和A+H股价格波动的非对称性研究 被引量：5

3

作者 刘得胜 黄泽先 《兰州工业高等专科学校学报》 2011年第1期23-27,49,共6页

采用EGARCH模型检验了不同市场中股价波动的非对称性,通过EXCEL软件做出了信息冲击曲线,总结归纳出4条重要结论.这4条结论对A/H股的溢价现象、牛市中A/H股的溢价扩大和熊市中A/H股的溢价缩小现象进行了相对有效的解释.在此基础上,考察了... 采用EGARCH模型检验了不同市场中股价波动的非对称性,通过EXCEL软件做出了信息冲击曲线,总结归纳出4条重要结论.这4条结论对A/H股的溢价现象、牛市中A/H股的溢价扩大和熊市中A/H股的溢价缩小现象进行了相对有效的解释.在此基础上,考察了A股和H股之间的溢出效应,分析了A/H股溢价指数与A股的走势关系,并用所得实证结论对A+H股现状做出解释. 展开更多

关键词 EGARCH模型 信息冲击曲线 溢出效应

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开放式基金收益的EGARCH模型及其非对称性研究 被引量：3

4

作者 徐占东 郭多祚 王欢 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第1期16-21,共6页

通过对极少被研究的中国股票型、债券型和混合型开放式基金收益率的波动性进行了GARCH和EGARCH模型分析,结果表明:大部分基金存在非对称效应,并且由于基金条件波动序列的非平稳性,信息冲击曲线具有多样化特征,这为非平稳非线性模型的研... 通过对极少被研究的中国股票型、债券型和混合型开放式基金收益率的波动性进行了GARCH和EGARCH模型分析,结果表明:大部分基金存在非对称效应,并且由于基金条件波动序列的非平稳性,信息冲击曲线具有多样化特征,这为非平稳非线性模型的研究提供了新的方向;通过构建基金类型指数,对开放式基金整体波动性的研究发现,中国开放式基金收益率的波动存在ARCH效应,但不具有非对称性效应。 展开更多

关键词 开放式基金 非对称性 信息冲击曲线 EGARCH模型

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GARCH族模型对中国健康保险市场的风险度量 被引量：3

5

作者 申世昌 邵胜 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2017年第12期59-64,共6页

在健康中国战略下,健康保险基准线从应对因病致贫风险上升到保障全面建成小康社会的高度。通过对中国健康险保费收益率序列的统计特性分析建立相关模型研究中国健康保险市场的波动性,选取2006年1月至2017年10月中国健康险保费收入为源数... 在健康中国战略下,健康保险基准线从应对因病致贫风险上升到保障全面建成小康社会的高度。通过对中国健康险保费收益率序列的统计特性分析建立相关模型研究中国健康保险市场的波动性,选取2006年1月至2017年10月中国健康险保费收入为源数据,以ARMA模型为主体模型,结合GARCH族模型对中国健康险收益率序列进行拟合,最终选用EGARCH(1,1)模型为合理模型。发现中国健康险收益率具有显著的群集性、非对称性和杠杆效应,且健康险收益率的波动对利坏消息的反应强于对同等利好消息的反应。 展开更多

关键词 健康保险 GARCH族模型 杠杆效应 信息冲击曲线

原文传递

沪深股指差额非对称的CARCH效应分析

6

作者 黄秀海 《统计与信息论坛》 2007年第4期74-77,92,共5页

根据非对称的CARCH理论,通过在模型分析中引入冲击因素和波动系数,对沪深股指差额波动率分析后发现:回归方程残差呈现显著的“聚集”现象,说明存在着ARCH效应;拟合CARCH模型冲击因素的显著性表明沪深股指差额波动率存在着明显的杠杆效应... 根据非对称的CARCH理论,通过在模型分析中引入冲击因素和波动系数,对沪深股指差额波动率分析后发现:回归方程残差呈现显著的“聚集”现象,说明存在着ARCH效应;拟合CARCH模型冲击因素的显著性表明沪深股指差额波动率存在着明显的杠杆效应,负面的信息冲击比正面的信息冲击带来的波动更大;CARCH模型中的长期波动率表明,波动率收敛于稳态的速度更快。 展开更多

关键词 波动率 CARCH模型 信息冲击曲线

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非对称效应视角下的中国通货膨胀不确定性实证研究

7

作者 苏梽芳 《华侨大学学报（哲学社会科学版）》 2010年第2期41-48,共8页

基于中国1983.01-2009.02月度CPI数据,应用多种非对称GARCH模型与信息冲击曲线研究通货膨胀冲击的非对称特征,并检验1996年货币供应量中介目标的引入是否明显降低了通货膨胀不确定性的长期成分。结果发现,通货膨胀冲击存在非对称特征,... 基于中国1983.01-2009.02月度CPI数据,应用多种非对称GARCH模型与信息冲击曲线研究通货膨胀冲击的非对称特征,并检验1996年货币供应量中介目标的引入是否明显降低了通货膨胀不确定性的长期成分。结果发现,通货膨胀冲击存在非对称特征,由通货膨胀冲击引发的通货膨胀不确定性高于同等程度通货紧缩冲击引发的通货膨胀不确定性;而1996年中央银行开始实行的货币供应量作为货币政策中介目标的适宜性虽然受到了不断的质疑,但其客观上确实一定程度降低了通货膨胀不确定性的长期成分。 展开更多

关键词 通货膨胀 不确定性 非对称效应 信息冲击曲线

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利率政策调整对证券市场影响的国别差异研究——基于未预期利率分解方法 被引量：1

8

作者 李凯风 王辛梦 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第11期115-118,共4页

运用中国不同期限的银行同业拆借利率和美国短期国债收益率分解出利率政策调整未预期部分。基于EGARCH模型,绘制中美两国证券市场信息冲击曲线,探究未预期视角下利率政策调整对两国证券市场影响的差异化。结果显示:未预期视角下利率政... 运用中国不同期限的银行同业拆借利率和美国短期国债收益率分解出利率政策调整未预期部分。基于EGARCH模型,绘制中美两国证券市场信息冲击曲线,探究未预期视角下利率政策调整对两国证券市场影响的差异化。结果显示:未预期视角下利率政策调整与证券市场收益率负相关,中国证券市场波动幅度大于美国;中美两国证券市场的波动具有非对称效应,即利空冲击加剧两国证券市场的波动,但美国证券市场的波动比中国证券市场的波动更为强烈,利好冲击能够缓解美国证券市场的波动,但会加剧中国证券市场的波动。 展开更多

关键词 未预期视角 利率政策调整 国别差异 信息冲击曲线

原文传递

基于GARCH-M模型的中国创业板收益率的实证分析 被引量：1

9

作者 黄灿 《嘉兴学院学报》 2014年第6期78-84,共7页

对中国创业板指数收益率进行统计性分析和残差检验,并建立了AR模型,发现残差序列存在明显的ARCH效应,即过程的方差不仅随时间而变化,而且有时变化很激烈;按时间观察会有"波动丛集性"或"波动聚集性";从取值的分布来... 对中国创业板指数收益率进行统计性分析和残差检验,并建立了AR模型,发现残差序列存在明显的ARCH效应,即过程的方差不仅随时间而变化,而且有时变化很激烈;按时间观察会有"波动丛集性"或"波动聚集性";从取值的分布来看有"高峰厚尾"的特征.因此,主要借助能够避免过度拟合并且更加简约、在处理金融数据易变性方面和非对称效应方面具有优势的广义ARCH模型(GARCH)消去ARCH效应、分析每日收益率,并利用GARCH-M模型对我国创业板的收益率与风险进行实证分析.最后利用信息冲击曲线来分析正负消息的冲击力差异,即"杠杆效应". 展开更多

关键词 创业板 收益率 GARCH-M模型 信息冲击曲线

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市场信息测度及其冲击效应研究——基于对14种畜牧产品价格波动因素的考量

10

作者 刘祎 田明华 曹先磊 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第5期67-70,共4页

本文以门槛ARCH模型和信息冲击曲线作为市场信息的测度方法和指标,从价格波动视角实证研究了14种畜牧产品的市场信息冲击效应,并探讨了不同属性市场信息对畜牧产品价格波动的冲击效应及其差异。研究表明:正向和负向市场信息对畜牧产品... 本文以门槛ARCH模型和信息冲击曲线作为市场信息的测度方法和指标,从价格波动视角实证研究了14种畜牧产品的市场信息冲击效应,并探讨了不同属性市场信息对畜牧产品价格波动的冲击效应及其差异。研究表明:正向和负向市场信息对畜牧产品价格波动具有明显的冲击效应,并呈明显的非对称性;在具有非对称性影响的畜牧产品中,71.4%的畜牧产品正向信息对价格波动的冲击效应大于负向信息;而仅有28.6%的畜牧产品受负向信息冲击的影响大于正向信息;此外,市场信息对不同类型的畜牧产品价格波动的冲击效应也存在显著差异。最后,提出了应对市场信息冲击效应的政策建议。 展开更多

关键词 市场信息 信息测度 价格波动 冲击效应 畜牧产品

原文传递

基于EGARCH模型的我国向美国出口变动杠杆效应分析

11

作者 江凯 《北京市经济管理干部学院学报》 2008年第4期59-62,共4页

本文运用EGARCH计量模型,对我国向美国出口增速变动进行杠杆效应分析。模型结果显示,出口增速在负向冲击下比受到正向冲击时的波动更加剧烈。次贷危机的恶化,也将会对我国向美国出口增速产生较大的负面影响,从而影响我国的整体出口。对... 本文运用EGARCH计量模型,对我国向美国出口增速变动进行杠杆效应分析。模型结果显示,出口增速在负向冲击下比受到正向冲击时的波动更加剧烈。次贷危机的恶化,也将会对我国向美国出口增速产生较大的负面影响,从而影响我国的整体出口。对此,文章给出了相关建议。 展开更多

关键词 EGARCH模型 杠杆效应 信息冲击曲线

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信息冲击曲线和A+H股价格波动的非对称性研究

12

作者 刘得胜 《区域金融研究》 2011年第2期34-38,共5页

本文采用EGARCH模型检验了不同市场中股价波动的非对称性,并通过EXCEL软件做出了信息冲击曲线,总结归纳出四条重要结论。这四条结论对A/H股的溢价现象、牛市中A/H股的溢价扩大和熊市中A/H股的溢价缩小现象进行了相对有效的解释。在此基... 本文采用EGARCH模型检验了不同市场中股价波动的非对称性,并通过EXCEL软件做出了信息冲击曲线,总结归纳出四条重要结论。这四条结论对A/H股的溢价现象、牛市中A/H股的溢价扩大和熊市中A/H股的溢价缩小现象进行了相对有效的解释。在此基础上,本文考察了A股和H股之间的溢出效应,分析了A/H股溢价指数与A股的走势关系,并用所得实证结论对A+H股现状做出解释。 展开更多

关键词 EGARCH模型 信息冲击曲线 溢出效应

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基于GARCH族模型的深证成分指数波动性研究

13

作者 戚琦 汪凯 吴齐 《科技和产业》 2015年第9期135-139,共5页

基于GARCH族模型对深证成分指数的波动性进行实证研究。用学生-t分布的GARCH(1,1)模型分析了尖峰厚尾和波动聚集特征,用基于CED分布的GARCH-M(1,1)模型研究了风险溢价情况,以及用基于标准正态分布的EGARCH(1,1)模型分析股市波动的杠杆... 基于GARCH族模型对深证成分指数的波动性进行实证研究。用学生-t分布的GARCH(1,1)模型分析了尖峰厚尾和波动聚集特征,用基于CED分布的GARCH-M(1,1)模型研究了风险溢价情况,以及用基于标准正态分布的EGARCH(1,1)模型分析股市波动的杠杆效应。结果显示,残差确实存在异方差性,股市中收益与风险成正比,同等单位的利空消息对股市冲击更大。最后根据实证研究给出结论与建议。 展开更多

关键词 GARCH族模型 风险溢价 杠杆效应 信息冲击曲线

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