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一致性风险价值及其非参数方法计算 被引量:9
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作者 马超群 文凤华 +2 位作者 兰秋军 刘昆 杨晓光 《系统工程》 CSCD 北大核心 2003年第3期1-6,共6页
分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐述对称的双曲分布的一切必要计算 ,并根据实际情况用这种分布来模拟证券市场收益率分布 ,在此基础上计算... 分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐述对称的双曲分布的一切必要计算 ,并根据实际情况用这种分布来模拟证券市场收益率分布 ,在此基础上计算一致性风险价值。 展开更多
关键词 证券市场 一致性风险价值 非参数方法计算 股票市场 债券
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灌区塘堰分布分形描述 被引量:13
2
作者 谢先红 崔远来 蔡学良 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期858-863,共6页
塘堰服务于灌区农业灌溉、居民生活用水等,是灌区水循环系统的重要组成部分,其分布是地貌侵蚀与发育以及人为因素影响下的结果。基于GIS数据库和空间分析功能,以湖北漳河三干渠灌区塘堰为例,应用分形理论对塘堰分布进行了分析。区域内... 塘堰服务于灌区农业灌溉、居民生活用水等,是灌区水循环系统的重要组成部分,其分布是地貌侵蚀与发育以及人为因素影响下的结果。基于GIS数据库和空间分析功能,以湖北漳河三干渠灌区塘堰为例,应用分形理论对塘堰分布进行了分析。区域内塘堰面积服从双曲分布,一定范围内具有标度不变性,在概率空间中表现出分形结构的幂律性质。采用覆盖塘堰像元的方法求取了整个灌区和14个子区域的盒维数和信息维数,也表明塘堰的空间展布是一个分形体。最后分析了盒维数和信息维数与地形因子的线性关系。 展开更多
关键词 灌区 塘堰 分形 双曲分布 盒维数 信息维数 地形因子
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Marginal Bottleneck Identification in Power System Considering Correlated Wind Power Prediction Errors 被引量:3
3
作者 Bin Liu Ke Meng +1 位作者 Zhao Yang Dong Wang Zhang 《Journal of Modern Power Systems and Clean Energy》 SCIE EI CSCD 2020年第1期187-192,共6页
This letter investigates how to identify the marginal bottleneck,which is defined as the constraint most likely to be violated with the increasing wind generation uncertainty of power system in real-time dispatch.The ... This letter investigates how to identify the marginal bottleneck,which is defined as the constraint most likely to be violated with the increasing wind generation uncertainty of power system in real-time dispatch.The presented method takes the correlation of wind power prediction error(WPPE)into account,leading to an ellipsoidal formulation of wind power generation region(WGR).Based on constructed WGR,the identification procedure is formulated as a max-max-min problem,which is solved by the algorithm based on iteration linear program with the proposed method to select appropriate initial points of WPPE.Finally,two cases are tested,demonstrating the efficacy and efficiency of the procedure to identify marginal bottleneck. 展开更多
关键词 BOTTLENECK ELLIPTICAL distribution hyperbolic distribution wind power ACCOMMODATION
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Stability Analysis of Multi-paralleled Grid-connected Inverters Including Distribution Parameter Characteristics of Transmission Lines 被引量:5
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作者 Xianghua Peng Honggeng Yang 《CSEE Journal of Power and Energy Systems》 SCIE CSCD 2021年第1期93-104,共12页
The sparse distribution characteristics of renewable energy resources can lead to there being tens of kilometers of transmission lines between a grid-connected inverter and the actual grid.Accurate analysis of the sta... The sparse distribution characteristics of renewable energy resources can lead to there being tens of kilometers of transmission lines between a grid-connected inverter and the actual grid.Accurate analysis of the stability of such gridconnected inverter systems currently involves using a complex hyperbolic function to shaped model of the transmission line circuit.This has proved to be problematic,so,drawing upon the distribution parameter characteristics of transmission lines,this paper looks at how to use impedance-based stability criteria to assess the stability of multi-paralleled grid-connected inverters.First,the topology of multi-paralleled inverters connected to the grid via transmission lines is established,using each transmission line terminal as a grid connection point.Each grid-connected system is taken to be equivalent to a small-signal circuit model of the“current source-grid”.Euler’s formula and the Nyquist stability criterion are combined to assess the stability of the associated grid-connected current transfer functions and evaluate the stability of the grid-connected current.Finally,a simulation analysis circuit is constructed to verify whether power line intervention will cause stability problems in the grid-connected system.Overall,it is found that long-distance transmission lines are more likely to cause unstable output of the grid-connected current.It is also found that the number of grid-connected inverters,the short-circuit ratio(SCR),the distorted grid and the inverter parameters can all have a significant impact on the stability of the grid-connected current. 展开更多
关键词 Complex hyperbolic function Euler’s formula impedance-based stability criterion multi-paralleled gridconnected inverter transmission line distribution parameter
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A Combination of Residual Distribution and the Active Flux Formulations or a New Class of Schemes That Can Combine Several Writings of the Same Hyperbolic Problem:Application to the 1D Euler Equations
5
作者 R.Abgrall 《Communications on Applied Mathematics and Computation》 2023年第1期370-402,共33页
We show how to combine in a natural way(i.e.,without any test nor switch)the conservative and non-conservative formulations of an hyperbolic system that has a conservative form.This is inspired from two different clas... We show how to combine in a natural way(i.e.,without any test nor switch)the conservative and non-conservative formulations of an hyperbolic system that has a conservative form.This is inspired from two different classes of schemes:the residual distribution one(Abgrall in Commun Appl Math Comput 2(3):341–368,2020),and the active flux formulations(Eyman and Roe in 49th AIAA Aerospace Science Meeting,2011;Eyman in active flux.PhD thesis,University of Michigan,2013;Helzel et al.in J Sci Comput 80(3):35–61,2019;Barsukow in J Sci Comput 86(1):paper No.3,34,2021;Roe in J Sci Comput 73:1094–1114,2017).The solution is globally continuous,and as in the active flux method,described by a combination of point values and average values.Unlike the“classical”active flux methods,the meaning of the point-wise and cell average degrees of freedom is different,and hence follow different forms of PDEs;it is a conservative version of the cell average,and a possibly non-conservative one for the points.This new class of scheme is proved to satisfy a Lax-Wendroff-like theorem.We also develop a method to perform nonlinear stability.We illustrate the behaviour on several benchmarks,some quite challenging. 展开更多
关键词 hyperbolic problems high order Active flux MOOD Residual distribution methods
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压力分散型锚索锚固段应力分布及影响参数分析 被引量:3
6
作者 屈文涛 马丽娜 +2 位作者 田晓 史婵媛 习铁宏 《水利与建筑工程学报》 2021年第5期23-27,共5页
压力分散型锚索在岩土锚固工程中应用较广,具有良好的锚固性能及经济效益,但压力分散型锚索的工程应用超前于其理论研究,对锚固段载荷传递机理的研究并不成熟。为研究压力分散型锚索锚固段应力分布规律,根据压力型锚索锚固段载荷传递函... 压力分散型锚索在岩土锚固工程中应用较广,具有良好的锚固性能及经济效益,但压力分散型锚索的工程应用超前于其理论研究,对锚固段载荷传递机理的研究并不成熟。为研究压力分散型锚索锚固段应力分布规律,根据压力型锚索锚固段载荷传递函数,利用类比法导出压力分散型锚索锚固段的剪应力和轴向力双曲函数模型,并讨论了相关参数对锚固段应力分布的影响,得出结论:在锚固段应力极限内,增大拉拔载荷可有效增强锚固效果;锚固体轴向刚度要合理取值,避免应力集中现象;在准许抗剪强度内,锚固段长度不宜过长。研究结果为压力分散型锚索的设计及新型锚固技术的开发、应用具有较好的参考价值。 展开更多
关键词 压力分散型锚索 双曲线模型 应力分布
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变极性TIG焊电弧压力分析 被引量:3
7
作者 程林 胡绳荪 王志江 《焊接学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第11期101-104,118,共5页
采用压力传感器获取不同条件下的变极性钨极氩弧焊(VPTIG)横焊时的电弧压力,研究分析了电弧压力在径向上的分布规律,对比研究了直流TIG焊、反极性期间占5%,15%的变极性TIG中心电弧压力.结果表明,变极性TIG焊电弧压力的径向分布属于双面... 采用压力传感器获取不同条件下的变极性钨极氩弧焊(VPTIG)横焊时的电弧压力,研究分析了电弧压力在径向上的分布规律,对比研究了直流TIG焊、反极性期间占5%,15%的变极性TIG中心电弧压力.结果表明,变极性TIG焊电弧压力的径向分布属于双面指数分布.焊接电流在100~140 A范围内,在电流均值相等的情况下,由于反极性期间电子发射机制和电弧发散等原因,随着一个周期内钨极为正半波的时间比例增加,电弧压力逐渐减小,且焊接电弧积分力与电流的平方近似成正比例关系. 展开更多
关键词 双面指数分布 电弧压力 横焊 变极性钨极氩弧焊
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双曲线传热模型在微波消融治疗房颤中的应用研究 被引量:3
8
作者 张萌 田甄 +2 位作者 程妍妍 刘洪兴 南群 《生物医学工程学杂志》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第5期885-892,共8页
探究双曲线传热模型中弛豫时间对房颤微波消融温度场的影响,并与采用Pennes模型计算得到的心肌组织温度场进行比较。构建了房颤微波消融的三维模型,弛豫时间(τ)取0、1、5、8、10、15、20 s,得到心肌组织的温度场,结果表明,消融开始时,... 探究双曲线传热模型中弛豫时间对房颤微波消融温度场的影响,并与采用Pennes模型计算得到的心肌组织温度场进行比较。构建了房颤微波消融的三维模型,弛豫时间(τ)取0、1、5、8、10、15、20 s,得到心肌组织的温度场,结果表明,消融开始时,双曲线模型的心肌组织最高温度低于Pennes模型的心肌组织最高温度,最大相差21.8℃。随着消融时间增大,最高温度逐渐趋于一致。且不同的弛豫时间分别在消融时间达到3、4、6、7、8、9、10 s时才开始出现损伤区域。因此双曲线模型对温度的影响会随着消融时间的增大而减小,且在消融开始时弛豫时间会阻碍心肌热扩散的速度,弛豫时间越大,热扩散的速度越慢,为双曲线模型在房颤微波消融中的应用提供参考。 展开更多
关键词 房颤 双曲线模型 Pennes模型 弛豫时间 温度分布
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煤炭类期货收益率分布拟合与风险度量 被引量:1
9
作者 李百吉 杨子铭 孔德泰 《中国矿业》 北大核心 2017年第3期43-47,共5页
近年来,受煤价下跌的影响,煤炭类期货价格波动剧烈,随之而来的风险也不断加大。在这样的市场环境下,原有的正态分布的VaR模型已很难准确度量煤炭类期货的价格波动风险。因此,如何更好地更准确地度量煤炭类期货价格风险成为当前亟待解决... 近年来,受煤价下跌的影响,煤炭类期货价格波动剧烈,随之而来的风险也不断加大。在这样的市场环境下,原有的正态分布的VaR模型已很难准确度量煤炭类期货的价格波动风险。因此,如何更好地更准确地度量煤炭类期货价格风险成为当前亟待解决的问题。本文在利用VaR模型的基础上,借助K-S检验逐类筛选其他可替换正态分布的假设,以更好、更准确地提高风险度量精度。K-S检验结果显示,煤炭类期货收益率服从双曲线分布;概率密度曲线图和Q-Q图显示,双曲分布比正态分布拟合效果更优;VaR计算与比较结果显示,双曲线分布VaR比正态分布VaR更接近历史VaR,且焦煤VaR大于动力煤VaR。因此,基于双曲线分布的VaR模型更适于投资者度量煤炭类期货风险,投资焦煤期货的风险大于投资动力煤。 展开更多
关键词 煤炭类期货 VAR 分布拟合 正态分布 双曲线分布
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双曲分布及其在VaR模型分析中的应用
10
作者 谷伟 万建平 鲁鸽 《经济数学》 2006年第3期274-281,共8页
传统的计算V aR的R iskM etrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法.本文引入双曲分布及其算法并将双曲分布应用到V aR模型的计算之中,事实上通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈厚尾现象,用... 传统的计算V aR的R iskM etrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法.本文引入双曲分布及其算法并将双曲分布应用到V aR模型的计算之中,事实上通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比R iskM etrics方法假定的正态分布更符合金融市场数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融风险管理和其他金融建模是有价值的. 展开更多
关键词 VAR 正态分布 双曲分布 厚尾分布
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双曲密度分析——一种在股票期权计算系统中的应用
11
作者 蔡若松 张莉 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第2期126-128,共3页
双曲密度分析法创造性地优化了传统的数学模型 ,它能更好地计算和预报实际的股票期权价格 .研究分两个部分 :理论上 ,讨论并分析了以往的股票期权计算数学模型的缺陷 ,进而讨论并介绍一种新的方法———双曲密度分析法 ,通过使用已往的... 双曲密度分析法创造性地优化了传统的数学模型 ,它能更好地计算和预报实际的股票期权价格 .研究分两个部分 :理论上 ,讨论并分析了以往的股票期权计算数学模型的缺陷 ,进而讨论并介绍一种新的方法———双曲密度分析法 ,通过使用已往的经过股票市场验证的实际数值的检验 ,该方法具有明显的优势和良好的预测结果 ;模型设计上 ,将复杂的股票期权模型写入程序 ,并以市场真实数据进行模拟和测试 ,侧重于双曲密度分析法的理论层次上的讨论 . 展开更多
关键词 股票期权计算系统 布莱克&硕利模型 数学金融模型 双曲密度分析 股票市场 股票价格
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基于Copula-GH-CoVaR模型的风险溢出效应研究
12
作者 张保帅 段俊 田盈 《重庆师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第4期81-92,共12页
【目的】为了更好地刻画金融资产之间的风险溢出效应,提高风险溢出效应测度的精度和有效性。【方法】通过构建广义双曲线分布下的边缘分布模型刻画金融资产的尖峰、厚尾以及偏斜等特征,在优选出Copula函数基础上,搭建起基于Copula-GH-Co... 【目的】为了更好地刻画金融资产之间的风险溢出效应,提高风险溢出效应测度的精度和有效性。【方法】通过构建广义双曲线分布下的边缘分布模型刻画金融资产的尖峰、厚尾以及偏斜等特征,在优选出Copula函数基础上,搭建起基于Copula-GH-CoVaR的风险溢出效应模型,然后以国际大宗商品综合价格与中国原油市场价格为例进行实证研究。【结果】实证研究结果显示,构建的风险溢出效应模型能有效刻画国际大宗商品市场与中国原油市场风险特征;随着时间的推移,风险溢出效应也在发生变化,并且和重大经济事件的发生相一致;国际大宗商品市场与中国原油市场存在双向正的风险溢出效应,但这一效应是不对称的。【结论】模型的检验表明,基于Copula-GH-CoVaR的风险溢出效应模型从精度和有效性上都达到了要求。 展开更多
关键词 COPULA CoVaR 风险溢出 双曲线分布 原油市场 大宗商品市场
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股票收益服从双曲线分布且有红利支付时欧式期权定价模型
13
作者 肖艳清 补爱军 邹捷中 《怀化学院学报》 2002年第5期17-19,共3页
考虑股票收益双曲分布下连续红利支付情形的欧式期权定价问题 在无摩擦市场中 ,假设只有一风险资产和一种无风险资产 ,通过风险中性定价方法 。
关键词 风险中性定价 Cirnasov变化 双曲分布 股票红利
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The Notion of Conservation for Residual Distribution Schemes (or Fluctuation Splitting Schemes), with Some Applications
14
作者 Rémi Abgrall 《Communications on Applied Mathematics and Computation》 2020年第3期341-368,共28页
In this paper,we discuss the notion of discrete conservation for hyperbolic conservation laws.We introduce what we call fluctuation splitting schemes(or residual distribution,also RDS)and show through several examples... In this paper,we discuss the notion of discrete conservation for hyperbolic conservation laws.We introduce what we call fluctuation splitting schemes(or residual distribution,also RDS)and show through several examples how these schemes lead to new developments.In particular,we show that most,if not all,known schemes can be rephrased in flux form and also how to satisfy additional conservation laws.This review paper is built on Abgrall et al.(Computers and Fluids 169:10-22,2018),Abgrall and Tokareva(SIAM SISC 39(5):A2345-A2364,2017),Abgrall(J Sci Comput 73:461-494,2017),Abgrall(Methods Appl Math 18(3):327-351,2018a)and Abgrall(J Comput Phys 372,640--666,2018b).This paper is also a direct consequence of the work of Roe,in particular Deconinck et al.(Comput Fluids 22(2/3):215-222,1993)and Roe(J Comput Phys 43:357-372,1981)where the notion of conservation was first introduced.In[26],Roe mentioned the Hermes project and the role of Dassault Aviation.Bruno Stoufflet,Vice President R&D and advanced business of this company,proposed me to have a detailed look at Deconinck et al.(Comput Fluids 22(2/3):215-222,1993).To be honest,at the time,I did not understand anything,and this was the case for several years.I was lucky to work with Katherine Mer,who at the time was a postdoc,and is now research engineer at CEA.She helped me a lot in understanding the notion of conservation.The present contribution can be seen as the result of my understanding after many years of playing around with the notion of residual distribution schemes(or fluctuation-splitting schemes)introduced by Roe. 展开更多
关键词 hyperbolic problems Local conservation Residual distribution
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A Review of Residual Distribution Schemes for Hyperbolic and Parabolic Problems:The July 2010 State of the Art
15
作者 Remi Abgrall 《Communications in Computational Physics》 SCIE 2012年第4期1043-1080,共38页
We describe and review non oscillatory residual distribution schemes that are rather natural extension of high order finite volume schemes when a special emphasis is put on the structure of the computational stencil.W... We describe and review non oscillatory residual distribution schemes that are rather natural extension of high order finite volume schemes when a special emphasis is put on the structure of the computational stencil.We provide their connections with standard stabilized finite element and discontinuous Galerkin schemes,show that their are really non oscillatory.We also discuss the extension to these methods to parabolic problems.We also draw some research perspectives. 展开更多
关键词 hyperbolic problems Navier Stokes equations unstructuredmeshes residual distribution methods
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基于改进正弦余弦算法的无线传感器节点部署优化 被引量:31
16
作者 何庆 徐钦帅 魏康园 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第7期2035-2043,共9页
为了提高无线传感器网络(WSN)的性能,提出了一种基于改进正弦余弦算法(ESCA)的节点部署优化方法。首先,引入双曲正弦调节因子和动态余弦波权重系数,以平衡算法的全局探索与局部开发能力;然后,提出了一种基于拉普拉斯和高斯分布的变异策... 为了提高无线传感器网络(WSN)的性能,提出了一种基于改进正弦余弦算法(ESCA)的节点部署优化方法。首先,引入双曲正弦调节因子和动态余弦波权重系数,以平衡算法的全局探索与局部开发能力;然后,提出了一种基于拉普拉斯和高斯分布的变异策略,避免算法陷入局部最优。对于基准函数的优化实验结果表明,ESCA相比引力搜索算法、鲸鱼优化算法、基本正弦余弦算法(SCA)及其改进算法具有更高的收敛精度和收敛速度。最后,将ESCA应用于WSN节点部署优化,结果表明其优化覆盖率相比改进粒子群优化算法、外推人工蜂群算法、改进灰狼优化算法和自适应混沌量子粒子群算法分别提高了1.55个百分点、7.72个百分点、2.99个百分点和7.63个百分点,用更少节点便可达到相同目标精度。 展开更多
关键词 无线传感器网络 节点部署 正弦余弦算法 双曲正弦调节因子 拉普拉斯分布
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股票收益率非正态性的蒙特卡罗模拟检验 被引量:18
17
作者 曹志广 王安兴 杨军敏 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2005年第10期34-41,52,共9页
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性.文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布分别做了正态分布、广义双曲线... 现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性.文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布分别做了正态分布、广义双曲线分布、正态逆高斯分布和双曲线分布的拟合及蒙特卡罗模拟检验,结果表明广义双曲线分布和正态逆高斯分布可以较好地拟合上证综指日收益率分布.另外,文章还建立了一个带噪声干扰的线性系统,对实际的股票收益率并不服从正态分布,而表现出尖峰厚尾的特征做出了一种可能的解释. 展开更多
关键词 厚尾性 不对称性 广义双曲线分布 正态逆高斯分布 蒙特卡罗模拟
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大型双曲冷却塔平均风荷载的数值模拟研究 被引量:18
18
作者 鲍侃袁 沈国辉 孙炳楠 《空气动力学学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期650-655,676,共7页
对双曲冷却塔的平均风荷载进行CFD数值模拟,获得冷却塔内外表面的三维流场特性和各高度截面的平均风压系数分布曲线,并与以往文献的实测数据和风洞试验结果进行比较,以验证数值模拟的准确性。根据内外表面的风速矢量图,描述冷却塔内外... 对双曲冷却塔的平均风荷载进行CFD数值模拟,获得冷却塔内外表面的三维流场特性和各高度截面的平均风压系数分布曲线,并与以往文献的实测数据和风洞试验结果进行比较,以验证数值模拟的准确性。根据内外表面的风速矢量图,描述冷却塔内外流体的流动特征,发现旋涡的存在使风压分布趋于均匀的规律。并分析塔底的边缘效应及其对冷却塔内外表面风压的影响。讨论现行设计规范在外压的三维效应和内外压的共同作用等方面的不完善之处,给出部分改进建议和冷却塔外表面、内表面和内外表面压差的风压系数等压图,以供设计参考。 展开更多
关键词 双曲冷却塔 平均风荷载 数值模拟 风压系数
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广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究 被引量:8
19
作者 郭海燕 李纲 《运筹与管理》 CSCD 2004年第4期106-109,154,共5页
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双... 经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双曲线分布比其它分布形式可以更好地拟合实际收益分布特征。本文首次把广义双曲线分布应用到VaR的分析方法中计算我国股票指数的VaR。实证结果表明,基于广义双曲线分布的方法得到了较好的预测结果。 展开更多
关键词 金融风险管理 广义双曲线分布 正态逆高斯分布 双曲线分布 VALUE-AT-RISK
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广义双曲分布族及其在金融中的应用研究——参数估计、普通欧式期权定价和算法 被引量:9
20
作者 邹健 《系统工程学报》 CSCD 2001年第3期202-210,共9页
在回顾了广义双曲分布 ,尤其是其具有良好卷积性质的正态逆高斯分布的特征后 ,使用期望折现方法对普通欧式看涨期权定价问题进行了研究 ,并利用调和分析中的积分逼近理论提出了普通欧式看涨期权的渐进解析表达式 .为了解决参数估计和解... 在回顾了广义双曲分布 ,尤其是其具有良好卷积性质的正态逆高斯分布的特征后 ,使用期望折现方法对普通欧式看涨期权定价问题进行了研究 ,并利用调和分析中的积分逼近理论提出了普通欧式看涨期权的渐进解析表达式 .为了解决参数估计和解非线性方程 (组 )的问题 ,笔者提出将模拟退火算法和遗传算法混合 ,对于解决像包含 Bessel函数这样复杂、具有大量局部最优解的优化问题 ,具有很现实的意义 .对于解非线性方程(组 ) ,可以通过把问题转化为最小化误差函数 ,直接使用这种算法 .分析证明 ,这个算法可以在合理的时间内以任意精度逼近解 . 展开更多
关键词 广义双典分布族 期权定价 参数估计 普通欧式期权定价 算法 金融
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