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VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性 被引量：5
1
作者 杨晓光 马超群 文风华 《管理科学学报》 CSSCI 2002年第1期65-69,共5页
主要研究在 Va R风险度量之下 ,收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题 .证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分布一阶展开的最优投资组合 .因此 ,对于Va R风险度量之下的最优投资组合问题 ,如果要求的风险承受水... 主要研究在 Va R风险度量之下 ,收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题 .证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分布一阶展开的最优投资组合 .因此 ,对于Va R风险度量之下的最优投资组合问题 ,如果要求的风险承受水平充分低 ,则只需要利用尾部分布的一阶展开代替厚尾部分布进行近似计算 ,就可以达到满意的精度 。 展开更多
关键词 VAR 厚尾分布 最优投资组合 收敛性 金融市场 风险度量 风险管理
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