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有交易费用的未定权益定价及其套期保值策略
1
作者 熊德文 叶中行 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第10期1264-1266,共3页
考虑债券和股票的带交易费用的金融市场中的未定权益的套期保值策略问题，其中股票由一维布朗运动驱动，债券收益率ｒ（·）、股票收益率ｂ（·）和股票波动率σ（·）＞ ０ 为有界循序可测过程．文中采用随机分析、鞅方法... 考虑债券和股票的带交易费用的金融市场中的未定权益的套期保值策略问题，其中股票由一维布朗运动驱动，债券收益率ｒ（·）、股票收益率ｂ（·）和股票波动率σ（·）＞ ０ 为有界循序可测过程．文中采用随机分析、鞅方法，证明了［Ｘ（ｔ）＋ Ｒ（ｔ）Ｙ（ｔ）］／Ｂ（ｔ）为Ｐ０　＾ 鞅，从而对一般的未定权益（Ｃ０。 展开更多
关键词 交易费用 套期保值策略 债券 金融市场 未定权益
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有色企业现代经营管理机制与期货市场刍议
2
作者 罗孝玲 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第3期168-170,共3页
有色金属期货市场有利于有色企业建立现代的经营管理机制，它主要表现为现货市场可利用期货市场回避价格波动风险和利用期货市场价格发现功能科学管理企业。反过来，在其现代企业经营管理机制建立过程中，企业自发地参与期货市场，又完... 有色金属期货市场有利于有色企业建立现代的经营管理机制，它主要表现为现货市场可利用期货市场回避价格波动风险和利用期货市场价格发现功能科学管理企业。反过来，在其现代企业经营管理机制建立过程中，企业自发地参与期货市场，又完善了期货市场套期保值功能和价格发现功能。二者相辅相成，对其关系进行研究具有十分重大的现实意义。 展开更多
关键词 经营管理机制 有色金属企业 期货市场
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