期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
信用违约风险模型中违约概率的统计推断
被引量：
12
1
作者
周勇
谢尚宇
袁媛
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2008年第8期206-214,共9页
简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过...
简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过利用一些在违约风险上有用的生存分析方法,并对违约概率进行估计.所提出的风险模型既能自然地体现各种风险因素,又能很好地解释各种风险因素对风险的影响,同时所提出的违约概率模型也能考虑因素的动态性和交互作用.
展开更多
关键词
信用风险
违约风险
删失数据
风险率(强度)函数
COX模型
Logist模型
Cox变系数模型
原文传递
题名
信用违约风险模型中违约概率的统计推断
被引量：
12
1
作者
周勇
谢尚宇
袁媛
机构
中国科学院数学与系统科学研究院
上海财经大学统计学系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2008年第8期206-214,共9页
基金
国家973项目子项目(2007CB814902)
国家自然科学基金委统计重点项目(10731010)
+1 种基金
国家自然科学基金委杰出青年基金B项目(10628104)
国家自然科学基金(10721101)
文摘
简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过利用一些在违约风险上有用的生存分析方法,并对违约概率进行估计.所提出的风险模型既能自然地体现各种风险因素,又能很好地解释各种风险因素对风险的影响,同时所提出的违约概率模型也能考虑因素的动态性和交互作用.
关键词
信用风险
违约风险
删失数据
风险率(强度)函数
COX模型
Logist模型
Cox变系数模型
Keywords
credit
risk
default
risk
censored
data
hazard
（
intensity
）
function
Cox
model
Logist
model
varying-coefflcient
Cox
model
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
F224 [理学—数学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
信用违约风险模型中违约概率的统计推断
周勇
谢尚宇
袁媛
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2008
12
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
