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关于弱化缓冲算子的研究 被引量:127
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作者 党耀国 刘思峰 +1 位作者 刘斌 唐学文 《中国管理科学》 CSSCI 2004年第2期108-111,共4页
通过对缓冲算子的研究,构造了几何平均弱化缓冲算子GAWBO、加权平均弱化缓冲算子WAWBO、加权几何平均弱化缓冲算子WGAWBO等若干个具有普遍意义的实用弱化算子,并研究了其特性及各种弱化缓冲算子之间的内在关系,从而使序列前一部分增长(... 通过对缓冲算子的研究,构造了几何平均弱化缓冲算子GAWBO、加权平均弱化缓冲算子WAWBO、加权几何平均弱化缓冲算子WGAWBO等若干个具有普遍意义的实用弱化算子,并研究了其特性及各种弱化缓冲算子之间的内在关系,从而使序列前一部分增长(衰减)速度过快,而后一部分增长(衰减)速度过缓的冲击扰动系统数据序列在建模预测过程中常常出现的定量预测结果与定性分析结论不符的问题得到有效解决。 展开更多
关键词 缓冲算子 算术平均 几何平均 弱化算子
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几何平均亚式期权的定价方法 被引量:31
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作者 章珂 周文彪 沈荣芳 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第8期924-927,共4页
亚式期权有两种理论上的表示方式 ,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值 .实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值 ,但很难求得其精确的解析定价公式 .采用几何平均法计算资产价格的平均... 亚式期权有两种理论上的表示方式 ,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值 .实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值 ,但很难求得其精确的解析定价公式 .采用几何平均法计算资产价格的平均值 ,并以连续时间的情形为例 。 展开更多
关键词 亚式期权 解析定价 几何平均 算术平均
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喷灌分布均匀系数研究 被引量:17
3
作者 韩文霆 《节水灌溉》 北大核心 2008年第7期4-8,共5页
为突出局部灌溉不足或灌溉过量对均匀性的影响程度,提出了基于几何平均数分布均匀系数的概念,将其定义为部分测点水深几何平均值与所有测点算术平均值的比值。并根据部分测点水深数据的提取方法不同,分为1/4低值、1/4高值、1/2低值和1/... 为突出局部灌溉不足或灌溉过量对均匀性的影响程度,提出了基于几何平均数分布均匀系数的概念,将其定义为部分测点水深几何平均值与所有测点算术平均值的比值。并根据部分测点水深数据的提取方法不同,分为1/4低值、1/4高值、1/2低值和1/2高值分布均匀系数。用MATLAB和VC^++语言编制了可以实现上述分布均匀系数计算的软件"SIUEW1.0"。结果初步证明:基于几何平均数的乘法模型要比基于算术平均数的加法模型更加突出了部分低(或高)于平均值的测点水深数据对均匀系数的影响程度,因此更适用于时局部灌溉不足或过量灌溉有严格控制要求地块的灌溉均匀性评价;无论高值和低值,取点数越少,均匀性的评价结果越差。 展开更多
关键词 喷灌 均匀性 分布均匀系数 几何平均数 算术平均数
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Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价 被引量:7
4
作者 姚落根 王雄 杨向群 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 2004年第3期20-23,共4页
 在Vasicek利率模型下,采用几何平均计算资产的平均价格,并以连续时间的情形为例,得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系.
关键词 亚式期权 无套利理论 几何平均
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分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价 被引量:12
5
作者 沈明轩 何朝林 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期48-52,共5页
假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。
关键词 几何平均 分数布朗 亚式期权 浮动执行价格
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马氏环境中马氏链转移概率几何平均及其泛函的强极限定理 被引量:13
6
作者 李应求 汪和松 王众 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2011年第2期508-517,共10页
该文利用分析方法区间剖分法,给出了状态有限的单无限马氏环境中马氏链转移概率几何平均的两个用不等式表示的强极限定理;研究了此链的泛函的极限性质,得到了一类不同于通常强大数定律的强极限定理.
关键词 马氏环境 马氏链 强极限 几何平均
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树上路径过程的随机路径条件概率的强极限定理 被引量:10
7
作者 韩大钊 石志岩 杨卫国 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2015年第2期462-468,共7页
本文研究了树上路径过程随机转移概率和状态序偶出现频率的强极限定理.通过利用若干重要不等式,获得了树上路径过程的随机路径条件概率用不等式表示的几何平均强极限定理以及树上路径过程关于状态序偶出现频率的用不等式表示的强极限定... 本文研究了树上路径过程随机转移概率和状态序偶出现频率的强极限定理.通过利用若干重要不等式,获得了树上路径过程的随机路径条件概率用不等式表示的几何平均强极限定理以及树上路径过程关于状态序偶出现频率的用不等式表示的强极限定理,所得结果推广了树上马氏链及非齐次马氏链中的结果. 展开更多
关键词 路径过程 随机路径条件概率 几何平均
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几何平均亚式期权定价模型的新解法 被引量:6
8
作者 王志明 朱芳芳 《武汉科技大学学报》 CAS 2008年第2期222-224,共3页
综合运用拉普拉斯变换和傅里叶变换,得到了具有固定敲定价的几何平均亚式期权定价模型的又一新解法。
关键词 亚式期权 几何平均 拉普拉斯变换 期权定价
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依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价 被引量:3
9
作者 杜雪樵 沈明轩 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期798-800,共3页
文章讨论了标的资产有依赖时间的参数,即无风险利率r(t)、风险资产期望收益率μ(t)、波动率σ(t)和红利率q(t);在无风险中性定价情况下,首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权的定价公式,并得出了欧式期权;再利用概率方法得到... 文章讨论了标的资产有依赖时间的参数,即无风险利率r(t)、风险资产期望收益率μ(t)、波动率σ(t)和红利率q(t);在无风险中性定价情况下,首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权的定价公式,并得出了欧式期权;再利用概率方法得到了几何平均亚式期权的定价公式;比较2种方法所得的结果,可以发现两者在形式上有所不同,但实质上却是相同的。 展开更多
关键词 期权 几何平均 概率
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债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式 被引量:4
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作者 潘素娟 李时银 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期27-32,共6页
在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下,研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况,并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式.
关键词 几何平均 亚式期权 期权定价 随机债务 鞅测度
原文传递
几何平均下的水平重置期权定价 被引量:5
11
作者 奚欢 苏玉华 江伟 《数学的实践与认识》 北大核心 2016年第18期37-44,共8页
针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性... 针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出风险对冲△值的显示解,改进了水平重置期权的部分已有结果. 展开更多
关键词 亚式期权 几何平均 重置期权 路径期权 风险对冲 测度变换
原文传递
混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价 被引量:5
12
作者 沈明轩 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期40-44,共5页
研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公式.并将其推广到有红利支付情形下的几何平均亚式期权定价.
关键词 分数布朗运动 几何平均 亚式期权 期权定价
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多个正数的算术,几何及调和平均数递推数列的极限和可视化 被引量:3
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作者 王培颖 许映城 +1 位作者 巢锦华 许清河 《衡阳师范学院学报》 2019年第3期6-9,共4页
根据两个正数的几何平均数递推数列极限的求法,推导了多个正数的几何平均数递推数列极限的一般公式,同时还推导了多个正数的算术平均数递推数列极限以及调和平均数递推数列极限的一般公式,并且应用MATLAB可视化验证了公式的正确性.
关键词 几何平均数 算术平均数 调和平均数 递推数列 极限 MATLAB可视化
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利用功率谱极值和几何平均的频谱感知算法 被引量:4
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作者 韩仕鹏 赵知劲 毛翊君 《信号处理》 CSCD 北大核心 2018年第10期1221-1227,共7页
为了提高基于功率谱的频谱感知算法抗噪声不确定性、抗频偏及低信噪比下检测性能,本文利用功率谱的部分样本平均估计最大值,以降低信号频偏对频谱感知性能影响;利用功率谱的最大值与最小值之差与功率谱几何平均之比作为判决统计量,以尽... 为了提高基于功率谱的频谱感知算法抗噪声不确定性、抗频偏及低信噪比下检测性能,本文利用功率谱的部分样本平均估计最大值,以降低信号频偏对频谱感知性能影响;利用功率谱的最大值与最小值之差与功率谱几何平均之比作为判决统计量,以尽可能消除噪声影响及保留主用户信号;推导得到了检测门限表达式,表明该算法对噪声不确定性不敏感。加性高斯白噪声信道和瑞利衰落信道下的仿真结果表明:该算法频谱感知性能优于已有的基于功率谱的频谱感知算法,降低了未知载波频偏和噪声不确定性对频谱感知算法性能的影响,该算法能够有效检测实际信号。 展开更多
关键词 频谱感知 功率谱 几何平均 载波频偏 噪声不确定性
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双跳跃仿射扩散模型的几何平均型水平重置期权定价 被引量:4
15
作者 奚欢 邓国和 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2021年第1期59-74,共16页
在资产收益率及其波动率均满足随机跳跃且具有跳跃相关性的仿射扩散模型下,用广义双指数分布和伽玛分布分别刻画非对称性收益率及其波动率的跳跃波动变化,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价问题.通过Girsanov测度变换和多维Four... 在资产收益率及其波动率均满足随机跳跃且具有跳跃相关性的仿射扩散模型下,用广义双指数分布和伽玛分布分别刻画非对称性收益率及其波动率的跳跃波动变化,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价问题.通过Girsanov测度变换和多维Fourier逆变换方法,给出了此类重置期权定价的解析公式.最后,通过数值实例着重分析了联合跳跃参数及杠杆效应对水平重置看涨期权价格的影响,并对风险对冲特征作了分析.结果表明,上跳概率,跳跃频率,杠杆效应,收益率波动的两个跳跃参数和双跳跃相关系数对期权价格有正向影响,上跳和下跳幅度对期权价格有反向影响,而期权的风险对冲参数没有出现明显的跳跃现象.这说明文章建立的期权定价模型比经典Black-Scholes模型具有更好的实际拟合能力. 展开更多
关键词 仿射跳扩散模型 几何平均 水平重置期权 Fourier逆变换法
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依赖于时间的跳跃扩散型几何平均亚式期权的定价 被引量:3
16
作者 王红娜 《江苏师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第2期24-28,共5页
采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃扩散模型,探讨了在跳跃强度λ充分大的前提下,利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价,同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系.
关键词 亚式期权 几何平均 平价关系 跳跃-扩散模型
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障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式 被引量:1
17
作者 张向文 李时银 《数学研究》 CSCD 2006年第4期447-453,共7页
平均期权是亚式期权,其到期收益依赖于某个形式的整个期权有效期内或是其一部分时段内标的资产的平均价格.障碍期权指的是期权是否有效或是否执行决定于标的资产价格在期权有效期内是否碰上障碍.本文主要讨论几何平均资产在期权有效期... 平均期权是亚式期权,其到期收益依赖于某个形式的整个期权有效期内或是其一部分时段内标的资产的平均价格.障碍期权指的是期权是否有效或是否执行决定于标的资产价格在期权有效期内是否碰上障碍.本文主要讨论几何平均资产在期权有效期内设有障碍的期权定价公式,并运用反射原理和回望期权的方法来推导出期权的定价公式. 展开更多
关键词 几何平均 亚式期权 障碍期权 回望期权
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区域农田土壤有效磷的异质特性及其成因 被引量:2
18
作者 张剑 章明奎 《农学学报》 2022年第8期43-47,共5页
施用磷肥是调节土壤有效磷和农作物获得高产的重要手段,因此区域土壤有效磷状况可在较长时间尺度上反映该地区磷肥施用的合理性。本研究以浙江省为例,通过对2015—2020年土壤有效磷测定结果的统计分析,研讨了农田土壤有效磷的变化与空... 施用磷肥是调节土壤有效磷和农作物获得高产的重要手段,因此区域土壤有效磷状况可在较长时间尺度上反映该地区磷肥施用的合理性。本研究以浙江省为例,通过对2015—2020年土壤有效磷测定结果的统计分析,研讨了农田土壤有效磷的变化与空间分异特点,剖析了磷肥施用中存在的问题,并提出了对策建议。从土壤有效磷平均水平来看,浙江省农田土壤有效磷显著地提高,总体提高幅度约85.0%;但省内不同地区农田土壤有效磷分布极不平衡,无论是大的空间尺度还是小的空间尺度中,农田土壤有效磷均呈现显著的空间异质性。土壤有效磷数据呈偏态分布,体现在有效磷含量为10~30 mg/kg的土壤占比过低、有效磷缺乏(<10 mg/kg)的占比过高,并存在一定比例的农田有效磷过度积累问题(>50 mg/kg)。究其原因是许多地区在磷肥施用上重经济作物、轻粮食作物,复合肥料的推行在一定程度上加剧了这种趋势。地貌、土壤质地和土壤类型对土壤有效磷水平也有一定的影响。分析认为,在磷肥施用上需强化测土配方工作,并基于土壤有效磷水平实行分类施磷。结果也表明,几何平均比算术平均更能体现区域有效磷的真实情况。 展开更多
关键词 土壤有效磷 农田 区域 几何平均 空间差异 分类施肥
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离散几何平均价格亚式期权的定价 被引量:1
19
作者 金春红 隋振婥 《辽宁大学学报(自然科学版)》 CAS 2006年第2期166-167,共2页
研究了一种离散时间几何平均价格亚式期权的定价问题,并且得出在极限的作用下,本文的结论与连续时间几何平均价格的亚式期权结论是一致的.
关键词 几何平均 亚式期权 定价
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连续型随机序列与幂函数分布的比较及几何平均的若干强极限定理 被引量:3
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作者 张敬和 汪忠志 《工科数学》 2002年第1期27-29,共3页
本文引入似然比概念作为一般连续型随机变量相对于乘积幂函数分布的偏差的一种随机性度量 ,运用鞅理论及分析方法 [3 - 4 ] ,得到了一种新形式的强大数定理 ,即关于随机变量几何平均 Gn(ω)=∏ni=1Xi1 /n的强极限定理 .
关键词 连续型随机变量 似然比 上鞅 几何平均 幂函数分布 强极限定理
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