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基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测
被引量：
16
1
作者
陈昊
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2008年第15期84-89,共6页
研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各...
研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各种广义自回归条件异方差模型的预测能力。其中,幂指数广义自回归条件异方差-广义误差分布模型的预测效果尤为突出。最后通过实际算例验证了上述方法的可行性和有效性。
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关键词
负荷预测
不对称自回归条件异方差模型(ARCH)
逆杠杆效应
厚尾
广义误差分布(
ged
)
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职称材料
非对称GARCH模型在VaR预测上的应用
被引量：
2
2
作者
韩铁
张世英
《沈阳理工大学学报》
CAS
2006年第5期91-94,共4页
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在高峰厚尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应.本文应用非对称APARCH模型在四种分布(正态分布、T分布、GED分布和SKST分布)假设下对上证综合指数通过事后模拟和条件单步预测来计算上证综...
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在高峰厚尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应.本文应用非对称APARCH模型在四种分布(正态分布、T分布、GED分布和SKST分布)假设下对上证综合指数通过事后模拟和条件单步预测来计算上证综合指数的VaR风险值,然后把它与GARCH模型的估计结果进行比较分析.通过返回检验,发现APARCH应用于VaR估计是统计有效的,并且明显优于GARCH模型.
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关键词
APARCH
有偏学生分布
广义误差分布
在险价值
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职称材料
基于GED的混合ARCH模型
3
作者
田晓兰
柳金甫
《北京交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第3期87-90,共4页
提出了基于广义误差分布的混合自回归条件异“方差”模型,将时间序列尾部的特征融入到混合条件异“方差”模型的参数估计之中,发现模型中的指标r和数据本身尾部厚薄的性质有关.给出了该模型参数估计的EM算法,并利用BIC准则对模型进行定阶.
关键词
广义误差分布
混合ARCH模型
EM算法
厚尾性
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职称材料
题名
基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测
被引量：
16
1
作者
陈昊
机构
江苏电力公司南京供电公司
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2008年第15期84-89,共6页
文摘
研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各种广义自回归条件异方差模型的预测能力。其中,幂指数广义自回归条件异方差-广义误差分布模型的预测效果尤为突出。最后通过实际算例验证了上述方法的可行性和有效性。
关键词
负荷预测
不对称自回归条件异方差模型(ARCH)
逆杠杆效应
厚尾
广义误差分布(
ged
)
Keywords
load
forecasting
asymmetric
ARCH
models
reverse
leverage
effect
fat-tail
generalized
error
distribution
（
ged
）
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
非对称GARCH模型在VaR预测上的应用
被引量：
2
2
作者
韩铁
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《沈阳理工大学学报》
CAS
2006年第5期91-94,共4页
文摘
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在高峰厚尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应.本文应用非对称APARCH模型在四种分布(正态分布、T分布、GED分布和SKST分布)假设下对上证综合指数通过事后模拟和条件单步预测来计算上证综合指数的VaR风险值,然后把它与GARCH模型的估计结果进行比较分析.通过返回检验,发现APARCH应用于VaR估计是统计有效的,并且明显优于GARCH模型.
关键词
APARCH
有偏学生分布
广义误差分布
在险价值
Keywords
asymmetric
power
ARCH
（APARCH）
skewed
student
distribution
（SKST）
generalized
error
distribution
（
ged
）
value-at-risu
（VaR）
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于GED的混合ARCH模型
3
作者
田晓兰
柳金甫
机构
安徽财经大学统计与应用数学学院
北京交通大学理学院
出处
《北京交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第3期87-90,共4页
文摘
提出了基于广义误差分布的混合自回归条件异“方差”模型,将时间序列尾部的特征融入到混合条件异“方差”模型的参数估计之中,发现模型中的指标r和数据本身尾部厚薄的性质有关.给出了该模型参数估计的EM算法,并利用BIC准则对模型进行定阶.
关键词
广义误差分布
混合ARCH模型
EM算法
厚尾性
Keywords
generalized
error
distribution
（
ged
）
mixture
ARCH
EM
algorithm
heavy
tail
分类号
O241.84 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测
陈昊
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2008
16
下载PDF
职称材料
2
非对称GARCH模型在VaR预测上的应用
韩铁
张世英
《沈阳理工大学学报》
CAS
2006
2
下载PDF
职称材料
3
基于GED的混合ARCH模型
田晓兰
柳金甫
《北京交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
0
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职称材料
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