地球化学异常提取的自适应衬值滤波法 被引量：22

1

作者 金俊杰 陈建国 《物探与化探》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期526-531,共6页

地球化学数据分布,特别是微量元素的频率分布,是正向偏斜的,其异常下限的计算也是基于对数正态分布。当定性分析元素的分布状态时,大部分样本分布状态的结果是可以接受的,但是当定量计算异常下限时,一定要结合具体样本的实际分布情况。... 地球化学数据分布,特别是微量元素的频率分布,是正向偏斜的,其异常下限的计算也是基于对数正态分布。当定性分析元素的分布状态时,大部分样本分布状态的结果是可以接受的,但是当定量计算异常下限时,一定要结合具体样本的实际分布情况。引入g-h分布函数对样本数据进行拟合,根据所得到的参数确定异常下限,将异常下限与标准离差分割开来。结合子区中位数衬值滤波法,对个旧及其外围成矿区的化探数据进行处理,同时自适应的调节滤波窗口大小,提取化探异常,从而对预测靶区进行圈定。 展开更多

关键词 自适应 衬值滤波 g-h分布 异常下限 个旧

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一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法 被引量：11

2

作者 潘志斌 田澎 朱海霞 《系统工程理论方法应用》 北大核心 2006年第3期247-250,255,共5页

根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的V aR计算方法——g-h V aR法。这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理组合回报的不对称现象和厚尾现象。在证券市场上的实证研究表明,该方法优于现... 根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的V aR计算方法——g-h V aR法。这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理组合回报的不对称现象和厚尾现象。在证券市场上的实证研究表明,该方法优于现有的D elta-正态方法。 展开更多

关键词 g—h VAR g—h分布 不对称现象 尖峰厚尾现象

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基于g-h分布度量银行操作风险 被引量：14

3

作者 司马则茜 蔡晨 李建平 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第12期2321-2327,共7页

根据银行操作风险厚尾性的特点,采用具有厚尾特点的g-h分布度量了银行的操作风险.在实际运用中根据g-h分布定义,修正了Tukey分位数估计;依据操作风险的高频低危和低频高危的特性,提出了损失区间法确定损失次数参数.在g-h分布特性的基础... 根据银行操作风险厚尾性的特点,采用具有厚尾特点的g-h分布度量了银行的操作风险.在实际运用中根据g-h分布定义,修正了Tukey分位数估计;依据操作风险的高频低危和低频高危的特性,提出了损失区间法确定损失次数参数.在g-h分布特性的基础上,得出了g-h分布的随机和的在险值.利用我国银行公开披露的操作风险损失数据进行了实证分析,结果表明提出的估计法能较好地拟合g-h分布的参数.研究结果对于我国银行定量管理操作风险具有启示作用. 展开更多

关键词 银行 操作风险 g-h分布 损失发生次数 VAR

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基于g-h分布的投资组合VaR方法研究 被引量：10

4

作者 朱海霞 潘志斌 《中国管理科学》 CSSCI 2005年第4期7-12,共6页

根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-... 根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-正态方法。 展开更多

关键词 投资组合 VAR g-h分布 g-hVaR

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基于g-h分布的上证指数收益率分布拟合研究 被引量：12

5

作者 陈倩 李金林 张伦 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第S1期226-230,共5页

本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性。本文将g -h分布引入收益率序列的分... 本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性。本文将g -h分布引入收益率序列的分布拟合中,结果表明,这种分布能很好的解决收益率序列具有的"有偏、尖峰、厚尾"特性,拟合效果比用Logistic分布和t分布更好。 展开更多

关键词 收益率分布 g-h分布 有偏 尖峰 厚尾

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基于g-h分布的操作风险损失强度分布拟合及风险度量 被引量：6

6

作者 陈倩 李金林 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2018年第1期64-73,共10页

操作风险损失强度分布呈现的“右偏性、厚尾性”特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当... 操作风险损失强度分布呈现的“右偏性、厚尾性”特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的“厚尾”特性,对操作风险损失分布的拟合效果最好,尾部风险计算较为合理。 展开更多

关键词 操作风险 损失分布法 g-h分布 VAR

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基于极端损失的投资组合VaR方法 被引量：1

7

作者 潘志斌 田澎 朱海霞 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第10期1647-1651,共5页

根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合极端损失的V aR计算方法——g-h V aR法.该方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够较好地处理组合回报的不对称现象的厚尾现象.证券市场的实证研究表明,该方法优于常用的... 根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合极端损失的V aR计算方法——g-h V aR法.该方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够较好地处理组合回报的不对称现象的厚尾现象.证券市场的实证研究表明,该方法优于常用的δ-正态方法. 展开更多

关键词 投资组合 VAR g—h分布 g—h VAR

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上证指数收益率分布的拟合研究

8

作者 任芳玲 刘龙 《延安大学学报（自然科学版）》 2024年第4期88-92,98,共6页

采用近十一年上证指数数据,研究其收益率分布情况。首先,验证了上证指数收益率不符合正态分布,具有尖峰厚尾和非对称性质;其次,采用logistics分布、t分布、q-高斯分布、g-h分布以及正态逆高斯分布分别进行参数估计和图像拟合;最后,通过... 采用近十一年上证指数数据,研究其收益率分布情况。首先,验证了上证指数收益率不符合正态分布,具有尖峰厚尾和非对称性质;其次,采用logistics分布、t分布、q-高斯分布、g-h分布以及正态逆高斯分布分别进行参数估计和图像拟合;最后,通过比较5种分布的分布函数曲线与数据的累积概率分布曲线,计算拟合优度和均方误差根进行优度检验,得出正态逆高斯分布拟合结果最优的结论。 展开更多

关键词 收益率分布 尖峰厚尾 正态逆高斯分布 g-h分布

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输电线路大风停运概率计算方法 被引量：4

9

作者 王忠岳 林济铿 +5 位作者 胡世骏 刘辉 叶剑华 魏文辉 林昌年 孙义豪 《中国电力》 CSCD 北大核心 2015年第12期148-153,178,共7页

如何进行大风故障预警及停运概率的准确计算,对于提高电力系统预防风偏闪络和断线停运的能力具有积极意义。基于绝缘子风偏计算模型和极端风速的g-h分布模型,提出了电网大风停运概率计算的新方法。该方法首先通过绝缘子风偏模型计算风... 如何进行大风故障预警及停运概率的准确计算,对于提高电力系统预防风偏闪络和断线停运的能力具有积极意义。基于绝缘子风偏计算模型和极端风速的g-h分布模型,提出了电网大风停运概率计算的新方法。该方法首先通过绝缘子风偏模型计算风偏角和最小空气间隙,并建立了小空气间隙和风偏故障概率的线性函数关系;进而提出基于g-h分布的大风灾害下电力线路的断线概率计算方法。安徽电网的实际数据的计算结果证明了方法的有效性。因此建立有效的风偏计算模型和大风分布模型对预防大风停运具有重要作用。 展开更多

关键词 绝缘子串 风偏闪络 最小空气间隙 g-h分布 大风停运概率

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基于g-h分布的股票收益率风险价值研究 被引量：2

10

作者 陈倩 李金林 邹庆忠 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S1期175-180,共6页

以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法... 以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法计算的VaR进行了比较,结果表明基于g-h分布假设下的VaR对收益率数据的风险描述最为准确,计算结果优于其它3种分布。 展开更多

关键词 风险价值 g-h分布 收益率 非对称性 非正态性

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基于g-h分布的VaR估计 被引量：2

11

作者 吴新林 《湖北第二师范学院学报》 2011年第8期6-9,共4页

研究了g-h分布的统计性质,对该分布进行了参数估计和矩估计,结果表明该分布能很好地处理收益率的厚尾和不对称性,最后基于此分布估计对VaR进行了估计。

关键词 g-h分布 VAR 参数估计 矩估计

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一种适用于拟合单峰分布数据的模型 被引量：2

12

作者 侯紫燕 赵呈建 张保平 《郑州大学学报（自然科学版）》 2001年第2期26-29,共4页

针对一类二参数概率模型 ,选取特殊的参数值 ,做出一批有代表性的概率密度曲线 ,并通过这些密度曲线揭示出模型中各参数的统计含义及模型所适用的拟合数据的范围 .通过一个实例 ,给出了利用这类模型拟合单峰分布数据的方法步骤和拟合效... 针对一类二参数概率模型 ,选取特殊的参数值 ,做出一批有代表性的概率密度曲线 ,并通过这些密度曲线揭示出模型中各参数的统计含义及模型所适用的拟合数据的范围 .通过一个实例 ,给出了利用这类模型拟合单峰分布数据的方法步骤和拟合效果 。 展开更多

关键词 g-h分布 密度曲线 拟合 单峰分布 概率模型 随机变量 正态分布

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一类单峰偏态分布模型成立的充分条件 被引量：1

13

作者 侯紫燕 方建印 +1 位作者 邓书显 饶明贵 《河南纺织高等专科学校学报》 2000年第4期25-29,共5页

本文给出了模型成立的充分条件 ,用 g- h分布模型对 t( 6 )分布和 χ2 ( 8)分布的

关键词 单峰偏态分布模型 充分条件 g-h分布 拟合

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基于G-H分布的copula-SMR方法 被引量：1

14

作者 田凯 杨永愉 《北京化工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期122-127,共6页

将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法)。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运用二次规划方法,... 将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法)。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运用二次规划方法,计算相应的谱风险值,确定了在不同期望收益率下最优投资组合。 展开更多

关键词 阿基米德COPULA 投资组合优化配置 g-h分布 谱风险度量(SMR)

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基于g-h分布的极值风险度量研究 被引量：1

15

作者 周孝华 张保帅 冯梦雨 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第7期23-27,共5页

依据ARMA-GJR模型构造标准残差序列,利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征,进而确定样本阀值,最后结合g-h分布建立一种新的金融风险度量模型———基于ARMA-GJR-EVT-g-h的动态VaR模型。用该模型对上证综指进行实证分析,结果表明,该模... 依据ARMA-GJR模型构造标准残差序列,利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征,进而确定样本阀值,最后结合g-h分布建立一种新的金融风险度量模型———基于ARMA-GJR-EVT-g-h的动态VaR模型。用该模型对上证综指进行实证分析,结果表明,该模型能够更合理有效地管理上证综指收益的风险,并且在高的置信水平上表现更好。 展开更多

关键词 g-h分布 极值风险 阀值

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基于左截尾g-h分布的船舶溢油损失分布拟合研究

16

作者 田荣洁 程金香 +1 位作者 胡玉生 李金林 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2014年第10期72-78,共7页

由于船舶溢油损失对保险公司的影响非常大,保险费率厘定过程中对损失分布拟合的研究非常重视.以全国船舶溢油事故损失数据为样本,对船舶溢油损失序列的分布特征进行研究.通过实证研究发现,船舶溢油损失数据不服从正态分布,具有"右... 由于船舶溢油损失对保险公司的影响非常大,保险费率厘定过程中对损失分布拟合的研究非常重视.以全国船舶溢油事故损失数据为样本,对船舶溢油损失序列的分布特征进行研究.通过实证研究发现,船舶溢油损失数据不服从正态分布,具有"右偏、尖峰、厚尾"的特性.考虑船舶溢油损失数据的左截尾特性,将左截尾g-h分布引入船舶溢油损失序列的分布拟合中,结果表明,这种分布对船舶溢油损失数据的拟合效果与传统分布相比更好. 展开更多

关键词 船舶溢油损失分布 g-h分布 左截尾 尖峰 厚尾

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g-h分布和极值理论下的VaR估计

17

作者 丁芳 董白英 《咸阳师范学院学报》 2015年第4期34-36,共3页

采用国外学者提出的一种g-h分布,讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性,经过研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR更能准确地描述资产收益率的变化,具有很大的柔性。

关键词 VAR g-h分布 极值理论 阈值

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基于G-H Copula函数的两变量洪水重现期计算研究

18

作者 罗建维 《吉林水利》 2021年第8期29-32,共4页

洪水事件的发生包含多种因素的影响,而传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量的防洪设计标准,忽视了其随时间变化的依存特征。本文选取新疆玛纳斯河流域为研究区,在考虑洪水峰量特征的基础上,利用G-H Copula函数进行联合设计研究。研... 洪水事件的发生包含多种因素的影响,而传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量的防洪设计标准,忽视了其随时间变化的依存特征。本文选取新疆玛纳斯河流域为研究区,在考虑洪水峰量特征的基础上,利用G-H Copula函数进行联合设计研究。研究表明,GEV分布与GP分布能够很好的描述洪水的时间序列特征;G-H Copula函数考虑了洪水时间过程的联合特征,且二维联合设计方案是偏安全的,这有利于最大程度上防御汛限洪水。 展开更多

关键词 洪水 联合分布 g-h Copula 设计值

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中国台风巨灾债券利率定价研究——基于均衡定价理论

19

作者 邵新力 邵非易 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第6期24-28,共5页

通过对我国1992年以来损失在1亿元以上的台风损失分布进行拟合,根据我国台风损失数据特征,选择一种能对具有尖峰、厚尾、偏态特征的分布进行较好拟合分布的g-h分布进行分析;在均衡定价理论的基础上构建一种台风巨灾债券利率定价模型,并... 通过对我国1992年以来损失在1亿元以上的台风损失分布进行拟合,根据我国台风损失数据特征,选择一种能对具有尖峰、厚尾、偏态特征的分布进行较好拟合分布的g-h分布进行分析;在均衡定价理论的基础上构建一种台风巨灾债券利率定价模型,并利用相关数据进行定价分析,将模型应用于三种台风巨灾债券并计算出其利率。结果表明,无论是哪种类型的巨灾债券,由于利率均高于同期国债利率,对投资者来说都具有较大吸引力,是一种较为理想的巨灾风险创新产品。 展开更多

关键词 巨灾债券 g-h分布 利率

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G-h分布下的VaR估计及应用

20

作者 丁芳 董白英 《宁夏师范学院学报》 2015年第3期75-79,共5页

讨论了基于G-h分布下的VaR计算和分布的一些特性.研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR能更准确的描述资产收益率的变化,具有很大的柔性.

关键词 VAR g-h分布 极值理论 阀值

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