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计及负荷模糊不确定性的网架重构后期负荷恢复优化 被引量：18
1
作者 陈彬 王洪涛 曹曦 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2016年第20期6-12,共7页
电力系统恢复过程中存在着大量的不确定因素,待恢复节点的实际负荷量与预期值往往存在偏差,现有的负荷恢复模型在解决负荷不确定问题时存在一定局限。为解决此问题,文中采用梯形模糊参数表示待恢复节点的负荷接入量,将确定性的约束条件... 电力系统恢复过程中存在着大量的不确定因素,待恢复节点的实际负荷量与预期值往往存在偏差,现有的负荷恢复模型在解决负荷不确定问题时存在一定局限。为解决此问题,文中采用梯形模糊参数表示待恢复节点的负荷接入量,将确定性的约束条件改为模糊参数下的机会约束,综合考虑负荷恢复效益和负荷过载风险对负荷优选的影响,建立了网架重构后期的负荷恢复优化模型。在计算负荷权重时,引入模糊熵量化负荷的不确定性,将负荷重要度和不确定度纳入负荷评价指标。最后,采用模糊机会约束的清晰等价类将负荷恢复的不确定模型转化为确定性的0-1规划问题,并采用混合整数规划方法求解。仿真算例表明所提模型能够平衡恢复过程中的负荷恢复效益和负荷过载风险,得到的决策方案对负荷的模糊不确定性具有更好的适应性。 展开更多
关键词 负荷恢复 负荷不确定性 可信性理论 模糊机会约束 模糊风险价值
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考虑多重不确定性因素的售电公司购售电决策模型 被引量：11
2
作者 李雅婷 唐家俊 +3 位作者 张思 徐立中 张智 杨莉 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第7期33-41,共9页
售电公司参与市场交易面临着负荷、现货价格及需求响应等多重不确定性,综合考虑多重不确定性因素并根据其特点进行建模有利于提高购售电决策的有效性。首先,提出分时电价下计及用电成本满意度和用电舒适满意度的可转移负荷响应优化模型... 售电公司参与市场交易面临着负荷、现货价格及需求响应等多重不确定性,综合考虑多重不确定性因素并根据其特点进行建模有利于提高购售电决策的有效性。首先,提出分时电价下计及用电成本满意度和用电舒适满意度的可转移负荷响应优化模型;其次,考虑用户响应行为的不确定性,建立基于模糊隶属度函数和消费者心理学的可削减负荷响应模型;然后,分别采用概率密度函数和场景法对负荷和现货价格进行模拟,以预期利润和条件风险损失综合效用最大化为目标,建立包含购电组合、售电定价、可削减负荷调用及补偿等决策的售电公司综合决策与风险评估模型,通过模糊机会约束的等价转换将模型转化为确定性优化问题进行求解。算例仿真分析了风险偏好和不确定性因素对售电公司决策的影响,验证了模型的有效性。 展开更多
关键词 购售电决策 不确定性 需求响应 模糊隶属度函数 条件风险价值
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考虑背景风险因素的模糊投资组合选择模型 被引量：11
3
作者 李婷 张卫国 徐维军 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第12期33-38,共6页
在现实金融市场中,交易费用、背景风险等因素对投资者的决策行为具有较大的影响。本文研究了具有模糊收益并且考虑交易成本和背景风险因素的投资组合选择问题。提出的模糊投资组合优化模型不仅反映了投资者对于投资组合的实际收益率和... 在现实金融市场中,交易费用、背景风险等因素对投资者的决策行为具有较大的影响。本文研究了具有模糊收益并且考虑交易成本和背景风险因素的投资组合选择问题。提出的模糊投资组合优化模型不仅反映了投资者对于投资组合的实际收益率和整体风险的要求,而且也考虑了对于风险价值的要求。在假设风险资产收益为正态模糊数的情况下,给出了具有VaR约束和背景风险的具体投资组合选择模型。最后,选取部分股票进行了实证分析,给出了有交易成本且考虑背景风险因素的模糊投资组合有效前沿,并与不考虑背景风险的模糊投资组合有效前沿进行了对比分析。结果表明,考虑背景风险因素能够更好地反映现实经济环境中的投资风险,使投资者能够选择更适合自己的投资组合。 展开更多
关键词 模糊数 风险价值 清晰可能性均值 清晰可能性方差 背景风险
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模糊需求下基于CVaR的供应链定价与协调 被引量：3
4
作者 许民利 王竟竟 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2020年第8期2266-2277,共12页
为了研究模糊需求下成员具有风险规避行为供应链的定价策略和协调机制,基于市场需求不确定的现实,将需求模糊化处理,构建了具有风险规避制造商和零售商的供应链决策模型,得到最优决策的显示解,设计了基于Shapley值的收益共享契约协调机... 为了研究模糊需求下成员具有风险规避行为供应链的定价策略和协调机制,基于市场需求不确定的现实,将需求模糊化处理,构建了具有风险规避制造商和零售商的供应链决策模型,得到最优决策的显示解,设计了基于Shapley值的收益共享契约协调机制。研究结果表明,当市场需求的模糊程度发生变化以及制造商和零售商对风险规避的程度较大时,最优价格决策随市场需求减少可能性的增加而降低,随市场需求增加可能性的增加而保持不变;风险规避程度较大的制造商和零售商在规避风险的同时会丧失在市场需求可能增加情形下提高价格从而获得高收益的机会;风险规避的决策者会选择风险规避的对手作为合作伙伴;基于Shapley值的收益共享契约能够让模糊需求下的供应链达到完美协调。 展开更多
关键词 可信性理论 模糊需求 风险规避 条件风险价值 供应链 定价策略 协调机制
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基于风险-均值分析的供应商选择与订单分配集成优化模型与求解 被引量：1
5
作者 王珂 张玲珍 周建 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第10期33-39,共7页
针对不确定环境下具有不同供应合约的供应商选择与订单分配问题,本文构建了基于风险-均值分析的模糊两阶段多周期集成优化模型。与传统的该问题研究并未充分考虑供应商选择与订单分配两阶段决策的交互影响不同,在该模型中,第一阶段供应... 针对不确定环境下具有不同供应合约的供应商选择与订单分配问题,本文构建了基于风险-均值分析的模糊两阶段多周期集成优化模型。与传统的该问题研究并未充分考虑供应商选择与订单分配两阶段决策的交互影响不同,在该模型中,第一阶段供应商选择的评价目标依赖于后期实际运营中的订单分配决策;并考虑未来需求和实际运营成本的不确定性,引入在险价值和期望值两种决策准则对供应商选择方案的绩效进行评价。提出了该模型的分析求解方法,在险价值得以精确评估,期望值被控制在确定的误差范围内,并可以达到足够的精度要求。 展开更多
关键词 供应商选择 订单分配 模糊两阶段规划 在险价值 期望值
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具有VaR约束的不相关资产可能性投资组合模型及算法 被引量：1
6
作者 李婷 《宁夏工程技术》 CAS 2014年第1期8-12,17,共6页
利用模糊可能性均值和方差的概念,假设资产的收益率为模糊数时,提出具有VaR约束的不相关资产可能性投资组合模型.该模型更好地反映了在非随机因素影响的金融市场下,具有风险厌恶特征的投资者不仅要求投资组合的实际收益率能够达到给定... 利用模糊可能性均值和方差的概念,假设资产的收益率为模糊数时,提出具有VaR约束的不相关资产可能性投资组合模型.该模型更好地反映了在非随机因素影响的金融市场下,具有风险厌恶特征的投资者不仅要求投资组合的实际收益率能够达到给定的期望收益率,同时也能够以较大的可能性保证未来遭受的最大可能损失不超过某一值.当证券收益率服从模糊正态分布时,给出了该模糊可能性投资组合模型的有效投资比例的解析形式,同时给出了可能性有效前沿.最后选取上海证券交易所不同行业的部分股票进行了实证分析.结果表明,该模型不仅能够更好地反映现实经济环境中影响资产投资收益的模糊不清晰因素,而且在VaR约束下,投资者能够选择更适合自己的投资组合. 展开更多
关键词 模糊数 风险价值 可能性均值 可能性方差 投资组合
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基于模糊条件风险价值的水资源系统规划模型 被引量：2
7
作者 孔祥铭 郝振达 +1 位作者 曾雪婷 黄国和 《人民黄河》 CAS 北大核心 2016年第2期51-55,58,共6页
针对水资源系统的不确定性和复杂性,开发了一种基于模糊条件风险价值的交互式两阶段随机规划模型,并将其应用于水资源系统规划问题。该模型在解决参数不确定性问题的同时,能将系统损失的风险定量化,最终得到不同约束可信度α和风险置信... 针对水资源系统的不确定性和复杂性,开发了一种基于模糊条件风险价值的交互式两阶段随机规划模型,并将其应用于水资源系统规划问题。该模型在解决参数不确定性问题的同时,能将系统损失的风险定量化,最终得到不同约束可信度α和风险置信水平β下的系统收益和水资源分配量,使决策者可以根据风险偏好和可信度需求对配置方案进行调节;城市用水和农业用水的最优分配量对α和β的敏感度不高,但是工业用水的最优分配量会随着α或β的增大而减小。 展开更多
关键词 模糊条件风险价值 交互式两阶段随机规划模型 风险分析 不确定性 水资源
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