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带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法
1
作者
王丽萍
肖卓峰
曹南斌
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第3期239-244,共6页
首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问...
首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.
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关键词
带自由边界的美式看涨期权
前修复法
有限差分法
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职称材料
题名
带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法
1
作者
王丽萍
肖卓峰
曹南斌
机构
中国人民大学信息学院
河北师范大学数学与信息科学学院
河北师范大学附属民族师范学院
石家庄经济学院数理学院
出处
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第3期239-244,共6页
基金
国家自然科学基金(10971224
11171349)
河北省青年基金(A2010000346)
文摘
首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.
关键词
带自由边界的美式看涨期权
前修复法
有限差分法
Keywords
American call option pricing models with free and moving boundary value
front
-
fixingmethods
finite difference scheme
分类号
O242 [理学—计算数学]
F830.9 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法
王丽萍
肖卓峰
曹南斌
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013
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