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题名ARCH模型体系
被引量：48
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作者
张世英
柯珂
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机构
天津大学管理学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
2002年第3期236-245,共10页
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基金
国家自然科学基金资助项目 (70 1710 0 1)
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文摘
综述了国内外在 ARCH模型领域的研究成果 ,并将 ARCH模型族归纳为一个体系 .首先 ,对 ARCH模型进行了分类 ,同时讨论了长记忆 ARCH模型的性能 .探讨了 ARCH模型的检验和参数估计问题 .文中指出 ,对复杂 ARCH模型 ,鉴于其不可微分性 ,不存在传统意义下的似然函数的估计方法 ,文中运用遗传算法的思想 ,提出禁忌递阶遗传算法 ,解决复杂 ARCH模型的参数估计和检验问题 .最后 ,对
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关键词
自回归条件
异方差模型
分整理论
持续性
计量经济学
ARCH模型
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Keywords
ARCH model
fractional integration theory
persistance
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分类号
F244.0
[经济管理—劳动经济]
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