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极端金融风险溢出效应的影响因素和机理分析 被引量：7
1
作者 刘湘云 陈洋阳 《广东商学院学报》 CSSCI 北大核心 2012年第5期77-83,共7页
在开放的市场经济环境中,各国不可避免地会受到国际经济波动的影响和冲击。导致当今极端金融风险溢出效应增强的因素主要有经济全球化和金融自由化、国家组群行为、金融机构的脆弱性以及信息的不对称。贸易关联溢出、金融关联溢出和非... 在开放的市场经济环境中,各国不可避免地会受到国际经济波动的影响和冲击。导致当今极端金融风险溢出效应增强的因素主要有经济全球化和金融自由化、国家组群行为、金融机构的脆弱性以及信息的不对称。贸易关联溢出、金融关联溢出和非实质性关联溢出是极端金融风险最主要的三种溢出形式。关于极端金融风险溢出效应的研究对我国预防与控制极端金融风险具有重要的指导意义。 展开更多
关键词 极端金融风险 极端金融风险溢出效应 贸易关联溢出 金融关联溢出 非实质性关联溢出
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P2P网贷市场与正规金融市场——基于溢出效应的分析 被引量：8
2
作者 赵子铱 张馨月 《经济与管理评论》 CSSCI 北大核心 2018年第4期108-118,共11页
以P2P网贷利率作为研究中国互联网金融市场的切入点,在分析中国P2P网贷利率与传统金融市场利率之间波动溢出机理的基础上,通过构建自相关VAR模型和多变量动态条件DCC-GARCH模型,对P2P网贷利率与传统金融市场利率以及正规金融市场基准利... 以P2P网贷利率作为研究中国互联网金融市场的切入点,在分析中国P2P网贷利率与传统金融市场利率之间波动溢出机理的基础上,通过构建自相关VAR模型和多变量动态条件DCC-GARCH模型,对P2P网贷利率与传统金融市场利率以及正规金融市场基准利率的互动关系进行研究。研究结果验证了上海银行间同业拆放利率Shibor的基准利率地位:不仅对传统金融市场利率有影响,并且对新型互联网金融市场利率也具有前瞻引导作用,均存在溢出效应;随着互联网金融市场的不断发展,P2P网贷利率的作用正逐渐凸显,但P2P网贷利率尚处于发展初期,对其他利率的影响作用有限,正规金融市场基准利率对于P2P网贷市场利率仅存在单项溢出效应,但两者之间相关性不断提高。最后根据实证研究提出一系列针对性建议。 展开更多
关键词 互联网金融 溢出效应 P2P网贷利率 多元DCC-GARCH模型
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