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题名汛限水位动态控制的防洪极限风险分析
被引量：8
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作者
陈炯宏
郭生练
刘攀
闫宝伟
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机构
武汉大学水资源与水电工程国家重点实验室
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出处
《南水北调与水利科技》
CAS
CSCD
2008年第5期38-40,59,共4页
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基金
水利部科研专项资助项目(200701015)
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文摘
综合考虑水文、水力不确定性因素对汛限水位控制下的水库防洪极限风险进行研究,采用随机模拟方法计算极限防洪风险率。应用一阶季节性自回归模型模拟多场入库洪水序列,考虑水力不确定性对泄洪能力的影响,在给定调洪规则下对不同汛限水位方案进行调洪,得到水库最高调洪水位和防洪极限风险率。实例结果表明:水文因素的随机性和防洪调度规则是水库防洪风险的主要影响因素,水力因素对防洪风险影响不大,同时得出了水库面临汛限水位所能承受的极限风险率,为决策者安全度汛提供一种参考依据。
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关键词
汛限水位
极限风险率
随机模拟
控制指标
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Keywords
limited water level
extreme risk
stochastic simulation
control targets
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分类号
TV213.4
[水利工程—水文学及水资源]
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题名基于几何谱风险测度GM的期货套期保值模型研究
被引量：2
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作者
迟国泰
王元斌
张玉玲
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机构
大连理工大学管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2010年第2期29-35,6,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70571010)
中期协联合研究计划资助项目(GT200410和ZZ200505)
大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
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文摘
利用几何谱风险测度GM控制套期保值中组合资产的极端损失风险,建立了基于GM的期货套期保值优化模型。本模型的创新与特色一是现有研究的传统套期比、最小方差和VaR最优套期比模型仅仅是本模型最优套期比的一个特例;二是通过几何谱风险测度GM的风险厌恶函数对较大的极端损失赋予较大的权重达到了控制极端风险的目的;三是通过几何谱风险测度GM的风险厌恶函数对极端损失客观赋权改变了风险偏好人为给定的随意性;四是模型得到的最优套期保值比率由投机需求和纯套保需求两部分组成,反映套期保值者的真实需求。
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关键词
几何谱风险测度
套期保值比
风险厌恶
极端风险控制
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Keywords
geometric spectral measure of risk
hedging ratio
risk aversion
extreme risk control
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O224
[理学—运筹学与控制论]
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