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1
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股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 |
赵建国
师恪
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《新疆大学学报（自然科学版）》
CAS
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2006 |
4
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2
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股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析 |
许聪聪
王建锋
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《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
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2015 |
3
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3
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基于不确定指数O-U过程带有浮动利率模型的亚式期权定价 |
刘兆鹏
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2022 |
1
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4
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不连续随机利率下基于O-U过程的商期权定价 |
李敬楠
刘会利
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《商丘师范学院学报》
CAS
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2022 |
0 |
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5
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O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价 |
杨朝强
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《鲁东大学学报（自然科学版）》
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2011 |
0 |
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6
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上网电价满足指数O-U过程条件下分类用户销售电价计算模型 |
刘庆伟
雷霞
严文洁
刘斌
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《华东电力》
北大核心
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2013 |
0 |
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7
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不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价 |
刘兆鹏
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《吉林化工学院学报》
CAS
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2020 |
0 |
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8
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股票价格服从指数O-U过程的双标的幂型欧式混合期权定价 |
黄武
徐云
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《数学理论与应用》
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2010 |
0 |
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9
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分数O-U过程下信用风险结构化模型 |
王能华
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《安庆师范学院学报（自然科学版）》
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2008 |
0 |
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