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题名有交易费用的组合证券投资的概率准则模型
被引量：24
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作者
梁建峰
唐万生
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机构
天津大学管理学院
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出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2001年第2期5-10,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目! ( 7970 0 0 16 )
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文摘
提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条件。此外 ,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型 ,经转化 ,将问题变成可用传统优化方法求解的非线性规划问题 ,给出了最优解满足的必要条件 。
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关键词
概率准则
组合证券
投资
交易费用
股票
债券
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Keywords
Probability Criterion
Portfolio Investment
Short Selling
expected profit rate
Commissions
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名组合证券投资的概率准则模型
被引量：18
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作者
唐万生
梁建峰
韩其恒
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机构
天津大学系统工程研究所
上海财经大学金融学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
2004年第2期193-197,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70171004)
天津市自然科学基金资助项目(013602611).
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文摘
从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券组合投资模型与已有的传统证券组合投资模型的区别.另外,给出了模型最优解的必要条件以及目标值的范围估计,并给出数值算例.
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关键词
组合证券投资
概率准则模型
目标函数
证券收益率
数学模型
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Keywords
probability criterion
portfolio investment
expected profit rate
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名模糊预期收益率下风险损失率的左偏差度量
被引量：2
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作者
林军
卢谦
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机构
西南科技大学理学院
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出处
《模糊系统与数学》
CSCD
2002年第3期87-94,共8页
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基金
四川省教委科研基金资助项目 (2 0 0 0 2 6 )
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文摘
为在模糊预期收益率下度量证券的风险损失率 ,引入模糊数的左偏差的定义 ,给出模糊数的左偏差的一个性质和三角型模糊数的左偏差的计算公式。利用模糊预期收益率的左偏差定义了相应的风险损失率 ,这种定义能合理地反映证券的风险损失率与预期收益率之间的对应关系 ,并将这种关系用一个模糊集来表达 。
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关键词
模糊预期收益率
风险损失率
左偏差
度量
模糊r-v集
证券
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Keywords
Fuzzy expected profit rate
Left Deviation of Fuzzy Number
Risk rate
Fuzzy r-v Sets
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O159
[理学—数学]
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