基于中国学习者英语语料库的情态动词研究 被引量：62

1

作者 马刚 吕晓娟 《外语电化教学》 CSSCI 2007年第3期17-21,共5页

情态动词的使用是英语中一个很重要的语法项目，也是中国学习者学习中的难点。本文采用中国学习者英语语料库英语专业3、4年级作文子库（CLEC ST6）和英国国家语料库书面语子库（BNC Written）两个语料库，采用AntConc3．2软件对中国英... 情态动词的使用是英语中一个很重要的语法项目，也是中国学习者学习中的难点。本文采用中国学习者英语语料库英语专业3、4年级作文子库（CLEC ST6）和英国国家语料库书面语子库（BNC Written）两个语料库，采用AntConc3．2软件对中国英语学习者和英语本族语者情态动词的使用频数、词丛等方面进行了比较，并分别分析了导致两者差异的原因。 展开更多

关键词 情态动词 使用频数 词丛 期望频数

原文传递

遗传学定律教学中概率与频率的辨析问题

2

作者 卫红萍 任衍钢 +1 位作者 白冠军 路彦文 《黔南民族师范学院学报》 2020年第4期113-115,共3页

遗传学中的三大定律和哈代—温伯格定律是中学生物课的重点和难点内容,它们都是建立在数理统计基础上的推论。分离定律和自由组合定律是应用概率事件进行推论,连锁和交换定律以及哈代-温伯格定律是用频率现象进行推论。教学中要注意辨... 遗传学中的三大定律和哈代—温伯格定律是中学生物课的重点和难点内容,它们都是建立在数理统计基础上的推论。分离定律和自由组合定律是应用概率事件进行推论,连锁和交换定律以及哈代-温伯格定律是用频率现象进行推论。教学中要注意辨析这些术语的差异。 展开更多

关键词 遗传学定律 概率 频率 观测频率 期望频率

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预测酵母内含子中的转录调控元件(英文)

3

作者 胡俊 韩莹 毛谨 《云南农业大学学报》 CAS CSCD 2005年第1期1-5,10,共6页

基于酵母基因非编码序列中寡核苷酸的出现频率 ,拟用期望频率法从转录效率较高的内含子序列中提取到一些过表达的寡核苷酸。将提取的寡核苷酸与其它方法获得的结果和试验证实的转录因子结合位点相比较 ,结果显示这些寡核苷酸可能是潜在... 基于酵母基因非编码序列中寡核苷酸的出现频率 ,拟用期望频率法从转录效率较高的内含子序列中提取到一些过表达的寡核苷酸。将提取的寡核苷酸与其它方法获得的结果和试验证实的转录因子结合位点相比较 ,结果显示这些寡核苷酸可能是潜在的转录因子结合位点。 展开更多

关键词 内含子 转录调控元件 酵母 期望频率

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概率数据中的频繁项挖掘

4

作者 陈凤娟 《贵阳学院学报（自然科学版）》 2015年第4期15-17,共3页

概率数据是从很多隐含模糊数据或不确定的数据的数据资源中生存的数据,而在概率数据上计算统计信息也已经引起了广泛的关注。频繁项挖掘是概率数据上的一个重要的统计查询内容,它也是很多研究工作的基础。使用项的期望频繁度来判断频繁... 概率数据是从很多隐含模糊数据或不确定的数据的数据资源中生存的数据,而在概率数据上计算统计信息也已经引起了广泛的关注。频繁项挖掘是概率数据上的一个重要的统计查询内容,它也是很多研究工作的基础。使用项的期望频繁度来判断频繁项会丢失概率数据内部结构的重要信息,本文介绍一种被许多概率数据中查询管理采用的定义来发现所有的频繁项。 展开更多

关键词 概率数据 期望频繁度 频繁项

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利率与银行风险承担——基于中国上市银行的实证研究 被引量：127

5

作者 牛晓健 裘翔 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2013年第4期15-28,共14页

本文旨在深入研究在中国银行业靓丽的报表之下是否隐藏着潜在的风险。我们依据"风险承担渠道"理论的假说,采用中国上市时间超过三年的十四家上市银行的数据,利用固定效应模型和差分广义矩估计方法,验证了:在中国,低利率的政... 本文旨在深入研究在中国银行业靓丽的报表之下是否隐藏着潜在的风险。我们依据"风险承担渠道"理论的假说,采用中国上市时间超过三年的十四家上市银行的数据,利用固定效应模型和差分广义矩估计方法,验证了:在中国,低利率的政策环境会催生商业银行的风险承担行为。本文的贡献主要有两个方面:第一,我们计算并采用了对风险测度更灵敏的预期违约频率(EDF)作为风险测度指标,相较基于定期报表的Z值和坏账率等指标更能够反映市场预期,具有前瞻性;第二,为了降低利率变量的内生性问题,我们采用拟合泰勒规则的方法估算出均衡利率,从而得到能够灵敏地反映利率政策松紧程度的利差变量作为政策利率的代理变量并一定程度上降低了内生性。 展开更多

关键词 风险承担 预期违约频率 货币政策

原文传递

基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究 被引量：53

6

作者 蒋彧 高瑜 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第9期38-45,共8页

随着中国市场化改革的深入,信用评级在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。KMV模型作为现代信用风险度量模型,能够动态灵敏地反映上市公司的信用状况,在发达国家被广泛应用于上... 随着中国市场化改革的深入,信用评级在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。KMV模型作为现代信用风险度量模型,能够动态灵敏地反映上市公司的信用状况,在发达国家被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于中国经济体制与金融市场的特殊性,KMV模型尚不能直接在中国得到应用。笔者首先根据中国金融市场的特点,对KMV模型参数的估计与设定方法进行修正。随后运用修正后的KMV模型,对2014年2月中国2008家上市公司的信用风险进行评估,并对模型识别和预测信用风险的能力进行检验。结果表明:修正后的KMV模型具有良好的上市公司信用风险识别能力;在特定的评估时长下,模型具有较强的信用风险预测能力。笔者研究表明经过修正的KMV模型能够有效评估中国上市公司的信用风险,是对我国上市公司信用风险评级方法的有益补充。 展开更多

关键词 信用风险 KMV模型 违约距离 预期违约概率

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基于期望违约率模型的上市公司财务困境预警研究 被引量：24

7

作者 李秉祥 《中国管理科学》 CSSCI 2004年第5期12-16,共5页

本文以现代资本结构理论和期权理论为依据,以企业"资不抵债"作为上市公司陷入财务困境的标志,运用资本市场的信息指标(股价)和上市公司财务数据建立期望违约率(EDF)模型,应用于公司财务困境的动态预警,克服了统计预测方法的... 本文以现代资本结构理论和期权理论为依据,以企业"资不抵债"作为上市公司陷入财务困境的标志,运用资本市场的信息指标(股价)和上市公司财务数据建立期望违约率(EDF)模型,应用于公司财务困境的动态预警,克服了统计预测方法的时期性和滞后性的缺陷。 展开更多

关键词 期望违约率 上市公司 财务困境 预警

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基于KMV模型的中国商业银行信用风险实证分析——以10家上市商业银行为例 被引量：28

8

作者 凌江怀 刘燕媚 《华南师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2013年第5期142-148,209,共7页

以10家上市商业银行作为研究对象,基于2012年样本银行的财务数据和股票交易数据,运用KMV模型度量银行的信用风险,检验KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的适用性。实证结果表明,运用KMV模型计算得出的银行预期违约率(EDF)与信用评级... 以10家上市商业银行作为研究对象,基于2012年样本银行的财务数据和股票交易数据,运用KMV模型度量银行的信用风险,检验KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的适用性。实证结果表明,运用KMV模型计算得出的银行预期违约率(EDF)与信用评级机构对银行的信用评级相吻合;预期违约率值越大表示违约的可能性越大,而信用等级则越低,并且,商业银行信用风险的大小受银行资产规模、偿债能力以及资产稳定性等财务因素的影响。因此,商业银行应注重提升客户资信资源的质量,实施贷款组合和差别定价,特别是要加快建立违约数据库。 展开更多

关键词 商业银行 信用风险KMV模型 预期违约率

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公司信用风险的期权定价模型 被引量：8

9

作者 柴俊武 万迪昉 《西安交通大学学报（社会科学版）》 2004年第1期25-29,58,共6页

　通过对风险贷款与某种形式期权的对比分析,得出它们具有同构性的结论,在此基础上,介绍和推导了以该结论和期权理论分析法为基础的KMV信用监控模型,并对模型的优点和需要修正的缺点进行了论述。

关键词 金融管理 信用风险 期权理论分析法 预期违约频率

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基于Leland-Toft模型的我国上市公司信用风险研究 被引量：13

10

作者 王小华 邵斌 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2005年第8期38-47,58,共11页

文章首次运用Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了实证研究,结果表明:通过该模型得到的预期违约率能够较好地描述上市公司的信用风险,不同信用级别上市公司的预期违约率有明显的不同,因而该模型在识别我国上市公司的信用风... 文章首次运用Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了实证研究,结果表明:通过该模型得到的预期违约率能够较好地描述上市公司的信用风险,不同信用级别上市公司的预期违约率有明显的不同,因而该模型在识别我国上市公司的信用风险时显示出一定的有效性。根据新华远东的信用评级体系,我们从Leland-Toft模型计算结果中发现:二A级以上公司、三B级以上公司和三B级以下公司分别在三年、一年和半年内的预期违约率接近为零,而我国上市公司长期的预期违约率则普遍偏高。 展开更多

关键词 信用风险 Leland—Tort模型 预期违约率

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KMV模型在银行贷款定价中的应用 被引量：8

11

作者 赵跃琼 严广乐 《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2006年第1期23-26,共4页

利率市场化要求银行能按风险来确定贷款利率.运用基于期权定价理论的KMV模型来得到公司的预期违约率和违约损失,从而能合理地确定贷款利率.KMV模型特别适用于银行对上市公司的贷款定价.

关键词 风险定价 KMV模型 预期违约率 违约损失

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EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究 被引量：6

12

作者 刘宇新 魏灿秋 《四川大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期695-699,共5页

在分析违约条件及支付函数的基础上,借助KMV公司的EDF模型,建立了用于预测信用衍生工具联合违约概率的方法,并用此法分析了信用衍生工具对我国商业银行风险管理的意义.

关键词 信用衍生工具 预期联合违约概率 EDF模型

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公司信用风险的KMV模型述评 被引量：5

13

作者 吴恒煜 《广东行政学院学报》 2005年第1期66-69,共4页

我国金融市场由于缺乏足够的信用数据,直接利用股票市场数据来进行信用风险管理的KMV模型有着广泛的应用前景。KMV模型利用股价的波动来评估股权公开交易公司的信用风险,它最主要的分析工具是所谓的预期违约率EDF。

关键词 信用风险 预期违约率 违约距离

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银行信用风险演变的KMV模型分析——以五家中小商业银行为例 被引量：12

14

作者 彭大衡 张聪宇 《经济数学》 北大核心 2009年第3期60-69,共10页

利用KMV模型方法,借助预期违约概率(EDF)和违约距离(DD)两个指标分析在我国A股上市的五家中小商业银行的信用风险.着重分析其预期违约概率的变化以及违约距离对股票价格、无风险利率、股权价值波动率等参数的敏感性.结果表明:五家商业... 利用KMV模型方法,借助预期违约概率(EDF)和违约距离(DD)两个指标分析在我国A股上市的五家中小商业银行的信用风险.着重分析其预期违约概率的变化以及违约距离对股票价格、无风险利率、股权价值波动率等参数的敏感性.结果表明:五家商业银行在2008年前10个月的EDF上升明显,2008年11月EDF开始明显回落.从宁波银行的个案来看,违约距离对无风险利率的敏感性较弱、对股价在较低价位时的敏感性较强,而在较高价位时敏感性较弱,对股权价值波动率的敏感性较强.从违约距离对各参数的敏感性分析结论出发,阐述了稳定并提振我国A股股市的重要性. 展开更多

关键词 信用风险 KMV模型 预期违约概率 违约距离

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基于KMV模型对中国上市公司的信用风险进行度量的实证分析 被引量：14

15

作者 刘博 《科学技术与工程》 2010年第3期843-847,共5页

针对目前上市公司的日趋增多和广大投资者对于投资股市的热情,对上市公司的信用风险进行度量和评估已显得十分迫切和必要。运用KMV模型,从我国沪深两市中共选取三十家绩优股和绩差股,以2007年9月30日为基准日,运用三种方法计算其未来一... 针对目前上市公司的日趋增多和广大投资者对于投资股市的热情,对上市公司的信用风险进行度量和评估已显得十分迫切和必要。运用KMV模型,从我国沪深两市中共选取三十家绩优股和绩差股,以2007年9月30日为基准日,运用三种方法计算其未来一年的违约距离DD(Default Distance)和预期违约频率EDF(Expected Default Frequency),在一定程度上可以对上市公司信用风险进行评估。分别采用了三种方法来计算违约距离并进行对比。实证分析结果表明,在KMV模型中引入资产连续回报率这个模型最适合中国国情,灵敏度和预测能力较好,在一定程度上可以揭示上市公司的信用风险。 展开更多

关键词 KMV模型 违约距离(DD) 预期违约概率(EDF) 信用风险 上市公司

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基于KMV模型的信用风险度量研究 被引量：10

16

作者 闫丽瑞 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第5期104-108,共5页

本文采用KMV模型对中国上市公司信用风险做了实证分析,对其违约概率进行估计,期望能给国内银行在加快信用风险量化研究方面做一些有益的探索,为应用KMV模型奠定基础。实证结果表明,违约概率能较好地度量上市公司的信用风险,说明该模型... 本文采用KMV模型对中国上市公司信用风险做了实证分析,对其违约概率进行估计,期望能给国内银行在加快信用风险量化研究方面做一些有益的探索,为应用KMV模型奠定基础。实证结果表明,违约概率能较好地度量上市公司的信用风险,说明该模型在我国有较好的适用性。同时,由于我国公司股权结构中存在非流通股以及缺少公司历史违约数据,需对KMV模型修正来确定股权市场价值,理论上的EDF虽然可用于不同公司的比较,但不能反映公司真实违约可能性的大小,所以,建立上市公司历史违约数据库显得尤为必要。 展开更多

关键词 信用风险 KMV信用风险模型 违约距离 EDF

原文传递

基于资本市场信息的上市公司财务危机动态预测模型研究 被引量：4

17

作者 李秉祥 《管理工程学报》 CSSCI 2005年第4期49-52,共4页

预测上市公司财务危机是投资者、债权人及证券市场监管机构所广泛关注的课题。本文运用期权定价理论,以企业“资不抵债”作为上市公司陷入财务危机的标志,利用资本市场的信息指标———股价建立起上市公司动态财务危机预测模型,克服了... 预测上市公司财务危机是投资者、债权人及证券市场监管机构所广泛关注的课题。本文运用期权定价理论,以企业“资不抵债”作为上市公司陷入财务危机的标志,利用资本市场的信息指标———股价建立起上市公司动态财务危机预测模型,克服了统计预测方法利用财务报表信息预测的时期性和滞后性的缺陷。 展开更多

关键词 上市公司 财务危机 预测 期望违约率

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EDF模型在中国商业银行信用风险管理中的应用 被引量：5

18

作者 李舜蛟 王文胜 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2008年第1期22-26,共5页

由于我国违约数据库的缺乏,我国经验EDF函数还没有建立,这极大地制约了EDF模型在我国商业银行信用风险管理中的应用。本文在我国EDF模型现有实证研究成果的基础上,选取我国上市公司2003～2006年的相关数据,尝试建立我国经验EDF函数,并... 由于我国违约数据库的缺乏,我国经验EDF函数还没有建立,这极大地制约了EDF模型在我国商业银行信用风险管理中的应用。本文在我国EDF模型现有实证研究成果的基础上,选取我国上市公司2003～2006年的相关数据,尝试建立我国经验EDF函数,并用试点试验(PilotTest)方法对EDF模型的预测能力和稳定性进行检验。实证结果表明EDF模型能够在上市公司违约前1～2年预测出其信用质量的下降,同时EDF模型对公司信用风险度量具有很好的稳定性。结果表明,将EDF模型应用于我国商业银行信用风险管理是可行的。 展开更多

关键词 EDF模型 商业银行 信用风险 预期违约频率

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基于改进的KMV模型的贷款组合管理研究 被引量：6

19

作者 彭大衡 《广东商学院学报》 北大核心 2009年第2期55-60,共6页

借助投资组合理论,建立了贷款组合的不允许卖空的均值-方差(M-V)模型。为完成模型参数的估算,在假定企业价值V的log-收益率服从快速扩散过程的条件下,借助欧式看涨期权定价公式和Merton的分析框架,通过改进信用风险度量的KMV模型,对贷... 借助投资组合理论,建立了贷款组合的不允许卖空的均值-方差(M-V)模型。为完成模型参数的估算,在假定企业价值V的log-收益率服从快速扩散过程的条件下,借助欧式看涨期权定价公式和Merton的分析框架,通过改进信用风险度量的KMV模型,对贷款的理论预期违约率和违约损失率给出了显式的计算公式;用企业资产收益之间的相关性代替两笔贷款收益的相关系数,可进一步得到更具体的贷款组合管理算例。 展开更多

关键词 贷款组合 KMV模型 预期违约率

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一种LCL型三相并网逆变器的控制器设计方法 被引量：5

20

作者 韦文杰 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2015年第3期72-75,共4页

此处建立了LCL型三相光伏并网逆变器的数学模型,研究了基于反馈滤波电容电流内环和电网侧并网电流外环的双闭环控制策略,内环采用比例控制,外环采用比例积分控制。为提高逆变器系统的控制性能,提出了一种基于预期频率特性的双闭环控制... 此处建立了LCL型三相光伏并网逆变器的数学模型,研究了基于反馈滤波电容电流内环和电网侧并网电流外环的双闭环控制策略,内环采用比例控制,外环采用比例积分控制。为提高逆变器系统的控制性能,提出了一种基于预期频率特性的双闭环控制器设计方法,能够更精确的设计控制器参数。仿真和样机实验结果均表明该控制器设计方法简单实用,可使带LCL滤波器的三相光伏并网逆变器系统稳定可靠的运行,并获得高质量的并网电流。 展开更多

关键词 逆变器 控制策略 预期频率特性

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