|
1
|
跳跃扩散型汇率过程的外汇期权定价 |
邓国和
|
《经济数学》
|
2003 |
6
|
|
|
2
|
欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法 |
刘坚
文凤华
马超群
|
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
|
2009 |
15
|
|
|
3
|
跳扩散模型中交换期权的定价 |
钱晓松
|
《扬州大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
|
2004 |
8
|
|
|
4
|
广义交换期权定价 |
魏正元
|
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
|
2005 |
6
|
|
|
5
|
可转换债券的交换期权定价模型 |
王非
|
《商业研究》
北大核心
|
2005 |
4
|
|
|
6
|
次分数跳—扩散过程下交换期权的定价 |
徐峰
周圣武
|
《数学的实践与认识》
北大核心
|
2018 |
9
|
|
|
7
|
相依于时间的交换期权的保险精算定价 |
邓英东
范允征
何启志
|
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
|
2007 |
6
|
|
|
8
|
收益与汇率变化范围挂钩的存款产品定价 |
任学敏
李少华
|
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2005 |
2
|
|
|
9
|
相依于时间的交换期权的定价 |
邓英东
|
《南通大学学报（自然科学版）》
CAS
|
2008 |
5
|
|
|
10
|
政府补贴与新能源汽车企业研发投资——基于交换期权的演化博弈分析 |
谢梦
庞守林
彭佳
|
《科技管理研究》
CSSCI
北大核心
|
2017 |
5
|
|
|
11
|
基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文) |
万建平
陈旭
|
《应用数学》
CSCD
北大核心
|
2007 |
4
|
|
|
12
|
标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价 |
邓英东
林道荣
范允征
何启志
|
《南京晓庄学院学报》
|
2008 |
1
|
|
|
13
|
带有随机波动率的交换期权定价 |
张霞
法鲁克.伊敏
|
《新疆大学学报（自然科学版）》
CAS
|
2006 |
1
|
|
|
14
|
杠杆交易限制下可转债的交换期权定价模型 |
程志富
胡昌生
|
《管理工程学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2020 |
4
|
|
|
15
|
政府补贴、新能源汽车市场价值与企业研发投资——基于交换期权和演化博弈理论的实证分析 |
谢梦
庞守林
彭佳
|
《投资研究》
|
2016 |
4
|
|
|
16
|
次分数布朗运动环境下含违约风险的交换期权定价 |
王永茂
常竞文
|
《西北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
|
2018 |
4
|
|
|
17
|
连续支付红利的跳—扩散模型交换期权定价 |
刘东艳
张军芳
|
《数学理论与应用》
|
2013 |
3
|
|
|
18
|
基于藤Copula的多资产交换期权模拟定价 |
吴恒煜
陈鹏
严武
吕江林
|
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
|
2011 |
2
|
|
|
19
|
混合次分数布朗运动下交换期权的定价 |
徐峰
李润泽
|
《苏州市职业大学学报》
|
2018 |
3
|
|
|
20
|
一般性资产互换期权的定价 |
陆宝群
张健峰
|
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
|
2008 |
1
|
|
