期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于熵空间交互理论的CRT网络信用风险传染模型
被引量：
12
1
作者
陈庭强
李心丹
何建敏
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第6期10-18,共9页
信用风险转移(Credit Risk Transfer,CRT)网络中信用风险传染已逐渐成为学术界和政策制定者关注的热点。本文基于熵空间交互理论,将CRT网络中银行和投资者之间空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力与投资者的风险偏好相结合,...
信用风险转移(Credit Risk Transfer,CRT)网络中信用风险传染已逐渐成为学术界和政策制定者关注的热点。本文基于熵空间交互理论,将CRT网络中银行和投资者之间空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力与投资者的风险偏好相结合,建立了CRT网络信用风险传染的熵空间模型。通过数值模拟和对参数的敏感性分析发现,模型可以很好地反映银行和投资者之间的空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力、信用风险在投资者节点上的集中程度、投资者的风险偏好和风险承受能力对CRT网络信用风险传染效应的影响机制。研究同时发现:CRT网络信用风险传染具有"本地效应"和"关联抑制效应"。
展开更多
关键词
信用风险传染
熵空间模型
CRT网络
空间交互理论
原文传递
多因素耦合下CRT市场信用风险传染的熵空间模型
被引量：
7
2
作者
陈庭强
李心丹
王冀宁
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第1期1-14,共14页
本文基于熵空间理论,考虑到信用风险转移(credit risk transfer,CRT)中银行和投资者间空间因素对CRT市场信用风险传染的影响,同时加入行业因素、区域金融发展因素以及CRT市场个体因素构建了CRT市场信用风险传染的熵空间模型.通过数值仿...
本文基于熵空间理论,考虑到信用风险转移(credit risk transfer,CRT)中银行和投资者间空间因素对CRT市场信用风险传染的影响,同时加入行业因素、区域金融发展因素以及CRT市场个体因素构建了CRT市场信用风险传染的熵空间模型.通过数值仿真模拟表明,该模型有效刻画了CRT市场上银行与投资者间空间距离和传输能力、银行资产质量与信用风险转移能力、投资者资产规模与风险偏好程度、投资者所处区域的金融发展水平以及银行和投资者所在区域之间金融发展的趋同性等对CRT市场信用风险传染效应的影响及其作用机制,揭示了CRT市场上空间因素与概率之间的显性联系,为空间背景下信用风险传染研究提供了新的思路和理论框架.
展开更多
关键词
信用风险传染
熵空间模型
空间距离
风险偏好
异质性
原文传递
题名
基于熵空间交互理论的CRT网络信用风险传染模型
被引量：
12
1
作者
陈庭强
李心丹
何建敏
机构
南京工业大学经济与管理学院
南京大学工程管理学院
东南大学经济管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第6期10-18,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71501094)
江苏省自然科学基金资助项目(BK20150961)
+2 种基金
江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJB120003)
中国博士后科学基金面上资助项目(2014M561626)
江苏高校哲学社会科学研究基金资助项目(2014SJB081)
文摘
信用风险转移(Credit Risk Transfer,CRT)网络中信用风险传染已逐渐成为学术界和政策制定者关注的热点。本文基于熵空间交互理论,将CRT网络中银行和投资者之间空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力与投资者的风险偏好相结合,建立了CRT网络信用风险传染的熵空间模型。通过数值模拟和对参数的敏感性分析发现,模型可以很好地反映银行和投资者之间的空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力、信用风险在投资者节点上的集中程度、投资者的风险偏好和风险承受能力对CRT网络信用风险传染效应的影响机制。研究同时发现:CRT网络信用风险传染具有"本地效应"和"关联抑制效应"。
关键词
信用风险传染
熵空间模型
CRT网络
空间交互理论
Keywords
credit
risk
contagion
entropy
spatial
model
CRT
network
spatial
interaction
theory
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830
原文传递
题名
多因素耦合下CRT市场信用风险传染的熵空间模型
被引量：
7
2
作者
陈庭强
李心丹
王冀宁
机构
南京工业大学经济与管理学院
南京大学工程管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第1期1-14,共14页
基金
国家自然科学基金(71501094)
江苏省自然科学基金(BK20150961)
+1 种基金
中国博士后科学基金面上资助项目(2014M561626)
江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJB120003)~~
文摘
本文基于熵空间理论,考虑到信用风险转移(credit risk transfer,CRT)中银行和投资者间空间因素对CRT市场信用风险传染的影响,同时加入行业因素、区域金融发展因素以及CRT市场个体因素构建了CRT市场信用风险传染的熵空间模型.通过数值仿真模拟表明,该模型有效刻画了CRT市场上银行与投资者间空间距离和传输能力、银行资产质量与信用风险转移能力、投资者资产规模与风险偏好程度、投资者所处区域的金融发展水平以及银行和投资者所在区域之间金融发展的趋同性等对CRT市场信用风险传染效应的影响及其作用机制,揭示了CRT市场上空间因素与概率之间的显性联系,为空间背景下信用风险传染研究提供了新的思路和理论框架.
关键词
信用风险传染
熵空间模型
空间距离
风险偏好
异质性
Keywords
credit
risk
contagion
entropy
spatial
model
spatial
distance
risk
preference
heterogeneity
分类号
F83 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于熵空间交互理论的CRT网络信用风险传染模型
陈庭强
李心丹
何建敏
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016
12
原文传递
2
多因素耦合下CRT市场信用风险传染的熵空间模型
陈庭强
李心丹
王冀宁
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
7
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
