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基金管理人变动资产组合的Markowitz模型分析
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作者 幸昆仑 周小军 陈荣 《重庆大学学报（社会科学版）》 2002年第1期22-24,共3页
现代资产组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。Markowitz模型假设条件太多 ,因而基金管理人变动资产组合时 ,在证券市场上进行应用较困难。本文在对Markowitz创立的... 现代资产组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。Markowitz模型假设条件太多 ,因而基金管理人变动资产组合时 ,在证券市场上进行应用较困难。本文在对Markowitz创立的资产组合模型进行介绍的基础上 ,力图对Markowitz的资产组合模型进行拓展 ,建立了考虑税收、交易成本的资产组合模型 。 展开更多
关键词 基金管理人 税收 交易成本 资产组合 评判组合有效边界 凸分析 性质 MARKOWITZ模型 证券投资组合模型
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