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题名国际大宗商品价格与我国经济周期关联性研究
被引量：7
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作者
周菊花
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机构
大连理工大学经济学院
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出处
《西部论坛》
2012年第3期78-87,共10页
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文摘
根据2000年1月—2011年11月的月度数据,采用转折点分析、相关系数分析和时间序列分析(MS-VAR模型)研究国际大宗商品价格与我国经济周期的关联性,结果表明:国际大宗商品价格与我国经济周期存在较强的正相关性,且国际大宗商品价格与我国工业增加值、CPI之间存在状态转移特征。国际大宗商品价格变动领先于我国工业增加值同比增长而滞后于我国CPI同比增长,三者的波动特征极为相似,平均周期长度也较为接近,且存在格兰杰因果关系;我国经济周期的扩张和收缩是引起国际大宗商品价格波动的一个重要原因,而国际大宗商品价格的波动则会加剧我国经济周期的扩张和收缩。我国应积极培育新兴进出口市场,建立大宗商品的国家储备制度及其信息系统和监测预警机制,以分散和防范国际大宗商品价格风险。
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关键词
国际大宗商品
经济周期
MS-VAR
状态转移
价格波动
工业增加值
CPI
经济收缩期
经济扩张期
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Keywords
international commodity
economic cycle
MS-VAR
state-switching
price volatility
industrial value-added
CPI
economic contracting period
economic expanding period
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分类号
F713.35
[经济管理—产业经济]
F124.8
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