在完备的多维扩散过程的市场模型(模型系数是依赖于时间的广义 Black-Scholes 市场模型)假设下,考虑了连续时间均值-风险型证券投资组合策略选择问题.用终端财富的在险收益(earnings at risk,EaR)作为风险度量标准,分别在允许卖空和不...在完备的多维扩散过程的市场模型(模型系数是依赖于时间的广义 Black-Scholes 市场模型)假设下,考虑了连续时间均值-风险型证券投资组合策略选择问题.用终端财富的在险收益(earnings at risk,EaR)作为风险度量标准,分别在允许卖空和不允许卖空两种情况下,获得了均值-EaR 型投资组合策略选择问题的最优解和有效边界的显式表达式.展开更多
