期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
10
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题
被引量：
3
1
作者
马丽娟
左艳芳
《云南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2009年第3期218-222,共5页
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.
关键词
常利率
离散时间双险种风险模型
破产前盈余分布
破产持续时间分布
下载PDF
职称材料
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题
被引量：
17
2
作者
孔繁超
于莉
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第3期320-326,共7页
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.
关键词
离散时间保险风险模型
一阶自回归
破产前一时刻的盈余分布
破
产持续时间的分布
下载PDF
职称材料
带息双二项风险模型的破产问题
被引量：
5
3
作者
唐国强
《经济数学》
2006年第3期235-242,共8页
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产前盈余分布
破产持续时间分布
破产概率
下载PDF
职称材料
随机利率双二项风险模型的破产问题
4
作者
唐国强
《桂林工学院学报》
北大核心
2007年第2期285-289,共5页
研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产概率
破产前盈余分布
破产赤字分布
联合分布
下载PDF
职称材料
利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型
5
作者
李春萍
胡家喜
《孝感学院学报》
2010年第3期37-41,共5页
讨论了利率具有二阶自回归结构的复合二项保险风险模型,利用递推算法,得到了破产前最大盈余的分布,破产时赤字的分布及破产前一时刻盈余的分布的递推公式及其它们所满足的积分微分方程。
关键词
复合二项风险模型
二阶自回归
利率
破产前最大盈余的分布
破产时赤字的分布
破产前一时刻盈余的分布
下载PDF
职称材料
常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题
被引量：
1
6
作者
何树红
马丽娟
赵金娥
《吉首大学学报（自然科学版）》
CAS
2006年第4期1-4,12,共5页
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.
关键词
常利率
双险种
离散时间风险模型
破产前盈余分布
破产持续时间分布
下载PDF
职称材料
具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题
7
作者
于莉
胡志龙
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第3期346-349,共4页
文章在将常值利率推广到变利率的情况下,进一步研究变利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的剩余分布与破产持续时间分布的递推公式。
关键词
变利率
离散时间保险风险模型
剩余分布
破产持续时间
下载PDF
职称材料
具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布
8
作者
江五元
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第3期263-274,共12页
本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布■(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,■(u;d)的拉普拉斯解,给出了当两类索赔数量分布均属于有理函数族时破产前最大盈...
本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布■(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,■(u;d)的拉普拉斯解,给出了当两类索赔数量分布均属于有理函数族时破产前最大盈余分布的显式解.
展开更多
关键词
两类索赔过程
扩散干扰
破产前最大盈余分布
随机收入
下载PDF
职称材料
关于一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型的研究
被引量：
1
9
作者
杨鹏
林祥
《重庆文理学院学报（自然科学版）》
2009年第3期5-8,共4页
研究了一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型,得到了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)满足的逐段积分—微分方程和逐段指数型积分方程,并运用Laplace变换法给出了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解;进一步运用平均折现...
研究了一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型,得到了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)满足的逐段积分—微分方程和逐段指数型积分方程,并运用Laplace变换法给出了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解;进一步运用平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解给出了破产概率、破产前的盈余分布、破产时赤字分布的显示表达。
展开更多
关键词
多重门限分红策略
指数型积分方程
破产概率
破产前盈余分布
破产时赤字分布
下载PDF
职称材料
一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究
10
作者
杨鹏
林祥
蔡佐威
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2009年第3期434-437,共4页
研究了引入带利率的离散时间延迟保险风险模型,得到了最终破产概率满足的积分方程;进而得到了描述破产严重程度的破产前瞬时盈余,破产持续时间分布的递推公式.
关键词
破产概率
破产前瞬时盈余分布
破产持续时间分布
下载PDF
职称材料
题名
常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题
被引量：
3
1
作者
马丽娟
左艳芳
机构
昆明冶金高等专科学校社会科学与公共学院
出处
《云南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2009年第3期218-222,共5页
文摘
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.
关键词
常利率
离散时间双险种风险模型
破产前盈余分布
破产持续时间分布
Keywords
constant
interest
double
-
risk
model
of
discrete
time
distribution
of
the
surplus
before
the
ruin
distribution
of
the
sustained
ruin
time
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题
被引量：
17
2
作者
孔繁超
于莉
机构
安徽大学数学系
合肥工业大学理学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第3期320-326,共7页
文摘
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.
关键词
离散时间保险风险模型
一阶自回归
破产前一时刻的盈余分布
破
产持续时间的分布
Keywords
discrete
time
insurance
risk
model
autoregressive
structure
distribution
of
the
surplus
immediately
before
ruin
distribution
of
the
time
in
the
red
which
describe
the
severity
of
ruin
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
带息双二项风险模型的破产问题
被引量：
5
3
作者
唐国强
机构
华东师范大学统计系
出处
《经济数学》
2006年第3期235-242,共8页
基金
广西自然科学基金资助项目(0447096)
文摘
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产前盈余分布
破产持续时间分布
破产概率
Keywords
Double
inomial
risk
model,
distribution
of
the
surplus
immediately
before
ruin
,
distribution
of
the
time
in
the
red,
ruin
probability.
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
随机利率双二项风险模型的破产问题
4
作者
唐国强
机构
华东师范大学统计系
出处
《桂林工学院学报》
北大核心
2007年第2期285-289,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10661006)
广西自然科学基金资助项目(0447096)
文摘
研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程.
关键词
双二项风险模型
破产概率
破产前盈余分布
破产赤字分布
联合分布
Keywords
double
binomial
distribution
of
deficit
at
ruin
risk
model
ruin
probability
distribution
of
the
surplus
immediately
before
ruin
joint
distribution
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型
5
作者
李春萍
胡家喜
机构
孝感学院数学与统计学院
出处
《孝感学院学报》
2010年第3期37-41,共5页
基金
湖北省教育厅科研项目(B20082601)
文摘
讨论了利率具有二阶自回归结构的复合二项保险风险模型,利用递推算法,得到了破产前最大盈余的分布,破产时赤字的分布及破产前一时刻盈余的分布的递推公式及其它们所满足的积分微分方程。
关键词
复合二项风险模型
二阶自回归
利率
破产前最大盈余的分布
破产时赤字的分布
破产前一时刻盈余的分布
Keywords
the
compound
binomial
insurance
risk
model
autoregressive
structure
interest
force
the
distribution
of
maximum
before
the
ruin
the
distribution
of
the
deficit
at
ruin
the
distribution
of
the
surplus
immediately
before
ruin
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题
被引量：
1
6
作者
何树红
马丽娟
赵金娥
机构
云南大学数学系
出处
《吉首大学学报（自然科学版）》
CAS
2006年第4期1-4,12,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10561009)
文摘
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.
关键词
常利率
双险种
离散时间风险模型
破产前盈余分布
破产持续时间分布
Keywords
constant
interest
double
risk
discrete
time
risk
model
distribution
of
the
surplus
immediately
before
ruin
distribution
of
the
time
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题
7
作者
于莉
胡志龙
机构
合肥工业大学理学院
安徽建筑工业学院数理系
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第3期346-349,共4页
基金
合肥工业大学概率论与数理统计精品课程建设资助项目
文摘
文章在将常值利率推广到变利率的情况下,进一步研究变利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的剩余分布与破产持续时间分布的递推公式。
关键词
变利率
离散时间保险风险模型
剩余分布
破产持续时间
Keywords
changeable
rate
discrete
time
insurance
risk
model
distribution
of
the
surplus
immediately
before
ruin
time
in
the
red
from
the
first
ruin
to
the
first
time
of
recovery
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布
8
作者
江五元
机构
湖南理工学院数学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第3期263-274,共12页
基金
国家社会科学基金项目(批准号:17BJY206)资助
文摘
本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布■(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,■(u;d)的拉普拉斯解,给出了当两类索赔数量分布均属于有理函数族时破产前最大盈余分布的显式解.
关键词
两类索赔过程
扩散干扰
破产前最大盈余分布
随机收入
Keywords
two
classes
of
claims
perturb
by
di
usion
distribution
of
the
maximum
surplus
before
ruin
stochastic
income
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
关于一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型的研究
被引量：
1
9
作者
杨鹏
林祥
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《重庆文理学院学报（自然科学版）》
2009年第3期5-8,共4页
文摘
研究了一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型,得到了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)满足的逐段积分—微分方程和逐段指数型积分方程,并运用Laplace变换法给出了Gerber-Shiu平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解;进一步运用平均折现罚金函数Φ(u;b)的显示解给出了破产概率、破产前的盈余分布、破产时赤字分布的显示表达。
关键词
多重门限分红策略
指数型积分方程
破产概率
破产前盈余分布
破产时赤字分布
Keywords
multi--layer
dividend
strategy
exponential
-type
integral
equation
ruin
probability
the
distribution
of
the
surplus
immediately
before
ruin
occurrence
the
distribution
of
the
deficit
at
ruin
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究
10
作者
杨鹏
林祥
蔡佐威
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2009年第3期434-437,共4页
文摘
研究了引入带利率的离散时间延迟保险风险模型,得到了最终破产概率满足的积分方程;进而得到了描述破产严重程度的破产前瞬时盈余,破产持续时间分布的递推公式.
关键词
破产概率
破产前瞬时盈余分布
破产持续时间分布
Keywords
ruin
probability
the
distribution
of
surplus
immediately
before
ruin
occur
the
distribution
of
the
last
time
of
ruin
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题
马丽娟
左艳芳
《云南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2009
3
下载PDF
职称材料
2
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题
孔繁超
于莉
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005
17
下载PDF
职称材料
3
带息双二项风险模型的破产问题
唐国强
《经济数学》
2006
5
下载PDF
职称材料
4
随机利率双二项风险模型的破产问题
唐国强
《桂林工学院学报》
北大核心
2007
0
下载PDF
职称材料
5
利率具有二阶自回归结构的复合二项风险模型
李春萍
胡家喜
《孝感学院学报》
2010
0
下载PDF
职称材料
6
常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题
何树红
马丽娟
赵金娥
《吉首大学学报（自然科学版）》
CAS
2006
1
下载PDF
职称材料
7
具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题
于莉
胡志龙
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007
0
下载PDF
职称材料
8
具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布
江五元
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019
0
下载PDF
职称材料
9
关于一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型的研究
杨鹏
林祥
《重庆文理学院学报（自然科学版）》
2009
1
下载PDF
职称材料
10
一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究
杨鹏
林祥
蔡佐威
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2009
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
