存款利率市场化是否会提高银行风险——基于存贷利差收窄的一个视角 被引量：94

1

作者 左峥 唐兴国 刘艺哲 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2014年第2期20-29,共10页

2013年贷款利率管制的全面放开将加快推进存款利率市场化进程。一旦放开存款利率管制,必将导致存贷利差收窄。存款利率市场化会提高银行风险水平吗?本文运用2001-2012年14家全国性商业银行的面板数据,采用固定效应估计方法和Driscoll-Kr... 2013年贷款利率管制的全面放开将加快推进存款利率市场化进程。一旦放开存款利率管制,必将导致存贷利差收窄。存款利率市场化会提高银行风险水平吗?本文运用2001-2012年14家全国性商业银行的面板数据,采用固定效应估计方法和Driscoll-Kraay稳健标准差,首次从存贷利差收窄的视角,实证分析存款利率市场化对银行风险水平的影响。结果表明存款利率市场化除有可能降低银行资本化水平之外,并不会提高银行风险水平,相反有利于缓解银行收入波动性,降低银行破产概率。 展开更多

关键词 存款利率市场化 银行风险水平 存贷利差收窄

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余额宝的鲇鱼效应、存款利率市场化及其应对 被引量：33

2

作者 乔海曙 李颖 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2014年第8期41-49,共9页

基于对余额宝、银行、监管机构三方的博弈分析,从数理上阐明了余额宝促进存款利率市场化的鲇鱼效应,即余额宝节约了交易费用,降低了投资门槛,吸引了大量"存款搬家";而银行的被动应对会提高自身的融资成本并推高社会的融资成本... 基于对余额宝、银行、监管机构三方的博弈分析,从数理上阐明了余额宝促进存款利率市场化的鲇鱼效应,即余额宝节约了交易费用,降低了投资门槛,吸引了大量"存款搬家";而银行的被动应对会提高自身的融资成本并推高社会的融资成本,必须主动推进存款利率市场化来提高社会福利;监管机构需要对余额宝适度监管,为金融创新留下空间。 展开更多

关键词 余额宝 存款利率市场化 鲇鱼效应 引致机制 倒逼机制

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我国存款利率市场化对银行风险的差异化影响 被引量：14

3

作者 马晶 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2015年第7期1-9,共9页

随着存款利率上浮空间的不断扩大,存款保险制度的实施与大额存单的推出,存款利率市场化进程已接近尾声。本文基于2008—2013年38家商业银行的面板数据,采用固定效应估计方法实证分析了存款利率市场化对不同类型银行风险水平的影响。研... 随着存款利率上浮空间的不断扩大,存款保险制度的实施与大额存单的推出,存款利率市场化进程已接近尾声。本文基于2008—2013年38家商业银行的面板数据,采用固定效应估计方法实证分析了存款利率市场化对不同类型银行风险水平的影响。研究结果表明,城市商业银行的存贷利差最高,外资银行的存贷利差最低;存款利率市场化会降低国有银行和股份制银行的破产概率,同时也会加剧城市商业银行的破产风险,而对外资银行的风险水平并不存在显著的影响。 展开更多

关键词 存款利率市场化 商业银行 存贷利差 银行破产风险

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对我国建立存款保险制度的再思考——基于利率市场化改革的视角 被引量：10

4

作者 万幸 《保险职业学院学报》 2012年第4期65-68,共4页

存款保险制度是一种有法律基础的显性担保。存款保险制度的建立是利率市场化顺利完成的前提。本文在分析我国现行隐形全额存款保险的诸多弊端的基础上,比较了存款保险制度在防止系统性风险,消除利率市场化的后顾之忧方面的效用及"... 存款保险制度是一种有法律基础的显性担保。存款保险制度的建立是利率市场化顺利完成的前提。本文在分析我国现行隐形全额存款保险的诸多弊端的基础上,比较了存款保险制度在防止系统性风险,消除利率市场化的后顾之忧方面的效用及"副作用",提出了在逐步推进利率市场化改革的背景下我国建立存款保险制度的过程中需要注意的几个问题。 展开更多

关键词 存款保险 存款保险制度 利率市场化 隐形全额存款保险

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我国大额存单重启与利率市场化改革 被引量：4

5

作者 许坤 黄璟宜 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2015年第8期13-22,共10页

大额存单重启意味着利率市场化又更进了一步。从贷款利率正式放开到存款利率浮动区间逐步扩大,利率市场化只差存款利率市场化最后一步。大额存单可实现部分存款利率市场化,是存款利率正式放开的过渡产品。大额存单有助于利率市场化,是... 大额存单重启意味着利率市场化又更进了一步。从贷款利率正式放开到存款利率浮动区间逐步扩大,利率市场化只差存款利率市场化最后一步。大额存单可实现部分存款利率市场化,是存款利率正式放开的过渡产品。大额存单有助于利率市场化,是国际经验的借鉴以及根据我国国情所做出的选择。通过大额存单及其市场建设,"自上而下"政府推进和"自下而上"市场选择能够不断深化利率市场化改革。 展开更多

关键词 大额存单 利率市场化 存款利率 利率改革

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存款保险制度能否防范银行的系统性风险——基于Panel-Logit模型的实证检验 被引量：5

6

作者 韩喜昆 马德功 《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第3期37-46,共10页

以全球76个样本国家的数据为基础,通过构建Panel-Logit模型研究存款保险制度与银行系统性风险之间的关系。研究结果显示:利率的市场化改革会加剧银行系统的不稳定,此时建立存款保险制度可以降低银行系统性风险的发生概率,但整体效果不... 以全球76个样本国家的数据为基础,通过构建Panel-Logit模型研究存款保险制度与银行系统性风险之间的关系。研究结果显示:利率的市场化改革会加剧银行系统的不稳定,此时建立存款保险制度可以降低银行系统性风险的发生概率,但整体效果不够显著,而且利率市场化完成后,存款保险制度的金融稳定效果还将下降;银行监管制度的强化有助于防范系统性风险的发生,同时与存款保险制度配套使用时,能够一起构成现代金融安全网,显著提升存款保险制度的金融稳定效果;在存款保险制度的具体内容设计中,存款保险机构较强的独立性与监管职能、存款人共同参与保险以及风险调整费率等有助于降低银行系统性风险的发生概率。 展开更多

关键词 存款保险制度 利率市场化 银行系统性风险 Panel-Logit模型

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存款利率市场化条件下存款竞争与银行稳定关系研究 被引量：4

7

作者 吴恒宇 吴俊 张宗益 《预测》 CSSCI 北大核心 2015年第1期60-65,共6页

针对理论和实务界所担忧的利率市场化所激化的存款竞争风险问题,本文基于一个两期空间竞争模型,将为传统理论所忽略,但对我国银行业吸储行为有深刻影响的银行间市场批发资金融资引入经典存款竞争框架,通过对银行融资组合行为的数理建模... 针对理论和实务界所担忧的利率市场化所激化的存款竞争风险问题,本文基于一个两期空间竞争模型,将为传统理论所忽略,但对我国银行业吸储行为有深刻影响的银行间市场批发资金融资引入经典存款竞争框架,通过对银行融资组合行为的数理建模,明晰了存款利率市场化条件下,市场竞争对银行稳定的作用机理,并据此导出了维护系统安全的制度建设建议。研究发现:当无银行间市场约束时,存款竞争在整体上会导致银行体系脆弱性的增加;而在该约束条件下,竞争通过降低具有系统重要性的高存款市场份额银行的风险,使银行体系呈现出更强的稳定性。这启示监管当局建立及巩固银行间市场约束机制可作为未来利率市场化环境中实现银行长期稳定的一个有效路径。 展开更多

关键词 存款利率市场化 存款竞争 银行稳定

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关于重建我国大额可转让定期存单市场的思考 被引量：3

8

作者 苏昌蕾 《金融发展研究》 2011年第3期78-81,共4页

作为增加银行主动负债的一种金融创新工具,大额可转让定期存单在国际上对金融市场利率市场化的发展曾经产生了非常重要影响;我国也做过这方面的尝试。本文对重建我国大额可转让定期存单市场的必要性及可行性进行了分析,并提出相应的建议。

关键词 大额可转让定期存单 利率市场化 金融创新

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现在是中国存款利率市场化的良好时间窗口吗——基于利率市场化宏观经济条件的实证研究 被引量：1

9

作者 肖威 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2014年第5期11-21,共11页

央行行长周小川最近提出要在一两年内实现存款利率市场化。基于此,本文从理论上分析了我国存款利率市场化的前提条件,并利用68个国家利率市场化的数据,研究哪些宏观经济因素影响了利率市场化的成败。研究发现,较高的经济发展水平、较低... 央行行长周小川最近提出要在一两年内实现存款利率市场化。基于此,本文从理论上分析了我国存款利率市场化的前提条件,并利用68个国家利率市场化的数据,研究哪些宏观经济因素影响了利率市场化的成败。研究发现,较高的经济发展水平、较低的通货膨胀率、较快的经济增长率和较低外债率能够有效提高利率市场化改革的成功率。通过数据模拟的方法,我们对中国2012年和2013年利率市场化改革的成功率进行了预测,发现中国在一两年内实现利率市场化是合适的。 展开更多

关键词 存款利率市场化 通货膨胀率 宏观经济

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利率市场化视角下理财产品定价及与存款利率关系的调查与思考——以甘肃省法人机构为例 被引量：1

10

作者 许朝阳 聂蕾 任墨香 《西部金融》 2017年第12期64-67,共4页

本文结合存款利率市场化改革路径,分析了甘肃省地方法人金融机构自2010年发行理财产品以来理财收益率的定价模式和特点,以及与存款利率保持持续价差的原因及趋近关系。在此基础上,提出了推进存款利率市场化,构建市场化定价体系,促进理... 本文结合存款利率市场化改革路径,分析了甘肃省地方法人金融机构自2010年发行理财产品以来理财收益率的定价模式和特点,以及与存款利率保持持续价差的原因及趋近关系。在此基础上,提出了推进存款利率市场化,构建市场化定价体系,促进理财市场长远可持续发展的方向和思路。 展开更多

关键词 存款利率市场化 理财产品定价 关系分析

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存款保险制度合理性及相关问题探析——以利率市场化为背景 被引量：1

11

作者 欧阳珍妮 《金融教育研究》 2017年第1期70-77,共8页

2015年3月，国务院发布《存款保险条例》，标志着我国正式建立存款保险制度。基于利率市场化后的风险远远大于未放开利率上限时的风险，隐性存款保险模式不可能抵御利率市场化后风险的冲击，迫切需要存款保险制度提供显性化、法治化的... 2015年3月，国务院发布《存款保险条例》，标志着我国正式建立存款保险制度。基于利率市场化后的风险远远大于未放开利率上限时的风险，隐性存款保险模式不可能抵御利率市场化后风险的冲击，迫切需要存款保险制度提供显性化、法治化的担保。存款保险制度有利于实现由国家信用向银行信用的转变、分散退出风险及问题银行处置、培育理性投资者，并促进银行市场化退出机制的形成。存款保险制度仍然停留在纸面上，相关制度缺乏具体可操作的规范。上海自贸区作为金融改革的先行者，应当试行存款保险制度的相关实施细则，以此形成可复制的经验向全国推广，进一步深化金融改革。 展开更多

关键词 存款保险 利率市场化 市场化退出

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完善我国存款保险制度的对策

12

作者 胡瑞 杨洁 《河北联合大学学报（社会科学版）》 2013年第6期63-66,共4页

我国正欲推出制度化存款保险制度,该制度的建立将进一步深化金融体系改革,防范并化解系统性金融风险,推动金融体系和市场经济建设的平稳、健康发展。但由于我国金融制度还不完善,市场约束机制尚未建立,金融监管仍处于初级阶段,存款保险... 我国正欲推出制度化存款保险制度,该制度的建立将进一步深化金融体系改革,防范并化解系统性金融风险,推动金融体系和市场经济建设的平稳、健康发展。但由于我国金融制度还不完善,市场约束机制尚未建立,金融监管仍处于初级阶段,存款保险制度的建立必将面临诸多问题,通过分析该制度建立的必要性与存在的制度缺陷,针对现存问题及可预见的问题提出相关解决方案,以期对我国保险制度的建立起到一定的借鉴作用。 展开更多

关键词 隐性存款保险 显性存款保险 金融体系安全 利率市场化

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多措并举,推动新时期大额存单市场的高质量发展

13

作者 崔嵬 《金融发展》 2018年第2期123-127,共5页

大额存单重启三年多来,发行规模平稳增长,发行主体范围不断扩大,已经成为商业银行不可或缺的负债来源,尤其在同业和非标等存款派生效应减弱,资管理财新规影响和货币基金竞争的大背景下,其重要性更为凸显。但当前大额存单发展还面临收益... 大额存单重启三年多来,发行规模平稳增长,发行主体范围不断扩大,已经成为商业银行不可或缺的负债来源,尤其在同业和非标等存款派生效应减弱,资管理财新规影响和货币基金竞争的大背景下,其重要性更为凸显。但当前大额存单发展还面临收益率和认购门槛等的制约,二级市场转让功能未充分发挥也限制了部分认购需求。下一步,要以更高的战略定位看待大额存单市场,解决其发展过程中存在的诸多桎梏,更好发挥其"开正门、堵偏门"推进利率市场化的关键性作用。 展开更多

关键词 大额存单 利率市场化 战略定位 发行规模 货币基金 发行主体 平稳增长 商业银行

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利率市场化进程中商业银行存贷利差变动趋势分析 被引量：1

14

作者 姚雨琦 《市场周刊》 2021年第12期158-163,共6页

存贷款利差是影响商业银行盈利和风险管理能力的重要因素之一。文章立足于中国利率市场化改革的大背景,选取我国2008至2019年度15家上市银行的存贷款利差数据,对其收窄变动趋势及影响进行实证分析。研究结果表明,随着利率市场化的不断推... 存贷款利差是影响商业银行盈利和风险管理能力的重要因素之一。文章立足于中国利率市场化改革的大背景,选取我国2008至2019年度15家上市银行的存贷款利差数据,对其收窄变动趋势及影响进行实证分析。研究结果表明,随着利率市场化的不断推进,商业银行存贷利差的走向呈先扩大再收窄的态势;存贷利差收窄给商业银行经营带来冲击的同时,也会影响银行的经营风险。因而,保持合理的存贷利差非常重要。 展开更多

关键词 商业银行 存贷利差收窄 利率市场化

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浅析显性存款保险制度的特点、优势及实现路径

15

作者 朱晓军 王莹 《吉林金融研究》 2014年第11期31-34,共4页

我国正处在经济改革关键期,而金融是现代经济的核心,金融业的调整需要有效的金融监管制度和风险防范体系,建立存款保险制度已蓄势待发。只有以市场为导向,建立完善的金融机构、市场、运行和监管体系,才能有效地分散风险,为经济转轨和可... 我国正处在经济改革关键期,而金融是现代经济的核心,金融业的调整需要有效的金融监管制度和风险防范体系,建立存款保险制度已蓄势待发。只有以市场为导向,建立完善的金融机构、市场、运行和监管体系,才能有效地分散风险,为经济转轨和可持续发展提供强大的金融支持。而建立存款保险和允许银行破产等制度,能快速推进金融改革,使金融为经济实体服务,并充分发挥市场对资源配置的决定性作用,促进我国金融市场呈现健康、有序与持久的活力。本文在简要介绍存款保险制度的定义、类型及必要性的基础上,着重分析了影响我国存款制度建立的一些障碍,并提出了相应的解决办法。 展开更多

关键词 存款保险制度 公司治理结构 利率市场化

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