基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价机制研究 被引量：17

1

作者 刘鸿伟 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2017年第1期68-77,共10页

我国存款保险实行差别费率与基准费率相结合的制度。学术界对存款保险费率定价研究主要以防范道德风险为出发点,聚焦于风险差别费率。传统的风险差别费率定价模型是期权定价模型和期望损失模型,两者均是对商业银行自身倒闭风险进行定价... 我国存款保险实行差别费率与基准费率相结合的制度。学术界对存款保险费率定价研究主要以防范道德风险为出发点,聚焦于风险差别费率。传统的风险差别费率定价模型是期权定价模型和期望损失模型,两者均是对商业银行自身倒闭风险进行定价。本文认为,存款保险的目的是防范系统性风险。存款保险费率定价机制作为存款保险制度的重要部分,也应将目标聚焦于防范系统性风险。基于此,本文选择以存款保险基金管理机构的宏观审慎监管视角,对存款保险差别费率定价机制展开研究。本文通过分析宏观审慎监管框架下的目标与特征,讨论存款保险费率定价机制的要点与形成过程。本文还进一步原创性地构建了一个基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价模型,该模型以商业银行系统性风险贡献度作为衡量商业银行风险的依据。并且我们以中国16家上市银行数据对模型做了保费测算。结论证实模型的定价体系更全面,能更好地维护金融稳定。 展开更多

关键词 存款保险 差别费 率宏观审慎监管 系统性风险

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对我国建立存款保险制度的再思考——基于利率市场化改革的视角 被引量：10

2

作者 万幸 《保险职业学院学报》 2012年第4期65-68,共4页

存款保险制度是一种有法律基础的显性担保。存款保险制度的建立是利率市场化顺利完成的前提。本文在分析我国现行隐形全额存款保险的诸多弊端的基础上,比较了存款保险制度在防止系统性风险,消除利率市场化的后顾之忧方面的效用及"... 存款保险制度是一种有法律基础的显性担保。存款保险制度的建立是利率市场化顺利完成的前提。本文在分析我国现行隐形全额存款保险的诸多弊端的基础上,比较了存款保险制度在防止系统性风险,消除利率市场化的后顾之忧方面的效用及"副作用",提出了在逐步推进利率市场化改革的背景下我国建立存款保险制度的过程中需要注意的几个问题。 展开更多

关键词 存款保险 存款保险制度 利率市场化 隐形全额存款保险

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差别化存款保险费率与银行风险承担——基于我国农村银行的经验证据 被引量：11

3

作者 明雷 秦晓雨 杨胜刚 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2022年第3期41-59,共19页

本文拓展了Freixas and Rochet(2008)的理论模型,证明存款保险差别化费率机制对银行风险承担具有抑制作用,在此基础上选取我国农村银行为研究对象,运用2015—2019年某省119家法人投保机构进行实证检验。研究发现:引入差别化费率设计显... 本文拓展了Freixas and Rochet(2008)的理论模型,证明存款保险差别化费率机制对银行风险承担具有抑制作用,在此基础上选取我国农村银行为研究对象,运用2015—2019年某省119家法人投保机构进行实证检验。研究发现:引入差别化费率设计显著降低了农村银行的风险承担;这一作用存在异质性,对于自身风险承担水平较低、资产规模较大的农村银行来说,抑制作用更为明显。进一步研究发现,差别化费率机制在一定程度上缓和了农信社改制短期内对农商行风险可能造成的不利影响。本文结论对加强存款保险制度的早期纠正功能、防范化解金融风险以及深化农村金融机构改革具有一定的理论意义和参考价值。 展开更多

关键词 存款保险制度 早期纠正功能 差别化费率 银行风险承担 农信社改制

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存款保险制度对银行利率风险影响的实证研究 被引量：9

4

作者 王晓博 徐秋韵 辛飞飞 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第5期110-126,共17页

利用东盟六国与中国在经济、贸易和货币等方面较强的同步性和联动性特征,选取2000年至2015年东盟六国主要商业银行的数据作为样本,使用银行净息差3年移动标准差作为利率风险的代理变量,实证检验建立存款保险制度对银行利率风险水平的影... 利用东盟六国与中国在经济、贸易和货币等方面较强的同步性和联动性特征,选取2000年至2015年东盟六国主要商业银行的数据作为样本,使用银行净息差3年移动标准差作为利率风险的代理变量,实证检验建立存款保险制度对银行利率风险水平的影响,以及这种影响是否因银行规模、银行业集中度和国家法制水平的差异而产生变化。研究表明,存款保险制度的建立能够显著减少银行净息差的波动,对利率风险具有稳定作用,且这种稳定作用受到银行规模、银行业集中度和国家法制水平的影响。无论在短期或长期,存款保险制度对银行利率风险的稳定作用都十分显著,银行业集中度降低使得存款保险制度对银行利率风险的稳定作用增强。虽然提升国家法制水平在短期减弱存款保险制度对银行利率风险的稳定作用,但在长期则相反。此外,相比样本中高收入国家的商业银行,存款保险制度对于中高收入和中低收入国家的银行利率风险稳定作用更为显著。 展开更多

关键词 存款保险制度 利率风险 净息差波动 利率市场化 风险管理

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存款保险制度能否防范银行的系统性风险——基于Panel-Logit模型的实证检验 被引量：5

5

作者 韩喜昆 马德功 《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第3期37-46,共10页

以全球76个样本国家的数据为基础,通过构建Panel-Logit模型研究存款保险制度与银行系统性风险之间的关系。研究结果显示:利率的市场化改革会加剧银行系统的不稳定,此时建立存款保险制度可以降低银行系统性风险的发生概率,但整体效果不... 以全球76个样本国家的数据为基础,通过构建Panel-Logit模型研究存款保险制度与银行系统性风险之间的关系。研究结果显示:利率的市场化改革会加剧银行系统的不稳定,此时建立存款保险制度可以降低银行系统性风险的发生概率,但整体效果不够显著,而且利率市场化完成后,存款保险制度的金融稳定效果还将下降;银行监管制度的强化有助于防范系统性风险的发生,同时与存款保险制度配套使用时,能够一起构成现代金融安全网,显著提升存款保险制度的金融稳定效果;在存款保险制度的具体内容设计中,存款保险机构较强的独立性与监管职能、存款人共同参与保险以及风险调整费率等有助于降低银行系统性风险的发生概率。 展开更多

关键词 存款保险制度 利率市场化 银行系统性风险 Panel-Logit模型

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我国商业银行存款保险制度问题研究 被引量：4

6

作者 杨珅 《金融发展研究》 2014年第3期71-76,共6页

本文着重阐述了我国保险存款制度的发展历程,认为我国构建商业银行存款保险制度是推进利率市场化的必要条件,有助于明确商业银行在市场经济中的法人地位、约束商业银行的经济行为、发挥市场在资金配置方面的基础性作用,以及维护储户的... 本文着重阐述了我国保险存款制度的发展历程,认为我国构建商业银行存款保险制度是推进利率市场化的必要条件,有助于明确商业银行在市场经济中的法人地位、约束商业银行的经济行为、发挥市场在资金配置方面的基础性作用,以及维护储户的金融利益和金融系统的整体稳定。 展开更多

关键词 存款保险 利率市场化 商业银行

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我国存款保险制度发挥了早期纠正作用吗?——基于差别化费率变动视角的分析 被引量：3

7

作者 秦晓雨 明雷 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2023年第6期86-96,共11页

我国自2015年建立存款保险制度以来,就把早期纠正作用作为其两大基本职能之一。早期纠正机制的措施复杂多样,且不可观测、难以度量。本文通过119家农村中小银行真实存款保险费率的微观数据,基于风险差别化费率调整的视角测度存款保险制... 我国自2015年建立存款保险制度以来,就把早期纠正作用作为其两大基本职能之一。早期纠正机制的措施复杂多样,且不可观测、难以度量。本文通过119家农村中小银行真实存款保险费率的微观数据,基于风险差别化费率调整的视角测度存款保险制度的早期纠正作用,并检验其对银行风险承担的影响,评估其整体有效性。研究表明:差别化费率对应银行风险评级,在上期费率的监管约束下,农村中小银行的主动风险承担和破产风险都有所下降;早期纠正作用对于高风险银行的风险约束效果更为明显,即“高费率”纠正了“高风险”。此外,早期纠正机制没有产生副作用,在纠正高风险银行的同时并未激励低风险的银行冒险经营;外部金融环境的改善更有利于早期纠正作用的发挥。 展开更多

关键词 存款保险制度 早期纠正机制 差别化费率 银行风险承担 农村中小银行

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我国商业银行存款保险定价模型比较 被引量：4

8

作者 李旸 黄锟 《经济体制改革》 CSSCI 北大核心 2017年第1期154-160,共7页

文章分别运用RV模型、预期损失定价模型和基于资本配置的定价方法对我国商业银行存款保险定价进行实证测算,通过对比分析三个模型的实证结果,发现基于资本配置的定价方法更适合用于现阶段我国商业银行的存款保险定价,并得出合理的费率... 文章分别运用RV模型、预期损失定价模型和基于资本配置的定价方法对我国商业银行存款保险定价进行实证测算,通过对比分析三个模型的实证结果,发现基于资本配置的定价方法更适合用于现阶段我国商业银行的存款保险定价,并得出合理的费率水平在0.2~20个基点之间。 展开更多

关键词 RV定价模型 预期损失定价模型 基于资本配置定价方法 存款保险费率 模型比较

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存款保险费定价模式选择:单一费率制和差别费率制的比较分析 被引量：2

9

作者 刘万 刘雪梅 《广西财经学院学报》 2006年第1期63-67,共5页

通过对存款保险的两种定价模式———单一费率制和差别费率制经济特征进行分析比较,建议我国存款保险定价模式的选择可以考虑实行强制性的分等级的单一费率制、实行保费预收后补的与风险等级相联系的差别费率制和当风险和信用评价机制... 通过对存款保险的两种定价模式———单一费率制和差别费率制经济特征进行分析比较,建议我国存款保险定价模式的选择可以考虑实行强制性的分等级的单一费率制、实行保费预收后补的与风险等级相联系的差别费率制和当风险和信用评价机制完备时实行基于风险的差别费率制三种形式。 展开更多

关键词 存款保险 单一费率制 差别费率制

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基于FDIC实践的中国上市银行存款保险费率测算 被引量：1

10

作者 敬志勇 王周伟 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2014年第3期73-79,共7页

本文以美国联邦存款保险公司（FDIC）实施存款保险制度框架为基础,测算中国各上市银行2011~2012年的存款保险费率和存款保险制度成本负担。结果表明,实施显性存款保险制度将显著增加银行的保险费负担,现阶段中国大范围推行显性存款保险... 本文以美国联邦存款保险公司（FDIC）实施存款保险制度框架为基础,测算中国各上市银行2011~2012年的存款保险费率和存款保险制度成本负担。结果表明,实施显性存款保险制度将显著增加银行的保险费负担,现阶段中国大范围推行显性存款保险制度存在一定的制度执行阻力;中国显性存款保险制度应当实现银行存款全覆盖,但应当分批参保,先在总体风险小的银行间推行,再在风险相对较高的银行间推行,以确保存款保险基金的保障能力;短期内高风险银行需要政府担保,但中国最终应当建立独立于政府的市场化显性存款保险制度。 展开更多

关键词 存款保险制度 存款保险费率 存款保险基金 联邦存款保险公司

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论我国存款保险制度的构建 被引量：1

11

作者 钟秋惠 《政法学刊》 2007年第1期29-33,共5页

存款保险制度设立的目的在于保护存款人利益,维持存款人对金融机构的信心,保证金融体系的稳定,最终维护社会公共利益。目前,我国存款保险制度的构建尚存在以下障碍:“资金援助”供需的结构性矛盾,差别费率与银行不良资产,金融立法滞后,... 存款保险制度设立的目的在于保护存款人利益,维持存款人对金融机构的信心,保证金融体系的稳定,最终维护社会公共利益。目前,我国存款保险制度的构建尚存在以下障碍:“资金援助”供需的结构性矛盾,差别费率与银行不良资产,金融立法滞后,缺乏一套客观公正的银行信用评级体系。我们应从立法体例和目标、存款保险机构、投保金融机构、存款保险资金以及存款保险费率等五个方面来构建我国的存款保险制度。 展开更多

关键词 存款保险制度 存款保险机构 投保金融机构 “资金援助”

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台湾存款保险费率制度与经验借鉴 被引量：3

12

作者 吴湧超 《南方金融》 北大核心 2012年第5期54-56,31,共4页

存款保险制度是维护金融稳定的三大法宝之一。存款保险制度的核心问题是存款保险定价问题,存款保险费率分为单一费率和差别费率。台湾地区较早建立存款保险制度,存款保险费率制度从单一费率演变为差别费率,在存款保险费率定价上积累了... 存款保险制度是维护金融稳定的三大法宝之一。存款保险制度的核心问题是存款保险定价问题,存款保险费率分为单一费率和差别费率。台湾地区较早建立存款保险制度,存款保险费率制度从单一费率演变为差别费率,在存款保险费率定价上积累了较成熟的经验。我国亟待实现隐性存款保险向显性存款保险的转变,可以借鉴台湾地区的存款保险费率定价模式,在充分考虑实际情况的基础上,从实施风险差别费率、建立风险评级体系、完善风险费率配套措施等角度着手,设立合适的存款保险费率制度。 展开更多

关键词 金融稳定 存款保险 差别费率 风险评级

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基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究 被引量：1

13

作者 唐淑君 《湖南财经高等专科学校学报》 2008年第4期103-105,共3页

存款保险定价是存款保险制度建设中的核心内容,从理论和实证两方面论述了运用Merton期权定价模型确定存款保险价格的问题。目前,我国存款保险的基本费率可定在0.5‰-0.7‰之间。由于当前我国不同类别银行的风险存在着系统性的差别,可以... 存款保险定价是存款保险制度建设中的核心内容,从理论和实证两方面论述了运用Merton期权定价模型确定存款保险价格的问题。目前,我国存款保险的基本费率可定在0.5‰-0.7‰之间。由于当前我国不同类别银行的风险存在着系统性的差别,可以考虑对不同类别的金融机构实行不同等级的存款保险费率,同一类别的金融机构之间实行单一费率。 展开更多

关键词 存款保险 Merton期权定价模型 保险费率

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存款保险差别费率定价研究 被引量：2

14

作者 李建强 纪晓明 王慕星 《长春金融高等专科学校学报》 2018年第6期9-18,8,共11页

我国《存款保险条例》于2015年5月1日起施行,条例规定,存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。由于差别费率制度在我国实行时间较短,在风险评估、差别费率定价等方面仍处于起步阶段,亟需进一步发展完善。因此,合理借鉴吸收世界其... 我国《存款保险条例》于2015年5月1日起施行,条例规定,存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。由于差别费率制度在我国实行时间较短,在风险评估、差别费率定价等方面仍处于起步阶段,亟需进一步发展完善。因此,合理借鉴吸收世界其他主要国家和地区差别费率模式的成功经验,探索建立适合我国国情的差别费率定价机制尤为重要和迫切。 展开更多

关键词 存款保险 差别费率 定价

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道德风险防范视角下的我国存款保险制度研究 被引量：2

15

作者 孙亚南 《西安财经学院学报》 CSSCI 2015年第3期12-16,共5页

我国存款保险制度历经20年发展即将推出,而与之相随的道德风险防范问题也被提上议事日程。在借鉴国内外学者研究的基础上,分析各参与主体的道德风险形成机制和循环机制,进而从不同参与主体角度提出降低其道德风险的防范措施。具体的防... 我国存款保险制度历经20年发展即将推出,而与之相随的道德风险防范问题也被提上议事日程。在借鉴国内外学者研究的基础上,分析各参与主体的道德风险形成机制和循环机制,进而从不同参与主体角度提出降低其道德风险的防范措施。具体的防范措施主要有以强制保险原则取代政府的"软保险",对投保银行进行独立的综合风险等级评估,实施限额理赔和差别保险费率原则,存款人和投保银行风险共担等。 展开更多

关键词 存款保险制度 道德风险 风险等级评估 限额理赔 差别保险费率 风险共担

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存款保险制度对农村中小金融机构影响分析 被引量：2

16

作者 胡虎肇 《台湾农业探索》 2011年第6期74-76,共3页

存款保险制度对于保护中小储户的利益、维护金融稳定有着积极的作用,但存款保险制度容易产生道德风险和逆向选择,因此科学合理地设计存款保险制度的具体内容至关重要。农村中小金融机构有必要纳入存款保险体系中,但是对其征收保费费率... 存款保险制度对于保护中小储户的利益、维护金融稳定有着积极的作用,但存款保险制度容易产生道德风险和逆向选择,因此科学合理地设计存款保险制度的具体内容至关重要。农村中小金融机构有必要纳入存款保险体系中,但是对其征收保费费率要控制在较低水平之内。 展开更多

关键词 存款保险 金融监管 中小金融机构 保费 费率

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商业银行存款保险制度在我国的发展前景 被引量：2

17

作者 王海巍 《重庆与世界（学术版）》 2014年第2期4-5,13,共3页

从当前国内外存款保险制度理论研究现状入手,基于我国特殊国情,探讨我国实行存款保险制度的现实意义、难点及途径。提出我国应充分发挥优势,博采众长,探索建设中国特色存款保险制度。

关键词 存款保险 利率 监管 实践方式

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完善我国存款保险制度的对策

18

作者 胡瑞 杨洁 《河北联合大学学报（社会科学版）》 2013年第6期63-66,共4页

我国正欲推出制度化存款保险制度,该制度的建立将进一步深化金融体系改革,防范并化解系统性金融风险,推动金融体系和市场经济建设的平稳、健康发展。但由于我国金融制度还不完善,市场约束机制尚未建立,金融监管仍处于初级阶段,存款保险... 我国正欲推出制度化存款保险制度,该制度的建立将进一步深化金融体系改革,防范并化解系统性金融风险,推动金融体系和市场经济建设的平稳、健康发展。但由于我国金融制度还不完善,市场约束机制尚未建立,金融监管仍处于初级阶段,存款保险制度的建立必将面临诸多问题,通过分析该制度建立的必要性与存在的制度缺陷,针对现存问题及可预见的问题提出相关解决方案,以期对我国保险制度的建立起到一定的借鉴作用。 展开更多

关键词 隐性存款保险 显性存款保险 金融体系安全 利率市场化

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对我国存款保险制度定价合理性的研究 被引量：1

19

作者 李雅菡 饶海琴 《中国林业经济》 2016年第6期10-14,共5页

金融监管当局的审慎监管、中央银行的最后贷款人功能和存款保险体系是构成一国金融安全网的三大基本要素。作为保证市场利率化得主要保障,存款保险制度的确定,尽管还是一个正在探索阶段的新举措,不可否认,这一措施对我国市场化的推动起... 金融监管当局的审慎监管、中央银行的最后贷款人功能和存款保险体系是构成一国金融安全网的三大基本要素。作为保证市场利率化得主要保障,存款保险制度的确定,尽管还是一个正在探索阶段的新举措,不可否认,这一措施对我国市场化的推动起到了关键作用。从存款保险制度的发展以及模型确立为依据,以上市的26家商业银行数据为基础,探索我国目前存款保险制度的合理性。 展开更多

关键词 存款保险 定价模型 费率合理性

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存款保险制度合理性及相关问题探析——以利率市场化为背景 被引量：1

20

作者 欧阳珍妮 《金融教育研究》 2017年第1期70-77,共8页

2015年3月，国务院发布《存款保险条例》，标志着我国正式建立存款保险制度。基于利率市场化后的风险远远大于未放开利率上限时的风险，隐性存款保险模式不可能抵御利率市场化后风险的冲击，迫切需要存款保险制度提供显性化、法治化的... 2015年3月，国务院发布《存款保险条例》，标志着我国正式建立存款保险制度。基于利率市场化后的风险远远大于未放开利率上限时的风险，隐性存款保险模式不可能抵御利率市场化后风险的冲击，迫切需要存款保险制度提供显性化、法治化的担保。存款保险制度有利于实现由国家信用向银行信用的转变、分散退出风险及问题银行处置、培育理性投资者，并促进银行市场化退出机制的形成。存款保险制度仍然停留在纸面上，相关制度缺乏具体可操作的规范。上海自贸区作为金融改革的先行者，应当试行存款保险制度的相关实施细则，以此形成可复制的经验向全国推广，进一步深化金融改革。 展开更多

关键词 存款保险 利率市场化 市场化退出

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