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经济资本——风险和价值管理的核心 被引量：55
1
作者 刘建德 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第8期44-49,共6页
金融业是与风险密切相关的行业,对风险的计量构成了现代金融领域主要关注的课题。在风险管理实践中,经济资本体系的使用越来越广泛,通过该体系,金融机构可以量化所面对的风险,并计算抵御该风险所需的资本。经济资本概念的提出有助于金... 金融业是与风险密切相关的行业,对风险的计量构成了现代金融领域主要关注的课题。在风险管理实践中,经济资本体系的使用越来越广泛,通过该体系,金融机构可以量化所面对的风险,并计算抵御该风险所需的资本。经济资本概念的提出有助于金融机构在制定未来战略计划时考虑风险成本,并在风险定价和资本分配等方面制定相应的政策。经济资本也能够帮助金融机构量化自身的风险偏好,以确保他们有足够的资本来减缓风险的冲击,实现股东利益最大化的同时满足监管的要求。 展开更多
关键词 经济资本 风险 价值管理 金融业 资本配置 巴塞尔委员会
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基于贷款交易业务模式创新的信贷资产组合管理研究 被引量：10
2
作者 谢刚 李勇 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第1期63-68,共6页
信贷资产组合管理机制的发展可有效地转移和降低银行传统经营模式下所独自承受的信用风险,通过信用产品交易拓展银行的经营领域,增加银行的整体竞争力和收益,成为促进银行发展的重要因素。德意志银行的经验表明,国际领先商业银行信贷资... 信贷资产组合管理机制的发展可有效地转移和降低银行传统经营模式下所独自承受的信用风险,通过信用产品交易拓展银行的经营领域,增加银行的整体竞争力和收益,成为促进银行发展的重要因素。德意志银行的经验表明,国际领先商业银行信贷资产组合管理机制创新提高了其风险防范和管理能力。中国商业银行在信贷资产组合管理机制创新方面已有初步的探索和研究,但还需要借鉴国际经验和工具,以贷款交易为基础逐步形成信贷资产组合管理机制,其具体模式可以从基础的交易产品开始,包括贷款参与、贷款更新与贷款转让。 展开更多
关键词 银行信贷资产 信贷资产组合管理 贷款交易 机制创新
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基于亚超度量空间的信用风险关联结构分析 被引量：2
3
作者 罗长青 欧阳资生 王纲金 《技术经济》 CSSCI 2013年第3期110-117,共8页
将亚超度量空间的分析范式引入信贷组合管理,用以确定行业信用风险的关联结构。在构建行业信用风险指数的基础上,运用最小生成树确定唯一的行业信用风险指数分层结构,并利用系统聚类方法将样本行业分为强周期行业、防御型行业、成长型... 将亚超度量空间的分析范式引入信贷组合管理,用以确定行业信用风险的关联结构。在构建行业信用风险指数的基础上,运用最小生成树确定唯一的行业信用风险指数分层结构,并利用系统聚类方法将样本行业分为强周期行业、防御型行业、成长型行业和弱周期行业。基于亚超度量空间,可将信贷资产组合分为同质资产组合和异质资产组合,从而实现信贷组合管理的降维处理,并提高商业银行等金融机构的信用风险管理效率。 展开更多
关键词 亚超度量空间 信用风险 关联结构 信贷组合管理
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中国银行业构建现代信用风险管理模式的思考 被引量：1
4
作者 安瑛晖 《经济研究导刊》 2011年第9期60-63,共4页
针对信用风险的复杂特征,按照比较完善的市场风险管理模型方法可以构建现代信用风险管理模型。同时,在信息系统和内部风险评级逐步完善、信用衍生工具广泛使用的前提下,可以引入现代资产组合管理理论的思想、方法与技术,实施信用风险管... 针对信用风险的复杂特征,按照比较完善的市场风险管理模型方法可以构建现代信用风险管理模型。同时,在信息系统和内部风险评级逐步完善、信用衍生工具广泛使用的前提下,可以引入现代资产组合管理理论的思想、方法与技术,实施信用风险管理的资产组合管理方法,进而实现现代信用风险管理。重点研究现代信用风险管理的一般模式,并在此模式下,探讨中国实际背景下银行业的战略选择问题,指出完善信息管理信息系统和内部评级体系以及进一步研究信用衍生工具等金融创新的具体思路。 展开更多
关键词 信用风险 资产组合管理 信用衍生工具 内部风险评级
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行业组合视角下的银行信贷优化管理——基于中国商业银行的优化模型设计与实证分析 被引量：1
5
作者 任秋潇 王一鸣 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2021年第3期9-20,共12页
本文在经济下行周期的背景下,从行业组合的视角探讨商业银行如何根据国家政策及自身战略积极布局信贷资产,从被动调控向主动管理转变,实现收益、风险及资本的优化。本文提出两个优化模型——基于最优增长率的均值方差基准模型和专家判... 本文在经济下行周期的背景下,从行业组合的视角探讨商业银行如何根据国家政策及自身战略积极布局信贷资产,从被动调控向主动管理转变,实现收益、风险及资本的优化。本文提出两个优化模型——基于最优增长率的均值方差基准模型和专家判断的主动配置模型,通过加入风险相关性、风险容忍度、经济资本等约束,为银行在不同风险偏好下积极配置资产提供依据。本文通过中国商业银行的历史数据,验证上述两个优化模型,发现组合在提升收益、降低风险和提升资本使用效率方面均得到改善,模型具有有效性。 展开更多
关键词 信贷资产 行业组合管理 最优增长率模型 主动配置
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组合管理视角下银行信贷的退出——基于Creditrisk+模型的应用分析
6
作者 郑冲 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第2期34-41,共8页
组合管理视角下的信贷退出框架由信贷退出对象的识别、信贷退出数量的确定以及信贷退出方式或工具的运用三部分构成。而覆盖组合非预期信贷损失的经济资本能够体现银行风险偏好,反映真实风险大小,因此成为信贷退出框架中的核心指标。应... 组合管理视角下的信贷退出框架由信贷退出对象的识别、信贷退出数量的确定以及信贷退出方式或工具的运用三部分构成。而覆盖组合非预期信贷损失的经济资本能够体现银行风险偏好,反映真实风险大小,因此成为信贷退出框架中的核心指标。应从经济资本耗用绝对量以及单位信用敞口经济资本占用相对水平两个角度评价信用风险大小,据此选择信贷退出对象。将经济资本同银行实际持有的可用资本水平相比较,可以确定银行最大风险承受能力下可接受的信贷限额规模,通过其与现有信用敞口的比较,能够判断实施信贷退出与否以及信贷退出数量。 展开更多
关键词 信贷退出 信贷组合管理 creditRISK+模型 经济资本
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收益率曲面预测及其在信用债投资组合管理中的应用 被引量：3
7
作者 王雷 闫红蕾 张自力 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2021年第4期145-160,共16页
收益率曲线是信用债投资者的重要参考。在市场套利活动的作用下,跨期限和信用等级的债券收益率具有很强的内生联系,其变动规律具有整体性和连续性。以往研究将信用债收益率曲线拆分成无风险利率曲线和信用利差两个部分,前者关注期限的影... 收益率曲线是信用债投资者的重要参考。在市场套利活动的作用下,跨期限和信用等级的债券收益率具有很强的内生联系,其变动规律具有整体性和连续性。以往研究将信用债收益率曲线拆分成无风险利率曲线和信用利差两个部分,前者关注期限的影响,后者关注信用等级的影响,但很少同时考虑两者的共同影响。本文在收益率曲线的基础上增加信用等级维度,将AAA+级到AA级收益率曲线视为一个相互关联的整体,定义为信用债的收益率曲面(Yield Surface)。相比收益率曲线,收益率曲面包含了跨等级的系统性预测信息,通过预测收益率曲面能够构建具有较高收益的投资管理策略。本文以中期票据市场为例,采用卷积神经网络模型预测1周后的收益率曲面,在此基础上计算债券的预测理论价格,发现该价格对未来交易价格的预测有显著作用。基于预测价差,本文提出了信用债投资管理策略,应用该策略的投资组合能够获得显著的正收益。业绩归因分析发现,该策略取得的收益同时来自投资组合在信用风险和久期风险上的暴露,预测价差可以刻画债券市场的"风险前沿"。本文采用了中债估值价格进行稳健性检验,主要结论均保持一致,具有较强的稳健性。 展开更多
关键词 信用债 收益率曲面 卷积神经网络 信用债投资组合管理 神经网络的可解释性
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