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含违约风险参量的信贷决策模型 被引量:9
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作者 庞素琳 王燕鸣 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期81-88,117,共9页
违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概... 违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概率s的信贷决策合同γ=(s(r),C,q),并在此基础上建立了含有违约风险参量的信贷决策模型,给出了相应的信贷决策机制和无配给贷款条件下的信贷决策机制,探讨了相应条件下银行拒绝企业贷款申请的条件. 展开更多
关键词 违约风险 违约概率 信贷决策模型与机制 无配给贷款 个体合理性
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农村小额信贷的市场化运作及其利率区间 被引量:4
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作者 邓海东 卓建伟 《贵州农业科学》 CAS 北大核心 2009年第3期163-167,共5页
从小额信贷的功能和农村金融市场的特点出发,指出应该将小额信贷的政策性扶贫功能从小额信贷的市场化运作中剥离出来。运用修正的商业信贷风险决策模型,计算出均衡的小额信贷利率区间。并且与中国实际情况对比分析,指出相对宽松的利率... 从小额信贷的功能和农村金融市场的特点出发,指出应该将小额信贷的政策性扶贫功能从小额信贷的市场化运作中剥离出来。运用修正的商业信贷风险决策模型,计算出均衡的小额信贷利率区间。并且与中国实际情况对比分析,指出相对宽松的利率政策和适当的高利率能够防止小额信贷市场的"逆向选择"和"道德风险",是小额信贷能够持续发展的关键要素。 展开更多
关键词 小额信贷 市场化 利率 信贷风险 决策模型
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存在拖欠还款概率影响的信贷风险决策机制 被引量:9
3
作者 庞素琳 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2007年第10期31-39,共9页
讨论了拖欠还款概率的存在对银行期望收益的影响以及项目成功概率的大小对企业期望收益的影响,阐述了抵押品和配给量在防范信贷风险尤其是道德风险的过程中所起的重要作用.在考虑拖欠还款概率存在的影响下,建立了信贷风险决策模型,给出... 讨论了拖欠还款概率的存在对银行期望收益的影响以及项目成功概率的大小对企业期望收益的影响,阐述了抵押品和配给量在防范信贷风险尤其是道德风险的过程中所起的重要作用.在考虑拖欠还款概率存在的影响下,建立了信贷风险决策模型,给出了相应的信贷风险决策机制.并在该机制的作用下,分析了信贷配给与无需配给的贷款申请条件,得出了在拖欠还款概率影响下企业只能申请有抵质押贷款的重要结论.此外,还在不对称信息条件下,进一步讨论了银行与贷款企业之间的激励问题.通过设计正向激励与负向激励,揭示了拖欠还款概率与项目成功概率之间的内在联系. 展开更多
关键词 拖欠还款概率 信贷风险决策模型 激励机制 道德风险 信贷配给
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基于贷款风险损失比的农户信贷模型与应用 被引量:8
4
作者 庞素琳 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第11期11-22,共12页
在农户信用评级基础上,研究基于银行贷款风险损失比的农户信用贷款决策模型以及银行相应的信用贷款利率机制.通过以农户个体合理性和银行最大可接受的贷款风险损失比作为约束条件,分别在农户项目成功概率对银行期望收益的影响以及农户... 在农户信用评级基础上,研究基于银行贷款风险损失比的农户信用贷款决策模型以及银行相应的信用贷款利率机制.通过以农户个体合理性和银行最大可接受的贷款风险损失比作为约束条件,分别在农户项目成功概率对银行期望收益的影响以及农户项目成功概率同时对银行期望收益和农户期望收益都产生影响两种不同情形的假设下,建立了相应的农户信用贷款决策模型,给出了两种不同的银行最优贷款利率机制.本文还举出实例,针对5级分类中农户不同的信用等级以及相应所获得的银行贷款授信,设计了4组不同的组合数据,分别在贷款申请金额、农户自有财富、银行最大可接受的贷款损失比以及农户项目期望收益率发生不同的变化时,农户最优项目成功概率以及银行最优贷款利率发生的变化.讨论了在银行不同的贷款利率下农户项目净期望收益率的变化以及农户项目期望收益率的合理区间。 展开更多
关键词 银行贷款风险损失比 农户信用评级 个体合理性 项目成功概率 信用贷款决策模型
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违约风险下的信贷决策模型与机制 被引量:8
5
作者 庞素琳 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第4期58-70,共13页
研究了违约风险下的信贷决策模型与机制,通过以银行个体合理性和激励相容性作为约束条件,建立了在考虑违约风险和项目成功概率条件下的信贷决策模型,分别给出了基于抵质押贷款和信用贷款策略下的信贷决策机制,探讨了信贷配给机制与无配... 研究了违约风险下的信贷决策模型与机制,通过以银行个体合理性和激励相容性作为约束条件,建立了在考虑违约风险和项目成功概率条件下的信贷决策模型,分别给出了基于抵质押贷款和信用贷款策略下的信贷决策机制,探讨了信贷配给机制与无配给机制的设计方法,给出了在信贷出现配给时银行发放信用贷款和有抵质押贷款的条件.最后运用实例详细分析并讨论了不同违约概率条件下企业项目成功概率对银行期望收益的影响,得到了银行相应的贷款临界值和在不同项目成功概率条件下银行最大可接受的违约概率. 展开更多
关键词 违约概率 项目成功概率 信贷决策模型与机制 激励相容性 个体合理性
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基于可能-满意度方法的个人信贷决策模型研究 被引量:3
6
作者 汪季玉 王金桃 《系统工程》 CSCD 北大核心 2003年第3期113-117,共5页
在对商业银行个人信贷决策进行系统分析的基础上 ,运用可能 -满意度方法解决该多目标决策问题 ,初步探讨个人信贷决策的可能 -满意度模型。
关键词 个人信贷 决策模型 可能-满意度方法 商业银行
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不完全信息下的信贷风险决策模型 被引量:5
7
作者 庞素琳 姚洪珠 黎荣舟 《暨南大学学报(自然科学与医学版)》 CAS CSCD 2001年第5期22-27,共6页
从银行信贷资金风险极小化的角度出发 ,通过引入激励机制设计的理论和方法 ,建立了银行信贷风险决策模型 .指出了在此模型下 ,当两类企业向银行提供等值的抵押品时 ,高、低风险企业的利率也相同 .这说明 ,当抵押品作为鉴别企业风险类型... 从银行信贷资金风险极小化的角度出发 ,通过引入激励机制设计的理论和方法 ,建立了银行信贷风险决策模型 .指出了在此模型下 ,当两类企业向银行提供等值的抵押品时 ,高、低风险企业的利率也相同 .这说明 ,当抵押品作为鉴别企业风险类型的手段失效时 ,银行无法根据利率来判断企业项目风险 .研究结果表明 ,当两类企业向银行提供非等值的抵押品时 ,高风险企业愿意接受更高的贷款利率而提供更低的抵押品价值 ;低风险企业则愿意接受更低的贷款利率而提供更高的抵押品价值 . 展开更多
关键词 不完全信息 信贷风险决策模型 激励相容性 个体合理性 信贷决策机制 激励机制
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我国转型社会“信用困境”的根源——基于博弈论模型的分析 被引量:2
8
作者 洪玫 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2010年第9期5-13,共9页
以博弈论为基础构建了"信用行为决策模型",并以此作为分析框架研究我国社会转型过程中的信用缺失问题。通过"信用行为决策模型"的推导,研究发现,实现信用交易守信的途径主要有第三方监督惩罚机制和市场利益调节机... 以博弈论为基础构建了"信用行为决策模型",并以此作为分析框架研究我国社会转型过程中的信用缺失问题。通过"信用行为决策模型"的推导,研究发现,实现信用交易守信的途径主要有第三方监督惩罚机制和市场利益调节机制。在中国由弱流动性社会向强流动性社会转型的过程中,相应信用交易的守信保障机制并没有同步建立,这是中国转型社会"信用困境"的根源之所在。 展开更多
关键词 转型社会 信用困境 信用行为决策模型 博弈论
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信贷风险综合决策模型的研究 被引量:2
9
作者 迟国泰 《系统工程学报》 CSCD 1999年第4期370-374,378,共6页
信贷风险事关银行业的生存和社会的稳定,已引起有关各方的广泛关注.本文分析了国内外现有信贷风险决策理论和方法的弊端;探讨了建立信贷风险决策模型的综合清偿能力原则和银行真实损益原则;提出了贷款风险补偿、风险报酬最大、综合... 信贷风险事关银行业的生存和社会的稳定,已引起有关各方的广泛关注.本文分析了国内外现有信贷风险决策理论和方法的弊端;探讨了建立信贷风险决策模型的综合清偿能力原则和银行真实损益原则;提出了贷款风险补偿、风险报酬最大、综合风险衡量和单位风险溢酬最大等决策准则;建立了贷款综合清偿能力的期望值模型,风险报酬决策分析模型,贷款的综合风险分析模型和单位风险的溢酬分析模型;为银行信贷风险管理提供了科学的决策理论和方法. 展开更多
关键词 信贷风险 决策模型 银行
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信息不对称下的银企信贷关系研究 被引量:5
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作者 张彦冰 刘建波 张艳艳 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期1204-1207,共4页
根据诚信在银企合作中的重要作用,运用委托代理、蜈蚣博弈等相关理论对银行与企业的信贷关系进行研究.将银行与企业的信贷过程分为一次博弈与重复博弈两个阶段.在一次博弈阶段,解释了银行惜贷现象产生的原因;在重复博弈阶段,确定了最佳... 根据诚信在银企合作中的重要作用,运用委托代理、蜈蚣博弈等相关理论对银行与企业的信贷关系进行研究.将银行与企业的信贷过程分为一次博弈与重复博弈两个阶段.在一次博弈阶段,解释了银行惜贷现象产生的原因;在重复博弈阶段,确定了最佳的合作周期以及申请贷款企业对信贷配给的最低期望.通过这种机制,在一定程度上降低了银行与企业信贷过程中的逆向选择和道德风险. 展开更多
关键词 信贷 蜈蚣博弈 决策模型 商业诚信 均衡
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基于Logistic和决策树模型的P2P网络借贷信用风险研究——以HLCT为例 被引量:2
11
作者 王文怡 程平 《上海立信会计金融学院学报》 2018年第3期42-55,共14页
本文以具有代表性的HLCT平台为例,通过Python网络爬虫所采集的真实交易数据,从借款人的信用等级、借款信息以及历史表现三方面出发,综合运用Logistic和ID3决策树模型对借款人的信息与其违约信用风险的关系进行实证探究。研究结果表明,... 本文以具有代表性的HLCT平台为例,通过Python网络爬虫所采集的真实交易数据,从借款人的信用等级、借款信息以及历史表现三方面出发,综合运用Logistic和ID3决策树模型对借款人的信息与其违约信用风险的关系进行实证探究。研究结果表明,决策树模型整体上要优于Logistic回归的判别,对违约样本的识别准确率约达87%。在影响因素中,借款额度、贷款额度、评级得分以及按时还款笔数四个变量是影响借款人是否逾期还款的关键指标,且均存在显著的负相关关系。HLCT可根据分类结果设立平台阈值,当借款人的状态进入上述几个风险警报区域之内时,可采取风险防范措施,减少信用风险发生的概率。 展开更多
关键词 P2P网络借贷 信用风险 LOGISTIC模型 决策树模型
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The Credit Risk Assessment Model of Internet Supply Chain Finance: Multi-Criteria Decision-Making Model with the Principle of Variable Weight 被引量:1
12
作者 Yueliang Su Baoyu Zhong 《Journal of Computer and Communications》 2017年第1期20-30,共11页
The characteristics of the financing model are firstly analyzed when the e-commerce enterprises participate in the supply chain finance. Internet supply chain finance models are divided into three categories with the ... The characteristics of the financing model are firstly analyzed when the e-commerce enterprises participate in the supply chain finance. Internet supply chain finance models are divided into three categories with the standard of whether the electronic commerce enterprises provide funds for small and medium enterprises instead of banks. And then we further study the financing process and the functions of the e-commerce platform with specific examples. Finally, combined with the characteristics of the supply chain finance model, we set up a small and medium enterprises credit evaluation model based on the principle of variable weight with its dynamic data. At the same time, a multi-time points and multi-indicators decision-making method based on the principle of variable weight is proposed and a specific example is presented. In this paper, the multi-criteria decision-making model with the principle of variable weight has been used two times. At last, a typical case has been analyzed based on this model with a higher accuracy rate of credit risk assessment. 展开更多
关键词 credit Risk Assessment model MULTI-CRITERIA decision-MAKING model Variable PRINCIPLE
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The Credit Risk Assessment Model of Internet Supply Chain Finance: Multi-Criteria Decision-Making Model with the Principle of Variable Weight 被引量:1
13
作者 Yueliang Su Baoyu Zhong 《Journal of Computer and Communications》 2016年第16期1-11,共11页
The characteristics of the financing model are firstly analyzed when the e-commerce enterprises participate in the supply chain finance. Internet supply chain finance models are divided into three categories with the ... The characteristics of the financing model are firstly analyzed when the e-commerce enterprises participate in the supply chain finance. Internet supply chain finance models are divided into three categories with the standard of whether the Electronic commerce enterprises provide funds for small and medium enterprises instead of banks. And then we further study the financing process and the functions of the e-commerce platform with specific examples. Finally, combined with the characteristics of the supply chain finance model, we set up a small and medium enterprises credit evaluation model based on the principle of variable weight with its dynamic data. At the same time, a multi time points and multi indicators decision-making method based on the principle of variable weight is proposed and a specific example is presented. In this paper, the Multi-criteria decision-making model with the principle of variable weight has been used two times. At last, a typical case has been analyzed based on this model with a higher accuracy rate of credit risk assessment. 展开更多
关键词 credit Risk Assessment model Multi-Criteria decision-Making model Variable Principle
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银行贷款风险分类定量化技术模糊综合评判
14
作者 黄益绍 林都 《华北工学院学报》 2004年第5期338-341,共4页
 对银行信贷管理中对借款企业贷前贷后进行了贷款质量评估,在评价指标的基础上,构建了一个模糊因素集.采用专家估测法建立其相应的单因素评判集.然后运用统计加权法确定单因素的权重.结合实例具体说明了怎样进行模糊综合评判决策以达...  对银行信贷管理中对借款企业贷前贷后进行了贷款质量评估,在评价指标的基础上,构建了一个模糊因素集.采用专家估测法建立其相应的单因素评判集.然后运用统计加权法确定单因素的权重.结合实例具体说明了怎样进行模糊综合评判决策以达到贷款风险分类的定量化、准确化的目的.最后对该决策模型的运用进行了回顾与技术上的深入分析. 展开更多
关键词 企业 贷款风险分类 银行贷款 贷款质量 技术 定单 银行信贷 定量化 构建 专家
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