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题名半相依回归模型参数的协方差改进估计
被引量：4
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作者
马铁丰
王松桂
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机构
西南财经大学统计学院
北京工业大学应用数理学院
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2008年第6期1074-1080,共7页
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基金
国家自然科学基金数学天元青年基金(10726045)
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文摘
本文研究了两个半相依回归系统的未知回归系数的估计问题。本文首先给出一种基于方差分量限定估计的两步协方差改进估计,并且给出了均方误差意义下优于最小二乘估计的条件。对于基于方差分量非限定估计的两步协方差改进估计,利用服从Wishart分布随机变量的可加性,本文给出了一种全新的估计形式,并且证明了该估计较文献中给出的两步协方差改进估计更加有效。
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关键词
半相依模型
协方差改进估计
两步估计
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Keywords
seemingly unrelated regression model
covariance adjusted estimator
two-stage estimator
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名半相依模型参数估计的改进
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作者
马铁丰
王松桂
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机构
西南财经大学统计学院
北京工业大学应用数理学院
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第5期1256-1264,共9页
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基金
北京市属市管高等学校人才强教计划项目(05006011200702)
国家自然科学基金青年基金(10801005)资助
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文摘
对于m个半相依回归系统的未知回归系数,文献[7]提出一种利用信息逐次迭加的方法,该文首先在其基础上给出一种进一步改进形式,并得到了其相合性,同时作者借鉴文献[7]提出逐次迭加信息的构造估计思想给出一种具有小样本优良性的可行估计,模拟研究也表明作者的改进估计是有效的.文献[10]根据Rao的协方差改进思想,给出一种更为简洁的两步估计,该文在此估计基础上给出一种改进形式,新估计具有更好的可操作性和均方误差意义下的优良性.
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关键词
半相依模型
协方差改进估计
两步估计
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Keywords
Seemingly unrelated regression model
covariance adjusted estimator
Two-stage estimator
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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