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银行信贷顺周期性产生机制及其逆周期调控
被引量：
8
1
作者
刘志洋
《现代财经（天津财经大学学报）》
CSSCI
北大核心
2013年第6期12-22,共11页
本文运用局部均衡分析方法构建理论模型,研究了银行信贷顺周期性的根源,从微观的风险偏好视角证明银行在放大经济周期中的角色。之后,选择中国14家上市商业银行作为样本,对我国商业银行信贷与宏观经济因素之间的交互关系进行分析,表明...
本文运用局部均衡分析方法构建理论模型,研究了银行信贷顺周期性的根源,从微观的风险偏好视角证明银行在放大经济周期中的角色。之后,选择中国14家上市商业银行作为样本,对我国商业银行信贷与宏观经济因素之间的交互关系进行分析,表明中国商业银行信贷具有显著的顺周期性,银行自身供给因素在顺周期性中占据主要位置。在此基础上,再次运用局部均衡分析方法构建理论模型,从微观的角度研究了监管当局对资产风险权重和资本充足率进行的逆周期调控对银行信贷风险资产结构的影响,并为监管当局如何进行逆周期调控提出了政策建议。
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关键词
顺周期性
逆周期调控
资产风险权重
资本充足率
宏观审慎监管
原文传递
商业银行逆周期资本缓冲机制的构建
被引量：
4
2
作者
崔婕
沈沛龙
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第2期38-45,共8页
本文使用中国银行业2004~2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲。结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期...
本文使用中国银行业2004~2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲。结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期间信贷波动的实际情况。信贷/GDP与其长期趋势偏离度(GAP)是预测中国银行业危机的有效指标。建立多元化逆周期资本监管机制,必须缓解最低资本要求的顺周期性,构建前瞻性的损失准备金计提制度,实行配套的宏观经济政策,即监管部门的逆周期政策与货币政策相互协调。
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关键词
商业银行
顺周期性
逆周期
资本缓冲
信贷/GDP指标
审慎监管
原文传递
题名
银行信贷顺周期性产生机制及其逆周期调控
被引量：
8
1
作者
刘志洋
机构
中国人民大学财政金融学院
出处
《现代财经（天津财经大学学报）》
CSSCI
北大核心
2013年第6期12-22,共11页
基金
中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(13XNH007)
文摘
本文运用局部均衡分析方法构建理论模型,研究了银行信贷顺周期性的根源,从微观的风险偏好视角证明银行在放大经济周期中的角色。之后,选择中国14家上市商业银行作为样本,对我国商业银行信贷与宏观经济因素之间的交互关系进行分析,表明中国商业银行信贷具有显著的顺周期性,银行自身供给因素在顺周期性中占据主要位置。在此基础上,再次运用局部均衡分析方法构建理论模型,从微观的角度研究了监管当局对资产风险权重和资本充足率进行的逆周期调控对银行信贷风险资产结构的影响,并为监管当局如何进行逆周期调控提出了政策建议。
关键词
顺周期性
逆周期调控
资产风险权重
资本充足率
宏观审慎监管
Keywords
pro-cyclieality
effect
counter
-
cycle
regulation
asset
risk
weights
capital
require-ment
macro
prudential
regulation
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
商业银行逆周期资本缓冲机制的构建
被引量：
4
2
作者
崔婕
沈沛龙
机构
山西财经大学财政金融学院
山西财经大学研究生学院
出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第2期38-45,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目"基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究"(71173140)
山西省软科学研究项目(2012041022-01)的研究成果
文摘
本文使用中国银行业2004~2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲。结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期间信贷波动的实际情况。信贷/GDP与其长期趋势偏离度(GAP)是预测中国银行业危机的有效指标。建立多元化逆周期资本监管机制,必须缓解最低资本要求的顺周期性,构建前瞻性的损失准备金计提制度,实行配套的宏观经济政策,即监管部门的逆周期政策与货币政策相互协调。
关键词
商业银行
顺周期性
逆周期
资本缓冲
信贷/GDP指标
审慎监管
Keywords
commercial
bank
procyclicality
counter
-
cycle
capital
buffer
indicator
credit/GDP
prudential
regulation
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
银行信贷顺周期性产生机制及其逆周期调控
刘志洋
《现代财经（天津财经大学学报）》
CSSCI
北大核心
2013
8
原文传递
2
商业银行逆周期资本缓冲机制的构建
崔婕
沈沛龙
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2015
4
原文传递
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