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我国股指期货合约乘数反思 被引量：1
1
作者 陈旭光 张阁 《河南工程学院学报（社会科学版）》 2010年第2期45-48,共4页
合约乘数与标的指数点位决定了股指期货的合约价值,对投资者的交易风险起到关键性的作用。所以,应该根据中国股指期货市场当前主力合约所处的点位来计算其合约价值,进而再按照交易所要求来检验保证金对价格波动风险的承受能力,能够得出... 合约乘数与标的指数点位决定了股指期货的合约价值,对投资者的交易风险起到关键性的作用。所以,应该根据中国股指期货市场当前主力合约所处的点位来计算其合约价值,进而再按照交易所要求来检验保证金对价格波动风险的承受能力,能够得出当前合约乘数水平偏高而增加了违约风险的结论。未来,中国可以借鉴境外成熟市场合约乘数的设计与发展过程,并根据国内市场实际要求和发展趋势,来对合约乘数水平做出适当的调整,以降低交易风险。 展开更多
关键词 股指期货 合约乘数 合约价值 交易风险 违约风险
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股指期权合约规格设计研究——基于全球股指期权市场对比的视角 被引量：1
2
作者 程志富 陈晶 《金融理论与实践》 北大核心 2020年第2期110-118,共9页
为了探索股指期权产品合约规格设计的一般规律,对全球主要市场中股指期权产品业务实践进行了调查、对比分析与总结。分析结果表明,全球主要市场的股指期权以欧式行权与现金交割的方式为主,注重近月合约月份,在行权价格间距、行权价格序... 为了探索股指期权产品合约规格设计的一般规律,对全球主要市场中股指期权产品业务实践进行了调查、对比分析与总结。分析结果表明,全球主要市场的股指期权以欧式行权与现金交割的方式为主,注重近月合约月份,在行权价格间距、行权价格序列、合约乘数以及报价单位的设计上会综合考虑它们对流动性等因素的影响,合约编码主要采用交易代码、合约到期日、合约类型以及行权价格四个要素依次排列的结构。这些都为未来在境内市场推出股指期权产品,开展股指期权业务提供了重要参考。 展开更多
关键词 股指期权 合约规格 行权价格 合约乘数
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位置信息挖掘中的差异化服务机制设计
3
作者 蔡天慧 杨涛 胡波 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期241-249,共9页
在基于位置服务(LBS)系统中,用户通过主动上报个人位置信息即可获取所需服务.LBS在带给用户便利的同时,也会泄露个人隐私.相反,服务提供方则希望通过获取位置信息等隐私来最大化自身收益.在实际的LBS系统中,不同用户对于服务水平和位置... 在基于位置服务(LBS)系统中,用户通过主动上报个人位置信息即可获取所需服务.LBS在带给用户便利的同时,也会泄露个人隐私.相反,服务提供方则希望通过获取位置信息等隐私来最大化自身收益.在实际的LBS系统中,不同用户对于服务水平和位置隐私间的偏好存在差异.服务提供方只能了解用户偏好的分布情况,无法准确获知每个用户的真实偏好.因此,在位置信息挖掘过程中,针对这一信息的不对称性,本文设计了基于合同理论的差异化服务机制.该机制构建了逆向选择模型,针对不同偏好类型的用户设计了不同的最优合同组合以实现差异化服务.性能仿真验证了算法机制的可行性和有效性.结果也表明,本算法机制可以激励用户上报更真实的位置信息,使得服务提供方在位置信息挖掘中获取更大的收益. 展开更多
关键词 基于位置服务 合同理论 用户偏好 拉格朗日乘子法
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