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泛组合证券选择的一个改进递推算法 被引量:1
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作者 徐雅卿 胡奇英 《西安文理学院学报(自然科学版)》 2007年第2期77-79,共3页
阐述了组合证券以及泛组合证券的基本概念,根据Cover(1991)提出的泛组合证券策略和Cover(1996)给出的计算b^n的递推算法,提出了泛组合证券选择b^n的一个改进的递推算法,该算法比Cover(1996)’s要简单得多.最后根据证券市场中的数据给出... 阐述了组合证券以及泛组合证券的基本概念,根据Cover(1991)提出的泛组合证券策略和Cover(1996)给出的计算b^n的递推算法,提出了泛组合证券选择b^n的一个改进的递推算法,该算法比Cover(1996)’s要简单得多.最后根据证券市场中的数据给出仿真和结果. 展开更多
关键词 组合证券 泛组合证券 常平衡泛组合证券策略
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