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金融形势指数与货币政策反应函数在中国的实证检验 被引量：46
1
作者 卞志村 孙慧智 曹媛媛 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第8期44-55,共12页
本文首先利用状态空间模型构建了中国时变系数的金融形势指数(FCI),结果表明FCI对未来产出和通货膨胀率均具有良好的预测能力。将FCI作为整体金融形势宽松程度指标纳入货币政策反应函数的实证研究发现,尽管包含FCI的泰勒规则缺乏一定的... 本文首先利用状态空间模型构建了中国时变系数的金融形势指数(FCI),结果表明FCI对未来产出和通货膨胀率均具有良好的预测能力。将FCI作为整体金融形势宽松程度指标纳入货币政策反应函数的实证研究发现,尽管包含FCI的泰勒规则缺乏一定的内在稳定性,但是与包含FCI的麦克勒姆规则相比,泰勒规则下的政策工具对FCI偏离变量的反应表现出逆周期行为,并且其模型拟合效果良好。 展开更多
关键词 金融形势指数 状态空间模型 货币政策反应函数
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基于退化失效与突发失效竞争的导弹剩余寿命预测 被引量：28
2
作者 王浩伟 奚文骏 冯玉光 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期1240-1248,共9页
为了提高导弹剩余寿命预测结果的准确性,本文综合利用导弹的性能退化数据和突发失效时间数据,提出了基于退化失效和突发失效竞争的剩余寿命预测方法。在引入状态空间模型评估出整弹退化程度的基础上,采用Gamma过程建立退化失效模型;在... 为了提高导弹剩余寿命预测结果的准确性,本文综合利用导弹的性能退化数据和突发失效时间数据,提出了基于退化失效和突发失效竞争的剩余寿命预测方法。在引入状态空间模型评估出整弹退化程度的基础上,采用Gamma过程建立退化失效模型;在假定突发失效概率与整弹性能退化程度相关的前提下,采用Weibull分布建立突发失效模型;进而建立退化失效与突发失效竞争模式下的导弹可靠度模型。案例应用证明了所提方法的有效性,对准确预测导弹剩余寿命,有效开展视情维修具有一定的工程价值。 展开更多
关键词 剩余寿命 退化失效 突发失效 竞争模式 状态空间模型
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中国动态FCI构建及预测能力测度 被引量：4
3
作者 肖强 胡世文 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第4期47-58,共12页
首先从产出对通货膨胀的影响渠道出发,构建了金融变量、产出与通货膨胀之间的后视型经济模型。接着利用双伽马先验下的贝叶斯方法,估计了中心化参数状态空间模型,测度了不同金融变量通过产出渠道对通货膨胀的动态影响,并以此为基础构建... 首先从产出对通货膨胀的影响渠道出发,构建了金融变量、产出与通货膨胀之间的后视型经济模型。接着利用双伽马先验下的贝叶斯方法,估计了中心化参数状态空间模型,测度了不同金融变量通过产出渠道对通货膨胀的动态影响,并以此为基础构建了中国动态金融状况指数。最后,基于谱分析测度了所构建中国金融状况指数的预测能力。实证结果表明:第一,双伽马先验下的中心化参数的状态空间模型,在估计模型对应参数时可以较好地识别时变参数和非时变参数。第二,不同金融变量对中国金融状况指数的动态影响存在较大的差异性。货币供应量和房地产价格对金融状况指数的影响相对较大,而股票价格、利率和汇率对金融状况指数的影响权重相差不大,其中股票价格对金融状况指数的影响权重波动大于利率和汇率。第三,从金融状况指数的变动趋势来看,货币政策传导机制的实现仍然依赖数量型传导渠道,但是相比21世纪初,中国货币政策对价格型传导渠道的依赖有所上升,反映出中国近年来的金融改革是有成效的。第四,谱分析结果和滚动式外推预测结果显示,所构建的金融状况指数对宏观经济一致指数和价格具有较好的预测能力。总之,构建的中国金融状况指数较好地捕获了相关金融变量对金融市场状况的影响特征,它可以作为宏观经济变量的先行指数。因此,中国央行可以通过动态FCI的构建和分析,促进中国金融业高质量发展。 展开更多
关键词 金融状况指数 状态空间模型 贝叶斯估计 谱分析 预测能力
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开放经济条件下我国潜在产出水平的估算与解析——基于新凯恩斯主义的理论框架 被引量：4
4
作者 张金清 赵伟 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第1期67-76,共10页
目前有关估算我国潜在产出的研究,大多是在封闭条件下进行的,在我国对外贸易依存度和对外开放程度逐渐增强的背景下,忽略国际市场因素对我国实体经济的影响可能会导致对潜在产出水平的估计出现较大偏差。为此,本文引入开放条件下"... 目前有关估算我国潜在产出的研究,大多是在封闭条件下进行的,在我国对外贸易依存度和对外开放程度逐渐增强的背景下,忽略国际市场因素对我国实体经济的影响可能会导致对潜在产出水平的估计出现较大偏差。为此,本文引入开放条件下"产出-通胀"菲利普斯曲线作为我国总供给函数,通过建立状态空间模型并运用多变量卡尔曼滤波法对我国潜在产出水平进行估算,然后将估算结果与趋势分解法和封闭条件下的模型估算结果进行比较。 展开更多
关键词 开放经济条件 潜在产出 状态空间模型 卡尔曼滤波
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基于云理论和核向量空间模型的电力变压器套管绝缘状态评估 被引量：34
5
作者 周湶 徐智 +2 位作者 廖瑞金 张镱议 郑柏林 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期1101-1106,共6页
为了解决电力变压器套管绝缘状态评估中存在不确定性因素的问题,提出了一种新的状态评估方法。该方法全面考虑评估指标等级分类边界的随机性和模糊性,采用由云推理确定指标客观权重,由未确知理论确定主观权重的组合赋权法。建立了核向... 为了解决电力变压器套管绝缘状态评估中存在不确定性因素的问题,提出了一种新的状态评估方法。该方法全面考虑评估指标等级分类边界的随机性和模糊性,采用由云推理确定指标客观权重,由未确知理论确定主观权重的组合赋权法。建立了核向量空间模型,利用核函数将样本映射到高维特征空间的方法,在高维特征空间定义样本数据的指标有向线段和变压器套管绝缘等级标准的理想指标有向线段。进而通过计算两线段之间的夹角加权余弦获得样本与标准模式的贴近度,将绝缘评估问题转化为向量空间的模式识别问题,最终得出变压器套管所处的绝缘状态。实际算例表明该套管在第1次测试时,其绝缘状态贴近正常的贴近度最大即处于正常状态;第2次和第3次测试时,贴近故障的贴近度最大即处于故障状态。 展开更多
关键词 电力变压器套管 绝缘状态评估 云模型 组合赋权 核向量空间模型 贴近度
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金融状况指数的动态特征及其有效性研究 被引量：9
6
作者 李正辉 郑玉航 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2015年第4期39-44,共6页
运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数（FCI）的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有效作用程度。结果发现：中国金融状况具有敏感的区制转换特征以及明显的非对称性特征,从而导致了其... 运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数（FCI）的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有效作用程度。结果发现：中国金融状况具有敏感的区制转换特征以及明显的非对称性特征,从而导致了其有效性不断变化;金融运行的有效作用程度在0.3-0.4之间波动,整体上对实体经济发展的有效性呈现增强态势。 展开更多
关键词 金融状况指数 动态特征 变参数状态空间模型 有效性
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金融状况指数和货币政策中介目标 被引量：18
7
作者 王雪峰 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第11期95-101,共7页
以简化的总需求方程为基础,构建了旨在反映中国货币金融环境的金融状况指数(FCI),并对该指数和宏观经济目标的相关性及其预测能力进行了样本内和样本外的检验,发现该指数可以充当中国货币政策中介目标的辅助指标。
关键词 金融状况指数 状态空间模型 中介目标 辅助指标
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采煤机斜切进刀工况下空间力学模型的建立 被引量：4
8
作者 李强 张明玉 《煤矿机械》 2016年第4期74-76,共3页
为加强采煤机斜切进刀工况下整机载荷的研究,从分析采煤机斜切进刀工作原理入手,依据由简到复杂的原则,分别建立了采煤机在斜切进刀工况下工作面倾角为0和不为0时俯采(仰采)等不同开采方式下的采煤机整机空间力学模型,并建立了考虑工作... 为加强采煤机斜切进刀工况下整机载荷的研究,从分析采煤机斜切进刀工作原理入手,依据由简到复杂的原则,分别建立了采煤机在斜切进刀工况下工作面倾角为0和不为0时俯采(仰采)等不同开采方式下的采煤机整机空间力学模型,并建立了考虑工作面倾角、俯(仰)角、机身摆角等变化条件下的采煤机斜切进刀工况下整机受力数学模型。能为采煤机斜切进刀工况下整机及其关键零部件受力、强度分析、疲劳寿命计算等奠定基础。 展开更多
关键词 采煤机 斜切进刀 空间力学模型 不同开采方法
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中国金融稳定状态指数的构建——基于状态空间模型分析 被引量：41
9
作者 王雪峰 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2010年第5期51-60,共10页
由美国次贷危机所引发的世界金融风暴使得金融稳定问题再次受到世界各国的关注。以简化的总需求方程为基础,利用状态空间模型和Kalman Filter算法构建的旨在反映中国金融状态的金融稳定状态指数(FSCI)表明,主要金融变量对中国金融稳定... 由美国次贷危机所引发的世界金融风暴使得金融稳定问题再次受到世界各国的关注。以简化的总需求方程为基础,利用状态空间模型和Kalman Filter算法构建的旨在反映中国金融状态的金融稳定状态指数(FSCI)表明,主要金融变量对中国金融稳定状况影响的贡献具有时变特征;1999-2008年中国金融运行尽管有所起伏,但基本平稳。通过样本内和样本外检验发现,该指数包含了重要的金融变量的未来信息,对中国金融稳定状况的变化具有一定的预测作用。 展开更多
关键词 金融稳定状态指数 状态空间模型 简化的总需求方程
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基于规则格网的区域资源环境承载力测度与综合评价模型 被引量：5
10
作者 柴洁 梁建国 《城市勘测》 2017年第2期30-36,共7页
基于规则网格构建了承载力定量测度的复合空间模型,引入德尔斐法和反距离权重等空间分析手段,形成了区域资源-环境、自然-社会经济多要素综合承载力监测评价体系,并在重庆市合川区开展示范应用,综合运用空间信息挖掘技术,实现了地理国... 基于规则网格构建了承载力定量测度的复合空间模型,引入德尔斐法和反距离权重等空间分析手段,形成了区域资源-环境、自然-社会经济多要素综合承载力监测评价体系,并在重庆市合川区开展示范应用,综合运用空间信息挖掘技术,实现了地理国情普查成果的创新应用。 展开更多
关键词 地理国情普查成果 规则格网 合川区 承载力测度 综合评价模型
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