保费随机的复合二项风险模型的破产概率 被引量：5

1

作者 张茂军 南江霞 《科技通报》 2005年第3期367-371,共5页

在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合二项过程的风险模型进行研究,证明最终破产概率的积分方程,并就指数分布的情形给出破产概率的具体计算方法,而且利用离散鞅得到Lundberg不等式。

关键词 随机保险费 复合二项过程 风险模型 破产概率

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复合二项过程下的负风险模型(英文) 被引量：7

2

作者 罗葵 胡亦钧 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2009年第4期409-412,共4页

本文研究了总索赔服从复合二项过程的负风险模型.通过鞅方法推导出了该模型破产概率的Lundberg不等式和破产概率的精确表达式.

关键词 负风险 复合二项过程 破产概率Lundberg不等式

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支付红利的复合二项模型 被引量：5

3

作者 谭激扬 陈珊 杨向群 《经济数学》 2008年第2期111-117,共7页

本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等... 本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式. 展开更多

关键词 复合二项过程 破产概率 红利 递推公式

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二维复合二项风险模型的精细大偏差

4

作者 孙歆 段誉 《数学的实践与认识》 2023年第10期188-195,共8页

考虑保费随机收取,且索赔过程是保费收取的稀疏过程的二维风险模型,在索赔额的分布是一致变化尾分布并且copula相依时,得到其总索赔和总盈余过程随机和的精细大偏差,推广了相关文献的结论。

关键词 复合二项过程 二维模型 一致变化尾分布

原文传递

保费随机的离散风险模型的罚金期望函数(英文) 被引量：2

5

作者 方世祖 赵培臣 张春梅 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第4期771-777,共7页

本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本的函数,得到了罚金期望函数的递推公式和渐近估计,最后利用罚金期望函数的递推公式和渐近估计给出了几个... 本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本的函数,得到了罚金期望函数的递推公式和渐近估计,最后利用罚金期望函数的递推公式和渐近估计给出了几个重要的破产量的递推公式及其渐近估计. 展开更多

关键词 罚金期望函数 复合二项过程 递推公式 离散更新方程 渐近估计

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复合二项分布下多险种风险模型的大偏差 被引量：2

6

作者 孙歆 段誉 金瑾 《数学的实践与认识》 北大核心 2018年第6期271-276,共6页

考虑了重尾分布的多险种复合二项风险模型，在索赔额分布服从一致变化尾时，得到了其总索赔过程和总索赔盈利过程的大偏差，推广了经典复合二项风险模型的结论．

关键词 多险种 复合二项过程 大偏差

原文传递

常红利边界复合二项模型红利期望现值 被引量：2

7

作者 吴辉 谭激扬 《经济数学》 北大核心 2010年第3期41-46,共6页

在完全离散的复合二项风险模型基础上,考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红利期望... 在完全离散的复合二项风险模型基础上,考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红利期望现值的近似值. 展开更多

关键词 复合二项过程 常红利边界 红利期望现值 压缩映射 迭代

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鞅方法在一类破产问题中的应用 被引量：1

8

作者 赵霞 刘锦萼 欧阳资生 《经济数学》 2002年第2期15-20,共6页

本文从鞅条件出发 ,推导出了总理赔过程分别为复合 Poisson过程与复合二项过程 ,利率强度波动为带跳的 Poisson过程情形下的调节方程 ,并由此得到了一些有趣的结果。

关键词 鞅 复合POISSON过程 复合二项过程 调节方程 更新方程

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利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率 被引量：1

9

作者 何荣福 侯志芳 《上海应用技术学院学报（自然科学版）》 2008年第2期99-102,共4页

研究了利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率,利用递归更新的方法得到破产概率的递归积分方程,进而给出破产概率的的指数上界,并将该上界在复合二项风险模型下进行应用。

关键词 破产概率 离散时间风险模型 LUNDBERG不等式 复合二项风险模型

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复合二项分布下多险种的负风险模型

10

作者 赵娟 金燕生 刘征福 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2011年第3期34-37,共4页

考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型.其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风险过程.通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义,并通过鞅论得到了破产概率的Lundberg... 考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型.其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风险过程.通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义,并通过鞅论得到了破产概率的Lundberg不等式(伦德伯格不等式),运用更新理论与递归的手法获得了破产概率的关系式以及破产概率确切的表达式.而且,最后根据破产概率的具体表达式给出了关于破产概率的一个极限值. 展开更多

关键词 负风险 复合二项风险过程 破产概率 LUNDBERG不等式

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带干扰的双险种复合二项负风险模型的破产概率

11

作者 邓迎春 郑敏衡 白美保 《湖南文理学院学报（自然科学版）》 CAS 2011年第3期3-5,共3页

研究了索赔过程为复合二项过程的负风险模型,利用鞅方法和相关的随机过程的知识,以两种不同的方法得到了该模型的最终破产概率以及Lundberg不等式.

关键词 负风险 复合二项过程 布朗运动 破产概率

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复合马尔可夫二项模型中的两个概率分布 被引量：1

12

作者 于美芳 张春生 张骅月 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第4期66-72,共7页

讨论了复合马尔可夫二项风险模型,给出了破产前索赔次数的概率母函数,且在给定破产的条件下,得出破产后盈余过程恢复到非负值的索赔次数分布的递推表达式.

关键词 复合马尔可夫二项模型 破产时索赔次数 破产后恢复到非负值的索赔次数

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