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交易前透明度、市场深度和交易者构成——基于中国股票市场的实证研究 被引量：6
1
作者 许香存 李平 曾勇 《系统管理学报》 北大核心 2008年第3期273-277,共5页
运用深圳证券交易所A股股票的交易数据,实证分析了指令簿透明度增加后市场深度的变化。结果表明:交易前透明度增加之后,前3个最优价位上的深度都明显增加,并且第2和第3阶位上的深度相对第1阶位上的深度增加的比例更大。进一步,根据交易... 运用深圳证券交易所A股股票的交易数据,实证分析了指令簿透明度增加后市场深度的变化。结果表明:交易前透明度增加之后,前3个最优价位上的深度都明显增加,并且第2和第3阶位上的深度相对第1阶位上的深度增加的比例更大。进一步,根据交易前透明度对不同类型交易者提交指令的影响,通过分析各个价位深度的变化情况,得到了我国股票市场上不知情交易者占主体的推论。 展开更多
关键词 交易前透明度 市场深度 交易者构成 事件研究法 限价指令薄
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基于计算实验金融的交易者构成对市场的影响研究
2
作者 马正欣 张维 +1 位作者 熊熊 张永杰 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2011年第10期67-70,共4页
基于计算实验金融方法,建立指令驱动的人工股票市场模型,研究交易者构成不同的市场流动性、交易者策略、指令成交量和指令成交率以及市场波动性和交易量等宏观指标。结果表明,市场中耐心的交易者的比例增加有利于增加市场深度,而急躁的... 基于计算实验金融方法,建立指令驱动的人工股票市场模型,研究交易者构成不同的市场流动性、交易者策略、指令成交量和指令成交率以及市场波动性和交易量等宏观指标。结果表明,市场中耐心的交易者的比例增加有利于增加市场深度,而急躁的交易者数量的比例增加对于减少买卖价差、提高市场指令成交率和增加交易量具有一定的促进作用。 展开更多
关键词 指令驱动市场 计算实验金融 交易者构成 指令簿
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